資本計量在銀行管理中的運(yùn)用
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摘要:在銀行管理中，資本計量構(gòu)成了其中很關(guān)鍵的管理手段。通過施行全方位的資本計量措施，應(yīng)當(dāng)能夠預(yù)估某些潛在性的銀行損失與其他風(fēng)險，從而給出與之相適應(yīng)的改進(jìn)舉措。與此同時，運(yùn)用資本計量還能有序避免深層次的市場操作風(fēng)險、資金流動風(fēng)險以及銀行信用風(fēng)險。由此可見，銀行及其有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)更多關(guān)注于全方位的資本計量，同時也要結(jié)合銀行在現(xiàn)階段的真實運(yùn)行狀況來選擇資本計量的途徑與方式
關(guān)鍵詞:資本計量;銀行管理;具體應(yīng)用
1緒論
資本計量本身構(gòu)成了銀行管理經(jīng)濟(jì)資本的重要舉措。具體來講，資本計量的側(cè)重點在于預(yù)測并且計算非預(yù)期性的銀行潛在損失，以便于精確識別并且有序管控流動性的銀行資金風(fēng)險。因此對于銀行而言，應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身來靈活運(yùn)用資本計量的手段，從而明晰銀行現(xiàn)有的客戶定位。此外，銀行管理中的資本計量還應(yīng)當(dāng)包含合理進(jìn)行定價，對于逆向選擇引發(fā)的銀行風(fēng)險予以全面消除。
2對于銀行資本管理全面施行資本計量的重要價值
銀行管理必須依賴于經(jīng)濟(jì)資本，通過運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本來承擔(dān)綜合性的銀行風(fēng)險。因此可以得知，經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)當(dāng)屬于銀行特有的風(fēng)險資本，此類資本針對非預(yù)期性的銀行經(jīng)營損失能夠給予相應(yīng)彌補(bǔ)。具體在實踐中，關(guān)于銀行管理全面適用經(jīng)濟(jì)資本計量體現(xiàn)為如下的必要性:首先是創(chuàng)建精細(xì)化的銀行管理模式。近些年以來，很多銀行都在著眼于施行精細(xì)化的全新管理模式。這是由于，精細(xì)化管理在根本上有助于銀行獲得更優(yōu)的經(jīng)營實效性，從而突顯了銀行具備的競爭優(yōu)勢。銀行如果要達(dá)到更高層次的精細(xì)化水準(zhǔn)，則需首先全面監(jiān)控風(fēng)險并且做好綜合性的資本計量。因此在資本計量的模式下，銀行針對當(dāng)前現(xiàn)存的各類風(fēng)險都能將其納入監(jiān)管視角下，同時還可以憑借計量模型來計算潛在風(fēng)險。其次是妥善約束銀行現(xiàn)有資本。銀行本身構(gòu)成了很關(guān)鍵的一類市場主體，因此應(yīng)當(dāng)從資本約束的角度入手來提升獨立意識。資本約束必須建立于資本計量的前提下，銀行只有能夠精確計量現(xiàn)存資本那么才能對其施行必要的約束。在目前看來，有關(guān)部門針對銀行業(yè)正在致力于強(qiáng)化約束，而與之相應(yīng)的資本運(yùn)行模式也將會產(chǎn)生相應(yīng)變革。在此前提下，銀行就要運(yùn)用資本計量的途徑與措施來創(chuàng)建內(nèi)控嚴(yán)密并且資本充足的銀行金融體系，對于最根本的銀行運(yùn)營安全予以更多保障。第三是科學(xué)進(jìn)行產(chǎn)品定價。銀行在涉及到產(chǎn)品定價時如果能夠選擇科學(xué)性較強(qiáng)的定價模式，則有助于保障銀行決策應(yīng)有的全面性，并且據(jù)此指導(dǎo)銀行開展日常營銷。具體在涉及到各項決策時，銀行應(yīng)當(dāng)能夠全面明晰當(dāng)前的整體業(yè)務(wù)規(guī)模、資本擴(kuò)張的狀態(tài)、資本占用以及銀行收益狀態(tài)、即將面對的資本風(fēng)險等。在此前提下，銀行就可以緊密結(jié)合資本持有量、銀行風(fēng)險與銀行收益的相關(guān)要素，以便于實現(xiàn)各項經(jīng)營決策的優(yōu)化與改進(jìn)。
3具體運(yùn)用措施
截至目前，多數(shù)銀行都能夠憑借資本計量的手段來實現(xiàn)綜合性的銀行內(nèi)部管理。但從整體視角來看，銀行在當(dāng)前施行的資本管理中并沒能著眼于優(yōu)化資本計量的模式。此外，銀行現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)資本呈現(xiàn)相對薄弱的狀態(tài)，管理體系也欠缺完善性。為了在根源上實現(xiàn)轉(zhuǎn)變，銀行就要在自身管理中運(yùn)用如下的資本計量措施:
3．1擬定科學(xué)的銀行定價決策
面對市場化的全新趨勢，銀行系統(tǒng)也將會面臨激烈化的行業(yè)競爭。對于當(dāng)前的銀行管理來講，關(guān)鍵在于逆向選擇的全面避免，因此就要合理施行銀行定價。具體在實踐中，作為風(fēng)險經(jīng)理以及銀行客戶經(jīng)理都應(yīng)當(dāng)擁有較強(qiáng)的科學(xué)定價認(rèn)識，確保在根源上避免定價領(lǐng)域的一刀切現(xiàn)象。這是因為，銀行各類貸款都體現(xiàn)為差異性的風(fēng)險成本。因此為了全面覆蓋潛在性的貸款風(fēng)險，銀行就要致力于科學(xué)進(jìn)行各類產(chǎn)品定價。實質(zhì)上，銀行針對各類產(chǎn)品都要控制適當(dāng)?shù)亩▋r，不能盲目追求較高的產(chǎn)品定價，但卻忽視了核心性的銀行產(chǎn)品價值。銀行如果能適當(dāng)予以定價，那么有助于實現(xiàn)全方位的風(fēng)險覆蓋。與此同時，銀行還需全面結(jié)合現(xiàn)階段的客戶價值與風(fēng)險狀況來選擇與之相適應(yīng)的定價方法，從而將資本風(fēng)險控制于可以接受的風(fēng)險限度內(nèi)。
3．2全面明晰客戶定位
銀行開展資本計量的側(cè)重點應(yīng)當(dāng)在于明晰客戶應(yīng)有的定位，針對各階段的資本增量以及資本存量都要著眼于妥善加以運(yùn)用。銀行如果要顯著提升自身現(xiàn)有的利潤，則必須妥善抓好信貸業(yè)務(wù)，以此來帶動全方位的銀行利潤增長。從目前來看，多數(shù)銀行仍然依賴于投放信貸來獲取收益，但是并不能僅憑投放大量銀行信貸來實現(xiàn)自身的利潤增長。此外，銀行有必要運(yùn)用優(yōu)化存量的手段與方式來避免出現(xiàn)無效資源，從而將自身擁有的資源投放至關(guān)鍵性的經(jīng)營領(lǐng)域。作為管理人員有必要保持敏銳的行業(yè)洞察視角，確保有效選擇針對性的銀行營銷客戶。
3．3妥善安排銀行資本風(fēng)險
任何類型銀行都將會面對多種多樣的日常經(jīng)營風(fēng)險，因此最關(guān)鍵的舉措就在于合理安排銀行現(xiàn)有的風(fēng)險。為了實現(xiàn)上述改進(jìn)，銀行在涉及到資本計量時應(yīng)當(dāng)妥善選擇相應(yīng)的銀行客戶，以此來保障最基本的銀行資產(chǎn)質(zhì)量。同時，銀行也要著眼于實現(xiàn)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化，通過運(yùn)用精耕細(xì)作的方式來開展綜合性的資本風(fēng)險監(jiān)管。針對不同種類的銀行產(chǎn)品來講，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用相應(yīng)的組合與搭配方式來進(jìn)行優(yōu)化，以便于分?jǐn)側(cè)粘＝?jīng)營風(fēng)險。
4結(jié)語
經(jīng)過綜合分析，可以得知銀行管理必須建立于資本計量的前提下，依照因地制宜的思路來施行綜合性的銀行資本計量。從目前現(xiàn)狀來看，多數(shù)銀行及其有關(guān)部門都能認(rèn)識到資本計量的價值與意義，同時也在探究適用于銀行本身的資本管理模式。因此在該領(lǐng)域的有關(guān)實踐中，作為銀行部門還需著眼于歸納資本計量的相關(guān)經(jīng)驗，從而逐步提升銀行管理具備的實效性。
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作者：孫長福 單位：灤州農(nóng)商銀行
