談金融工程及金融風(fēng)險(xiǎn)管理

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[摘要]隨著中國改革開放的不斷深入，中國經(jīng)濟(jì)金融業(yè)取得了快速發(fā)展和進(jìn)步，已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雖然為我國創(chuàng)造了無與倫比的價(jià)值和利益，但它卻使一系列的經(jīng)濟(jì)和金融問題更加不可避免，極大地阻礙了我國的發(fā)展。因此，針對這種情況以及與經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的金融風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)的解決方案，分析討論金融工程在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。對金融市場中金融工程的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制進(jìn)行深入研究，解釋金融工程在管理風(fēng)險(xiǎn)和控制金融市場中的作用。建議根據(jù)金融市場的金融工程風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高金融市場的風(fēng)險(xiǎn)管控水平，充分發(fā)揮金融工程的應(yīng)用價(jià)值，與金融市場的發(fā)展保持同步。

[關(guān)鍵詞]金融風(fēng)險(xiǎn)；金融工程；風(fēng)險(xiǎn)管理

在持續(xù)發(fā)展和進(jìn)步的過程中，中國經(jīng)濟(jì)越來越接近于全球經(jīng)濟(jì)，這為中國提供了很多幫助，但也面臨著更多的風(fēng)險(xiǎn)。因金融活動(dòng)的持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)新金融模式發(fā)展水平有了很大的進(jìn)步。金融業(yè)也上升到一個(gè)全新的水平。特別是在互聯(lián)網(wǎng)融資的影響下，實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)融資風(fēng)險(xiǎn)管理非常重要，已成為當(dāng)?shù)匮芯咳藛T共同關(guān)注的課題。我國金融市場必須采取及時(shí)、合理、有效的措施，在實(shí)踐和試驗(yàn)過程中，金融工程在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用取得了優(yōu)異的成績，因?yàn)樗陲L(fēng)險(xiǎn)評估和規(guī)避過程中使用了先進(jìn)的管理方法和措施，發(fā)揮了重要作用。因此，為了促進(jìn)中國金融業(yè)的更好發(fā)展和進(jìn)一步發(fā)展，有必要更好地利用金融工程，這是持續(xù)實(shí)踐中公認(rèn)的一種財(cái)務(wù)管理方法。在金融工程技術(shù)共同應(yīng)用的影響下，金融市場風(fēng)險(xiǎn)得到有效分析和完善，金融體系內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系日益完善，確保了經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定增長。

1.金融工程對金融風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀

金融工程在金融風(fēng)險(xiǎn)管理得到充分利用的是其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理有許多積極的影響。通過使用金融工程，能有效地預(yù)防和控制金融風(fēng)險(xiǎn)，避免金融市場出現(xiàn)大的波動(dòng)。在使用金融工程的過程中，我們可以準(zhǔn)確地預(yù)測價(jià)格變動(dòng)的方向，發(fā)現(xiàn)了一些未來的發(fā)展過程中的風(fēng)險(xiǎn)，并提前采取措施。金融工程具有一定的流動(dòng)性，所以即使市場價(jià)格變化，可以充分解決。這樣可以有效地提高管理效率。從國際形勢的發(fā)展現(xiàn)狀，傳統(tǒng)的金融工具已經(jīng)無法滿足時(shí)代的需要。為了降低財(cái)務(wù)運(yùn)營成本，金融工程必須充分應(yīng)用到金融風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)榻鹑诠こ叹哂袠?biāo)準(zhǔn)化和集中化的特點(diǎn)?？梢詼p少信息和交易成本，從而降低了金融交易過程的成本。金融工程已經(jīng)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理過程中得到了充分的應(yīng)用，它可以預(yù)防某些風(fēng)險(xiǎn)并促進(jìn)金融業(yè)的更好發(fā)展。但是，在金融工程的具體應(yīng)用仍存在一些問題，這對金融風(fēng)險(xiǎn)管理有一定的影響。從金融工程的發(fā)展現(xiàn)狀來看，金融工程在系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，這也是在應(yīng)用過程中最重要的問題方面的某些限制。如今，大多數(shù)金融工程數(shù)學(xué)模型的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。這些模型只適用于某些常規(guī)市場的車型，如果市場模型變得異常就會出現(xiàn)一些問題，這將直接導(dǎo)致金融工程控制風(fēng)險(xiǎn)的能力大大降低。

2.金融工程在風(fēng)險(xiǎn)管理的工作內(nèi)容

一是信用風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。新時(shí)代下，金融工程已被廣泛使用，其功能可以提高，充分發(fā)揮其在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。而在時(shí)代的發(fā)展，金融工程管理的范圍已大大擴(kuò)展，人和的優(yōu)勢日益突出。為了保持高度與當(dāng)時(shí)的發(fā)展需要一致性，金融和市場經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)一步擴(kuò)大，但經(jīng)濟(jì)威脅變得更加明顯，加劇了生產(chǎn)工業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上。履行合同義務(wù)時(shí)，金融工程技術(shù)可以用來保護(hù)的損失和違約的。在重大擔(dān)保的前提下，可以有效地保證經(jīng)貿(mào)雙方的利益，可以預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，可以穩(wěn)步提高業(yè)務(wù)效率。二是數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。金融工程的靈活性顯著，管理和內(nèi)部定量風(fēng)險(xiǎn)控制必須得到加強(qiáng)。在平時(shí)經(jīng)營活動(dòng)中，既要經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，如交易量和銷售相結(jié)合，完善對金融工程技術(shù)的應(yīng)用，以確保良好效果。事實(shí)上，在市場經(jīng)濟(jì)越來越多的現(xiàn)象。在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中，有必要加強(qiáng)與多方的交流合作，這在一定程度上導(dǎo)致增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)交易的數(shù)量的交流和溝通。然而，經(jīng)濟(jì)交易量的控制是困難的，和方差的特征是大的。在一定程度上，它是更加難以預(yù)防和控制的定量風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易交易的過程中，金融工程技術(shù)和嚴(yán)格的量化風(fēng)險(xiǎn)控制的應(yīng)用程序必須得到加強(qiáng)。首先，我們必須使用商品期權(quán)來說明經(jīng)濟(jì)交易的數(shù)量，其次是在與企業(yè)的生產(chǎn)關(guān)系的幫助下，我們可以調(diào)節(jié)和發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)實(shí)體，穩(wěn)定雙方在經(jīng)濟(jì)交易中的貿(mào)易關(guān)系，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)問題，確保經(jīng)濟(jì)利益。

3.金融工程在風(fēng)險(xiǎn)管理中的不足

一是未足夠重視金融風(fēng)險(xiǎn)。目前，部分金融機(jī)構(gòu)對風(fēng)險(xiǎn)防范和法律觀念的意識不強(qiáng)，同時(shí)，對風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制意識還有待提高。例如，少部分商業(yè)銀行通常發(fā)行不良貸款以擴(kuò)大資本范圍。另外在財(cái)務(wù)管理和資本投資的過程中，經(jīng)常會發(fā)生管理混亂，造成很大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。投資者從事商業(yè)活動(dòng)時(shí)，從利益上講，他們并不注意風(fēng)險(xiǎn)防范措施。當(dāng)前的金融體系法律法規(guī)還不夠完善，無法加強(qiáng)對金融風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。二是金融市場信息不夠清晰。無論是信息咨詢還是金融產(chǎn)品都存在密切聯(lián)系。金融市場要想健康發(fā)展，信譽(yù)與信息透明度就必須提高。目前，金融市場依然存在信息不對稱的現(xiàn)象，甚至部分上市公司也存在有類似現(xiàn)象的出現(xiàn)。另外，由于各種行業(yè)內(nèi)部交易的產(chǎn)生，當(dāng)務(wù)之急形成了管理市場資金內(nèi)部流動(dòng)的制度，直接增加了風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。三是管理體系不完善。盡管我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，但金融工程技術(shù)也取得了長足的進(jìn)步，但金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系仍然存在許多不合理性，沒有專門的金融監(jiān)管結(jié)構(gòu)體系。對于中央銀行信托管理，掌握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理非常重要。傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型與在線金融市場并不緊密相關(guān)。另外傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制不力，部分金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)申請繁瑣，嚴(yán)重影響了金融資產(chǎn)的質(zhì)量。目前，金融機(jī)構(gòu)沒有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，無法控制。

4.金融工程在金融風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)措施

一是加強(qiáng)優(yōu)化金融工程思維。在管理和控制金融風(fēng)險(xiǎn)中，金融工程的使用可以將更多和新穎的工程思想引入該方法，同時(shí)創(chuàng)建大量合理的數(shù)值建模、數(shù)值分析和其他金融風(fēng)險(xiǎn)識別方法。從本質(zhì)上講技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)適當(dāng)?shù)乇苊饬艘恍撛诘南葳濉Ｔ谀壳暗陌l(fā)展假設(shè)下，金融工程風(fēng)險(xiǎn)管理的主要特征是量化和建模，可以直接表明人們可以粗略評估金融風(fēng)險(xiǎn)合理管理的程度。通過將金融工程技術(shù)應(yīng)用于業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，我們還可以通過交易進(jìn)行處理，并且貫穿整個(gè)流程的金融產(chǎn)品也可以用作風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品。優(yōu)秀的產(chǎn)品可以靈活地應(yīng)對市場變化并表現(xiàn)出非常積極的態(tài)度，從而可以更好地應(yīng)對傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法所導(dǎo)致的金融衰退。二是讓金融決策更加合理。金融工程是中國現(xiàn)代金融的主要產(chǎn)品之一。它在整個(gè)金融體系中占有重要地位，可以有效地幫助中國金融市場體系邁向更現(xiàn)代化和國際化的道路。通過金融工程技術(shù)，我們可以不斷改善我們的金融科學(xué)決策，我們需要了解金融工程中定義的一些法律制度和市場流程。中國經(jīng)濟(jì)市場，規(guī)則和機(jī)制存在缺陷。為了充分發(fā)揮金融工程在管理和控制金融風(fēng)險(xiǎn)中的作用，需要改進(jìn)和掌握金融決策。此外有必要對金融工程模型帶來的一系列變化有充分而有效的理解，以防止因過度依賴模型中的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)而難以控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是完善金融風(fēng)險(xiǎn)體系。為了充分發(fā)揮金融工程工具的功能價(jià)值，必須更加重視風(fēng)險(xiǎn)管理和控制體系的建立，以有效地控制金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合高層次的設(shè)計(jì)原則進(jìn)行多元化的管理和控制系統(tǒng)。例如在使用金融工程工具時(shí)，有必要更深入地研究工具的各種功能要求，并科學(xué)地識別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以確保不斷提高對風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的意識。我們還必須向每個(gè)金融市場參與者展示我們的價(jià)值，共同努力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，并通過金融工程進(jìn)一步確保金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的水平。四是加強(qiáng)信用評估。信用評估的主要功能體現(xiàn)在金融市場上，信用也可能對雙方之間的交易產(chǎn)生重大影響。如果信貸制度不完善，它將無法推動(dòng)整個(gè)金融市場的發(fā)展。工程師應(yīng)更加理性和客觀地看待財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并在各個(gè)方面加強(qiáng)財(cái)務(wù)理論的應(yīng)用。從發(fā)展的角度來看，需要市場開始不斷創(chuàng)新和金融產(chǎn)品的改進(jìn)，提高產(chǎn)品適用性是必不可少的。經(jīng)常使用金融工程可以幫助我們了解不同的評估工具和方法之間的變化，從而增強(qiáng)有效評估信用的能力，這已成為管理和控制金融工程風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。

5.結(jié)語

整個(gè)金融市場行業(yè)存在很多風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)公司應(yīng)運(yùn)用意識和戰(zhàn)略行為來提高金融市場風(fēng)險(xiǎn)防范水平，并結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境共同努力。目前政府已經(jīng)完全改善了財(cái)務(wù)管理機(jī)制的管理，同時(shí)必須避免發(fā)生系統(tǒng)性財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在制定了戰(zhàn)略目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)之后需要進(jìn)一步加強(qiáng)對金融市場風(fēng)險(xiǎn)的金融工程監(jiān)督，改善金融工程的應(yīng)用功能，使其發(fā)揮更加有效的作用。

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作者：嚴(yán)玉琢 單位：遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院