不確定因素下的油庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目投資估算

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摘要：本文主要通過(guò)蒙特卡羅模擬方法來(lái)定量地對(duì)油庫(kù)工程投資估算進(jìn)行不確定性分析，并預(yù)測(cè)在不確定因素影響下的工程投資估算范圍?？紤]各種不確定性因素對(duì)工程造價(jià)的影響，應(yīng)用蒙特卡羅模擬方法原理來(lái)進(jìn)行油庫(kù)工程投資估算的不確定性分析并預(yù)測(cè)在一定置信水平下的包含了相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)估值的工程總投資。

關(guān)鍵詞：蒙特卡羅模擬；油庫(kù)工程投資估算；不確定性分析

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的工程建設(shè)中普遍存在超投資現(xiàn)象，造成超投資的原因有多種，有決策階段預(yù)測(cè)不準(zhǔn)造成的，有設(shè)計(jì)階段原因造成的，也有在工程實(shí)施階段造成的。而在投資決策階段，工程投資估算的合理性、準(zhǔn)確性是投資控制關(guān)鍵的影響因素，工程投資的不確定性分析是指對(duì)構(gòu)成工程投資的各個(gè)成本要素受到各種事前無(wú)法控制的外部因素變化與影響所進(jìn)行的研究和估計(jì)。

1油庫(kù)工程項(xiàng)目投資估算的內(nèi)容

成品油庫(kù)的主要功能是成品油存儲(chǔ)及收發(fā)油作業(yè)，可分為幾大功能區(qū)：卸油區(qū)、儲(chǔ)油區(qū)、發(fā)油區(qū)、辦公區(qū)、輔助功能區(qū)。油庫(kù)投資估算包括如下主要內(nèi)容。

1.1固定資產(chǎn)投資

油庫(kù)的固定資產(chǎn)投資，包括工程費(fèi)用和其他費(fèi)用。（1）工程費(fèi)用指油庫(kù)工程項(xiàng)目的辦公用房、泵房、消防泵房、化驗(yàn)及配電室、收發(fā)油作業(yè)區(qū)、儲(chǔ)罐及場(chǎng)平等建筑物工程費(fèi)，各種泵類、電器儀表等設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，工藝管線等安裝工程費(fèi)。（2）其他固定資產(chǎn)費(fèi)用，包括土地征用費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)等。

1.2無(wú)形資產(chǎn)

（1）無(wú)形資產(chǎn)，油庫(kù)工程項(xiàng)目的無(wú)形資產(chǎn)指土地出讓費(fèi)。（2）遞延資產(chǎn)，包括設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等。（3）預(yù)備費(fèi):按固定資產(chǎn)投資額的一定比例算出的防止設(shè)計(jì)缺失或原材料漲價(jià)而預(yù)留的費(fèi)用。（4）應(yīng)列入總投資的建設(shè)期貸款利息及流動(dòng)資金。

2蒙特卡羅模擬方法概述

蒙特卡羅模擬法（MonteCarloSimulation），也稱模擬抽樣法或統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)法，是一種以數(shù)理統(tǒng)計(jì)為指導(dǎo)的模擬技術(shù)。它的原量是按一定的概率分布產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的方法來(lái)模擬可能出現(xiàn)的隨機(jī)現(xiàn)象。蒙特卡羅模擬法是概率分析中一種實(shí)用的方法。蒙特卡羅模擬法的基本原理及計(jì)算為：假定函數(shù)Y=f(X1，X2，…，Xn)，其中變量(X1，X2，…，Xn)的概率分布已知，通過(guò)直接或間接抽樣取出每一組隨機(jī)變量(X1，X2，…，Xn)的值(X1i，X2i，…，Xni)，然后按Y對(duì)于(X1，X2，…，Xn)的關(guān)系式確定的函數(shù)值Yi=(X1i，X2i，…，Xni)。反復(fù)獨(dú)立抽樣若干次，便可得到函數(shù)Y的一批數(shù)據(jù)Y1，Y2，…Ym，當(dāng)模擬次數(shù)足夠多時(shí)，便可得出與實(shí)際情況相近的函數(shù)Y的概率分布與其數(shù)字特征。

3運(yùn)用蒙特卡羅模擬方法對(duì)油庫(kù)工程投資估算進(jìn)行模擬分析

在Excel中運(yùn)用水晶球軟件進(jìn)行蒙特卡羅模擬，第一步，需在Excel中建立數(shù)學(xué)模型，用公式表示出各變量之間的關(guān)系。第二步，將輸入的隨機(jī)變量規(guī)定為假設(shè)單元,并為其設(shè)定一個(gè)適當(dāng)?shù)姆植?，軟件中有預(yù)先設(shè)置好的概率分布形式可供選擇，第三步，將輸出變量規(guī)定為想要預(yù)測(cè)的單元，為其定義輸入變量和輸出變量間的數(shù)學(xué)模型或公式，最后，設(shè)定適當(dāng)?shù)哪M次數(shù)，進(jìn)行模擬，輸出模擬結(jié)果，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。一般情況下，使用水晶球軟件預(yù)測(cè)油庫(kù)工程總投資包括下列步驟：（1）建立數(shù)學(xué)模型：選擇模型的自變量Xi，如建筑安裝工程費(fèi)用、土地費(fèi)、固定資產(chǎn)投資其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等參數(shù)。并分別賦值或定義數(shù)學(xué)模型。（2）對(duì)第一步建立的數(shù)學(xué)模型中的影響因素，即建筑工程費(fèi)、固定資產(chǎn)投資其他費(fèi)、土地費(fèi)等進(jìn)行概率分析。（3）將輸出變量定義油庫(kù)工程總投資，為其設(shè)定數(shù)學(xué)公式，把累計(jì)概率分布映射到一個(gè)實(shí)數(shù)區(qū)間（0，1）上。（4）運(yùn)行模擬，對(duì)輸出結(jié)果進(jìn)行分析。經(jīng)過(guò)一定量次數(shù)的模擬計(jì)算后，對(duì)各次結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，做平均化計(jì)算，得到分布曲線，并檢驗(yàn)其概率分布，估計(jì)其均值和標(biāo)準(zhǔn)差。利用水晶球軟件對(duì)油庫(kù)工程投資估算進(jìn)行蒙特卡羅模擬計(jì)算時(shí)，油庫(kù)工程投資估算計(jì)算模型如下：式中，Y：投資估算；Xi：分項(xiàng)工程費(fèi)用（其中i=1,2…n）；Xj：其他費(fèi)用；Xk：預(yù)備費(fèi)；Xl：貸款利息。其中：Ci：分部分項(xiàng)工程單價(jià)；Qi：分部分項(xiàng)工程量。

3.1油庫(kù)工程總投資構(gòu)成要素的概率分布分析

影響油庫(kù)項(xiàng)目總投資額的因素有很多，既有定量的分部分項(xiàng)工程，也有不定量的其他管理性費(fèi)用支出，我們可以根據(jù)其變化，定義其分布。一般分部分項(xiàng)工程費(fèi)用可以定義為三角分布，而影響油庫(kù)項(xiàng)目總投資的不確定因素或者變量超過(guò)30個(gè)，我們可以規(guī)定其為正態(tài)分布。在Excel利用水晶球軟件對(duì)各種油庫(kù)工程總投資估算進(jìn)行分析。第一步，規(guī)定預(yù)測(cè)單元，設(shè)定為“油庫(kù)工程總投資；第二步，設(shè)定迭代次數(shù)。一般而言，迭代次數(shù)越多，模擬結(jié)果越精確。本案例設(shè)定迭代次數(shù)為3000次；第三步，運(yùn)行模擬運(yùn)算，在“運(yùn)行首選”對(duì)話框內(nèi)選擇定義蒙特卡羅模擬。模擬結(jié)束后，在重疊圖中定義置信水平(本案例中定義置信度為95%)，從而測(cè)算出油庫(kù)工程投資估算范圍。

3.2油庫(kù)工程投資模擬運(yùn)行結(jié)果分析

對(duì)案例油庫(kù)投資估算重疊圖進(jìn)行分析可得到工程投資估算均值20101.75萬(wàn)元，中值20102.14萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)差5.29萬(wàn)元等。油庫(kù)工程投資估算經(jīng)過(guò)3000次迭代后，均值在2.01億元范圍內(nèi)波動(dòng)，變動(dòng)跨度前后在600萬(wàn)元之間波動(dòng)。設(shè)置不同的置信水平，會(huì)得到不盡相同的油庫(kù)投資估算的取值范圍。在考慮風(fēng)險(xiǎn)因素的情況下，案例油庫(kù)工程投資估算有95%的可能性落在區(qū)間[19500~20700萬(wàn)元]。為保證油庫(kù)工程項(xiàng)目的順利實(shí)施，減少油庫(kù)工程項(xiàng)目竣工后超投資估算的概率，綜合考慮各方因素，可以將投資估算進(jìn)行調(diào)整，通過(guò)蒙特卡羅模擬油庫(kù)工程投資估算，將風(fēng)險(xiǎn)因素較大的分項(xiàng)工程費(fèi)用調(diào)高一些，當(dāng)投資額定于70%左右的概率容易實(shí)現(xiàn)。

4結(jié)論

蒙特卡羅模擬方法在確定風(fēng)險(xiǎn)性造價(jià)研究中的具體應(yīng)用，利用風(fēng)險(xiǎn)模擬軟件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)造價(jià)分析，投資估算采用蒙特卡羅風(fēng)險(xiǎn)分析確定出風(fēng)險(xiǎn)性投資估算費(fèi)用中，并進(jìn)行敏感性分析找出關(guān)鍵因素，在油庫(kù)工程可行性研究階段利用分析出的關(guān)鍵因素并結(jié)合各分項(xiàng)工程變動(dòng)幅度來(lái)模擬出油庫(kù)工程項(xiàng)目的投資估算控制價(jià)和EPC總承包的招標(biāo)報(bào)價(jià)欄標(biāo)價(jià)，為招標(biāo)方和投標(biāo)方?jīng)Q策提供理論支持。

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作者:高宇飛 單位:中國(guó)石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古銷售分公司