商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略

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［提要］信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一。本文分析我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及存在的問題，并探討提升我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平政策建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)管理

一、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

信用風(fēng)險(xiǎn)管理在銀行的內(nèi)部控制中是很重要的一個環(huán)節(jié)，目前我國商業(yè)銀行雖然采取了一定的措施，但總體上來說沒有達(dá)到理想的效果，缺乏一定的有效管理，整體水平較低，可能是由于管理理念和方法不當(dāng)導(dǎo)致的，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀可以歸納為以下四點(diǎn)：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)比較集中。不良貸款余額引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)主要集中在國有商業(yè)銀行，并且貸款用途過于單一，行業(yè)比較集中，如果該行業(yè)出現(xiàn)信用危機(jī)，那將會給商業(yè)銀行帶來巨大的損失；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模巨大。我國的信用風(fēng)險(xiǎn)比較嚴(yán)重主要體現(xiàn)在國有商業(yè)銀行不良貸款所占的比重較高，這個結(jié)論可以從我國的調(diào)查數(shù)據(jù)中得出，比如2007年底全部商業(yè)銀行不良貸款額已超過12，000億元，國有商業(yè)銀行占了11，150億元，不良貸款率高達(dá)8.1%，可見比重相當(dāng)之高；（3）銀行存貸款期限差異導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)是吸收公眾存款、發(fā)放貸款，由于期限的不同會導(dǎo)致存貸期限錯配，銀行的資金來源越發(fā)不穩(wěn)定，也由于貸款的不確定性會產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)；（4）新的信用風(fēng)險(xiǎn)不斷涌現(xiàn)。隨著金融行業(yè)的發(fā)展，大量金融衍生品不斷出現(xiàn)，歷史遺留的大量不良貸款在還沒有得到有效處理的情況下又會增加新的信用風(fēng)險(xiǎn)，主要原因是商業(yè)銀行體系還缺乏實(shí)質(zhì)有效的管理機(jī)制。

二、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

從我國商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略上看，其追求的是短期內(nèi)的速度和規(guī)模、而忽視了長遠(yuǎn)的效益，這種粗放式發(fā)展方式存在很多弊端，薄弱的風(fēng)險(xiǎn)意識和不完善的管理機(jī)制雖然增加了業(yè)務(wù)種類，擴(kuò)大了資產(chǎn)規(guī)模，但同時信用風(fēng)險(xiǎn)也在迅速膨脹，不良資產(chǎn)的增多嚴(yán)重影響了銀行的綜合競爭力。其存在的問題主要表現(xiàn)在以下三個方面：

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理體制方面。我國在改革開放之前是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體系，銀行系統(tǒng)的主要特征是管理計(jì)劃和行政方式都是高度集中的，呈現(xiàn)一種“大金融、小銀行”的局面。后來經(jīng)過多次改革之后，我國國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體制有了很大改變，但這并不意味著現(xiàn)代商業(yè)銀行體系是完善的，不可否認(rèn)仍然存在很多問題，一些風(fēng)險(xiǎn)管理體制方面的基本問題還需要進(jìn)一步的解決。這些問題的存在會增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，給商業(yè)銀行帶來不必要的損失，從而限制商業(yè)銀行的發(fā)展。

（二）組織管理體系方面。我國商業(yè)銀行為避免信用風(fēng)險(xiǎn)，目前使用的是一種職責(zé)分離的組織管理體制，即信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門雖然負(fù)責(zé)貸款，但是其并不直接接觸客戶，而是由專門的客戶管理部門負(fù)責(zé)。這種管理體制雖然有一定的優(yōu)點(diǎn)，但與國外相比，仍然缺乏一定的獨(dú)立性，即信貸和貸款審查部門并不是獨(dú)立的，與其他部門之間存在職責(zé)不明晰、互相干涉的現(xiàn)象。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理工具及技術(shù)方面。我國信用分析和信用風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)相對落后，仍處于傳統(tǒng)的比率分析階段，目前的國際金融市場，各種金融衍生工具層出不窮，追求金融創(chuàng)新是提高銀行競爭力的有效手段，不可避免會增加銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，我國的商業(yè)銀行僅僅考慮單一貸款的風(fēng)險(xiǎn)，在實(shí)際情況中，會顯得力量不夠，因此現(xiàn)行的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和技術(shù)已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代銀行全面的動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，特別是對于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理金融衍生品這一領(lǐng)域還亟須完善和改進(jìn)。

三、提升我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平政策建議

（一）改善外部宏觀環(huán)境。商業(yè)銀行要在銀監(jiān)會的監(jiān)督下完善自己的內(nèi)部評估機(jī)制，確認(rèn)資本是否充足，以更好地應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)降到一個較低的水平，滿足資本的最低需求。除此之外，防范信用風(fēng)險(xiǎn)還應(yīng)該積極創(chuàng)新金融信用衍生品，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)、證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，分散銀行業(yè)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)資本市場的穩(wěn)定；同時，商業(yè)銀行應(yīng)該擴(kuò)大現(xiàn)有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在多樣化經(jīng)營模式下管理信用風(fēng)險(xiǎn)。另外，一個不容忽視的是建立完善的處罰機(jī)制，包括民間信用管理和信用交易管理。

（二）提高資本充足率，加強(qiáng)對不良資產(chǎn)的防范。資本充足率對于防范商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)有很重要的作用，可以通過擴(kuò)大資本渠道提高資本的使用效率，完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范體制，對于重點(diǎn)部分如信貸部門要有專門的機(jī)構(gòu)對他們進(jìn)行監(jiān)督和管理，規(guī)范借貸流程，減少不良資產(chǎn)，從而降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，增加公司盈利，提高直接和間接融資能力。

（三）建立信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制。信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制主要包括兩種：擔(dān)保和貸款證券化和信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保。雖然目前我國的商業(yè)銀行可以在世界范圍內(nèi)將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給交易對手，但是由于流動性的限制，加之在股票市場和債券市場中不能操作自如，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制的系統(tǒng)和技術(shù)在目前的金融市場條件下沒有得到進(jìn)一步的完善，因此實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制有一定的障礙，但是這個方向是可行并且符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的。

主要參考文獻(xiàn)：

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作者：湯啟蓉 單位：湘潭大學(xué)