風(fēng)險(xiǎn)定性分析方法精選(九篇)

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第1篇：風(fēng)險(xiǎn)定性分析方法范文

【關(guān)鍵詞】水利工程；經(jīng)濟(jì)評價(jià)；不確定性分析

一、前言

不確定分析對于水利工程的盈利虧損具有一定的影響，其主要原因在于不確定性分析和水利工程建設(shè)相關(guān)的信息有著較為密切的關(guān)聯(lián)。在應(yīng)用不確定性分析的過程中，水利工程必須要制定合理的應(yīng)用方案，完善相關(guān)的規(guī)章制度，對相關(guān)工作人員加強(qiáng)指導(dǎo)培訓(xùn)，提升其工作能力，這樣不確定性分析在水利工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)中的應(yīng)用效果才會(huì)顯著提升。

二、關(guān)于水利工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)不確定性形成的原因分析

水利工程是一個(gè)較為龐大的系統(tǒng)工程，在水利工程建設(shè)的過程中會(huì)遇到很多不確定性的因素，如果在建設(shè)之前沒有對水利工程進(jìn)行詳細(xì)的勘察，建設(shè)單位將會(huì)投入大量的資金成本。因此，在水利工程建設(shè)的過程中必須要充分的考慮其不確定性因素，并展開合理經(jīng)濟(jì)評價(jià)。為了深入分析水利工程不確定因素，主要從以下方面對其形成的原因進(jìn)行分析。

1.數(shù)據(jù)較少

在對水利工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)的過程中，建設(shè)單位受到數(shù)據(jù)的影響較大。很多情況下，水利工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)缺失準(zhǔn)確度主要是因?yàn)閿?shù)據(jù)缺失，建設(shè)單位無法獲取較全面的原始數(shù)據(jù)，這樣在評價(jià)時(shí)就會(huì)出現(xiàn)誤差。經(jīng)濟(jì)評價(jià)人員經(jīng)常會(huì)遇到統(tǒng)計(jì)樣本不足的問題，這樣在套用公式的過程中就會(huì)出現(xiàn)不合理的現(xiàn)象。其次，工作人員在處理數(shù)據(jù)的過程中存在一定的問題，這樣就無法對水利工程的模型進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測。

2.統(tǒng)計(jì)偏差

研究顯示，在展開經(jīng)濟(jì)評價(jià)的過程中，工作人員需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，但是在統(tǒng)計(jì)時(shí)會(huì)出現(xiàn)一定的偏差，因?yàn)闆]有明確的偏差標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺失準(zhǔn)確性。

3.不可預(yù)知和不可計(jì)量因素

所謂不可預(yù)知就是水利工程在建設(shè)時(shí)需用大量建筑材料的，而建筑材料的價(jià)格會(huì)隨著市場的變化而產(chǎn)生波動(dòng)，這是建設(shè)單位無法預(yù)知的，這樣就會(huì)影響經(jīng)濟(jì)評價(jià)。其次，則是不可計(jì)量，因?yàn)閮r(jià)格的變動(dòng)，導(dǎo)致水利工程的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)缺失精準(zhǔn)度，在實(shí)際建設(shè)中可能會(huì)出現(xiàn)大量的偏差。

4.施工技術(shù)

水利工程在建設(shè)的過程中需要運(yùn)用機(jī)械設(shè)備和新技術(shù)、新材料、新工藝，對于機(jī)械設(shè)備和工藝的引進(jìn)，建設(shè)單位需要投入大量的資金，多數(shù)情況下，有些建設(shè)單位為了節(jié)省資金成本會(huì)采用陳舊的機(jī)械設(shè)備，不使用新技術(shù)、新材料、新工藝，但結(jié)果是工程建設(shè)效益卻不是十分的明顯。也有些建設(shè)單位會(huì)采用新老設(shè)備及新工藝共同使用的方法，可實(shí)際的成本比預(yù)算的多。

5.市場需求

市場對水利工程需求是不斷的發(fā)生變化的，因此，水利工程建設(shè)的成本也會(huì)產(chǎn)生變化，這樣就會(huì)影響原本的經(jīng)濟(jì)評價(jià)。

三、針對不確定性分析在水利工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)中提出的應(yīng)用對策

1.嚴(yán)格遵循相關(guān)的規(guī)章制度對水利工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)

在對水利工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)的過程中，相關(guān)部門單位要做到加強(qiáng)監(jiān)督和管理，要能結(jié)合水利工程實(shí)際及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況，制定相關(guān)規(guī)章制度。這樣就可以保證工作人員可以嚴(yán)格遵循相關(guān)的規(guī)章制度，合理地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)。與此同時(shí)，完善其規(guī)章制度也可以明確水利工程的分工，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)統(tǒng)一，這樣在出現(xiàn)問題時(shí)就可以及時(shí)的找到相關(guān)的負(fù)責(zé)人，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。在建立相關(guān)規(guī)章制度的過程中應(yīng)嚴(yán)格遵循《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)規(guī)范》，確定水利工程項(xiàng)目實(shí)施單位，增強(qiáng)各相關(guān)單位的責(zé)任意識，讓其意識到經(jīng)濟(jì)評價(jià)的重要性，進(jìn)而在水利工程建設(shè)的過程中做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范。

2.全面分析不確定性給水利工程帶來的效益

通過對不確定性分析的分析，可以發(fā)現(xiàn)不確定性分析中具有敏感的效益因素。因此，在對水利工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)時(shí)，相關(guān)工作部門一定要進(jìn)行全面分析，這樣才可以確定水利工程建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)，從而將其帶來的效益集中化，有針對性的管理水利工程的不確定性因素。只有這樣，在水利工程建設(shè)的過程中才能實(shí)現(xiàn)其項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的管理，確保投資成本同預(yù)算接近。

3.結(jié)合水利工程經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況，確立經(jīng)濟(jì)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)相關(guān)規(guī)范提出的明確要求，在發(fā)展水利工程時(shí)，相關(guān)部門必須要確定經(jīng)濟(jì)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能掌握主要財(cái)政狀況，明確水利工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)級別。因此，要在標(biāo)準(zhǔn)中指出相關(guān)的內(nèi)容，這樣就可以完善經(jīng)濟(jì)評價(jià)，讓經(jīng)濟(jì)評價(jià)更加合理，為工程建設(shè)帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。

4.明確不確定分析應(yīng)用的主要方法

在應(yīng)用不確定分析的過程中，相關(guān)部門必須要確定應(yīng)用不確定性因素的主要方法，這樣就可以快速的找到分析的主要范和不確定性分析的主要特點(diǎn)。當(dāng)相關(guān)部門充分的了解了不確定性分析后，才能在經(jīng)濟(jì)評價(jià)中建立完整的方案。研究顯示，現(xiàn)如今，不確定性分析的方法有很多，但卻沒有具備綜合能力的分析方法。敏感分析是較為常見的一種方法，其現(xiàn)已被廣泛的應(yīng)用在水利工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)中。這種方法也比較適合運(yùn)用國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)、財(cái)務(wù)評價(jià)。雖然效果并不是十分的明顯，但卻有利于對方案的優(yōu)化。實(shí)際上，這樣可以提升項(xiàng)目的穩(wěn)定性，降低風(fēng)險(xiǎn)。

四、結(jié)束語

總而言之，在水利工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)中運(yùn)用不確定性分析的過程中，相關(guān)部門必須充分的掌握不確定性分析的性質(zhì)和作用，要及時(shí)完善相關(guān)應(yīng)用制度，對工作人員加強(qiáng)監(jiān)督管理，在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的過程中，各級部門和領(lǐng)導(dǎo)要做好指揮，加強(qiáng)管理，這樣才能提升統(tǒng)計(jì)水平，進(jìn)而保證水利工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)具有良好的競爭性。

參考文獻(xiàn)：

[1]周洪文，張磊.深海錳結(jié)核投資不確定性分析與預(yù)測[J].中國水運(yùn)（下半月），2012，（05）：12-34.

第2篇：風(fēng)險(xiǎn)定性分析方法范文

一、集成熵權(quán)—AHP法的基本步驟

(一)定量權(quán)重的計(jì)算證券投資風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)其成因可以歸納為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn),這兩類風(fēng)險(xiǎn)是證券投資過程中內(nèi)外生變量的共同作用。一般認(rèn)為,證券投資風(fēng)險(xiǎn)具有一定的模糊性[3],因而證券投資組合定量分析結(jié)果的穩(wěn)定性將受到顯著影響。熵是數(shù)據(jù)無序程度的一種度量方式,熵越大則相應(yīng)數(shù)據(jù)的無序程度越高。證券投資風(fēng)險(xiǎn)的評估數(shù)據(jù)本身由于其量綱等影響,可以看作一系列無序數(shù)據(jù)。熵權(quán)法在證券投資風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中的應(yīng)用將有助于消除無序數(shù)據(jù)帶來的噪聲影響,得到一組基于定量方法的證券投資風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重指標(biāo)。1.評價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化證券投資風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)數(shù)值可以看作一個(gè)含有m個(gè)評價(jià)單位,n個(gè)評價(jià)指標(biāo)的評價(jià)矩陣。其中,公式(1)適用于指標(biāo)值越大越好的指標(biāo),即收益性指標(biāo);公式(2)適用于指標(biāo)值越小越好的指標(biāo),即成本性指標(biāo)。2.熵值的計(jì)算第j個(gè)評價(jià)指標(biāo)的熵值是該指標(biāo)重要程度的衡量,且是負(fù)相關(guān)關(guān)系。3.熵權(quán)的計(jì)算指標(biāo)的熵權(quán)與其熵值呈反比關(guān)系,因而引入差異系數(shù)來表示該關(guān)系。定義第j個(gè)評價(jià)指標(biāo)的熵權(quán)為:

(二)定性權(quán)重的計(jì)算根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)測性,證券投資風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。一般認(rèn)為,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可測,而非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)則依賴于先決經(jīng)驗(yàn)判斷,這個(gè)判斷過程往往是一種定性分析過程。層次分析法(AHP)是一種基于定性評價(jià)分值的簡易決策方法[6],該方法可以快速有效得出評價(jià)指標(biāo)權(quán)重并對評價(jià)單位進(jìn)行排序,設(shè)基于AHP法的證券投資評價(jià)指標(biāo)權(quán)重為ωj2,該權(quán)重是證券投資風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)性主觀判斷的量化。

(三)集成熵權(quán)-AHP權(quán)重的計(jì)算證券投資是一種基于主觀經(jīng)驗(yàn)和客觀事實(shí)的綜合決策。主觀判斷體現(xiàn)了指標(biāo)的價(jià)值量,而客觀分析則包含了指標(biāo)的信息量[3]。文獻(xiàn)[1]從證券投資的主觀賦權(quán)方法入手研究投資的定性風(fēng)險(xiǎn),文獻(xiàn)[2]則研究了證券投資的定量風(fēng)險(xiǎn)。而集成熵權(quán)-AHP方法則兼顧了主觀和客觀賦權(quán),該方法在獲取指標(biāo)價(jià)值量的同時(shí)耦合了指標(biāo)的信息量,對于證券投資風(fēng)險(xiǎn)量化更加接近事實(shí)?；诳陀^賦權(quán)法指標(biāo)權(quán)重ωj1和基于主觀賦權(quán)法的指標(biāo)權(quán)重ωj2可以看作n維空間中的兩個(gè)向量,這兩個(gè)向量存在一定的相關(guān)關(guān)系,也就是一定程度的信息重疊,但又有部分變異。因此同時(shí)與這兩個(gè)向量擁有最小距離的新向量ω*j則可以最大限度地反映這兩個(gè)向量的共同信息。基于這個(gè)分析,集成的熵權(quán)-AHP權(quán)重計(jì)算可以表示為如下的線性規(guī)劃問題。

二、集成熵權(quán)—AHP法的實(shí)證研究

文獻(xiàn)[1]和[2]用同一組數(shù)據(jù)分別研究了定性和定量證券投資風(fēng)險(xiǎn),本文引用這組數(shù)據(jù)進(jìn)行定量和定性分析結(jié)合的研究,并把研究結(jié)果與文獻(xiàn)[1]和[2]作比較來說明本文方法的優(yōu)越性。

(一)集成熵權(quán)-AHP權(quán)重計(jì)算把ωj1、ωj2和yij代入公式(5),通過MATLAB7編程計(jì)算可得基于集成的熵權(quán)-AHP權(quán)重算法的證券投資風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)權(quán)重ω*j,表1是基于定量分析、定性分析和定量定性分析結(jié)合的證券投資風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)權(quán)重比較表。從表1可以看出,ω*j的值介于ωj1和ωj2之間,縮小了ωj2因?yàn)閬碓从谥饔^賦權(quán)而帶來的較大標(biāo)準(zhǔn)差,也就是說弱化了評價(jià)指標(biāo)之間的價(jià)值量變異影響;與此同時(shí)也擴(kuò)大ωj1數(shù)值之間的差距,為評價(jià)指標(biāo)信息量的度量提供區(qū)分度。為說明集成熵權(quán)-AHP權(quán)重算法的相對優(yōu)越性,進(jìn)行了SPEARMAN相關(guān)系數(shù)的計(jì)算,計(jì)算結(jié)果見表2。表2顯示,ωj1和ωj2之間存在明顯相關(guān)性,說明定量或者定性分析本身都在很大程度上表明證券投資的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)權(quán)重;但是ω*j與ωj1和ωj2的相關(guān)系數(shù)則大幅度提升,這個(gè)現(xiàn)象表明基于集成熵權(quán)-AHP權(quán)重算法所得的權(quán)重更好地解釋了事實(shí)。

(二)證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)評估證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)估值可以表示為證券投資風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)矩陣和評價(jià)指標(biāo)權(quán)重的線性組合。

第3篇：風(fēng)險(xiǎn)定性分析方法范文

關(guān)鍵詞：項(xiàng)目 財(cái)務(wù)評價(jià) 不確定性

1、引言

利用財(cái)務(wù)分析報(bào)表，閱讀財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，在項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)體系中，通過分析這些會(huì)計(jì)報(bào)表中的銷售收入、成本費(fèi)用、稅金、利潤等項(xiàng)目，進(jìn)而編制會(huì)計(jì)報(bào)表，用到的會(huì)計(jì)報(bào)表主要有，項(xiàng)目投資估算表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表以及項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表等，為下一步的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算以及不確定性分析打下基礎(chǔ)。不確定性分析，市場經(jīng)濟(jì)條件下，投資項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施過程中，由于市場因素時(shí)刻都可能發(fā)生變化，所以某些因素的變動(dòng)就會(huì)對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)產(chǎn)生影響，導(dǎo)致出現(xiàn)偏離原來預(yù)測值的現(xiàn)象，但是這些影響因素會(huì)不會(huì)出現(xiàn)，出現(xiàn)的可能性有多大是不確定的，為了量化這個(gè)指標(biāo)，我們需要對項(xiàng)目進(jìn)行不確定性分析，也就是運(yùn)用一定的方法對影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的不確定性因素進(jìn)行計(jì)算分析。通過不確定性分析，我們可以找出項(xiàng)目的不利因素以及這些不利因素的影響程度進(jìn)而研究預(yù)防和應(yīng)變措施，減少和消除對項(xiàng)目的不利影響，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效益。通過進(jìn)行項(xiàng)目的不確定性分析，我們可以了解，在什么情況下，我們的經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論是有效的，進(jìn)而使我們的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論更加真實(shí)可靠，也讓我們了解了在什么范圍內(nèi)，我們應(yīng)該用什么樣的評價(jià)指標(biāo)，以及某些因素的變動(dòng)范圍以及變動(dòng)幅度的合理變動(dòng)范圍應(yīng)該是多少，進(jìn)而幫助我們盡可能的防范和減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。得出財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論，有了項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果，我們可以把該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)算指標(biāo)與同行業(yè)的指標(biāo)或者社會(huì)平均的指標(biāo)進(jìn)行對比，進(jìn)而判斷這個(gè)項(xiàng)目的償債能力好壞，盈利能力高低，并且以不確定性分析結(jié)果為基礎(chǔ)，對項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行衡量，提出合理的避險(xiǎn)建議，最終得出財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論，從財(cái)務(wù)角度，分析項(xiàng)目的合理性。

2、盈虧平衡分析

靜態(tài)盈虧平衡分析是在不考慮資金的時(shí)間價(jià)值情況下，對投資項(xiàng)目的盈虧平衡進(jìn)行分析。當(dāng)某年的營業(yè)利潤為零時(shí)，可以得到該年盈虧平衡點(diǎn)的銷售量為（這里假設(shè)只有一種產(chǎn)品），當(dāng)產(chǎn)銷量低于盈虧平衡點(diǎn)銷售量時(shí)，投資項(xiàng)目處于虧損狀態(tài)，反之，當(dāng)產(chǎn)銷量超過盈虧平衡點(diǎn)銷售量時(shí)，項(xiàng)目就有了盈利。當(dāng)企業(yè)在盈虧平衡點(diǎn)附近經(jīng)營，即銷售量接近于Qt時(shí)，投資項(xiàng)目的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)很大，或經(jīng)營上的安全程度很低，銷售量微小的下降都可能使企業(yè)發(fā)生虧損。單一產(chǎn)品的盈虧平衡分析比較簡單。根據(jù)給定的各年的付現(xiàn)固定成本、折舊、產(chǎn)品單價(jià)和單位變動(dòng)成本，即可由上述公式計(jì)算出各年的靜態(tài)保本銷售量。當(dāng)一個(gè)投資項(xiàng)目同時(shí)生產(chǎn)多種不同的產(chǎn)品，或?qū)σ粋€(gè)生產(chǎn)多種產(chǎn)品的整個(gè)企業(yè)進(jìn)行盈虧平衡分析時(shí)，則需要考慮多品種產(chǎn)品的情況。在進(jìn)行多品種盈虧平衡分析時(shí)，加權(quán)平均法是較常用的一種方法。靜態(tài)盈虧平衡分析沒有考慮資金的時(shí)間價(jià)值、所得稅、利率，以及通貨膨脹等因素的影響，由此計(jì)算出的盈虧平衡點(diǎn)銷售量僅僅能使項(xiàng)目的當(dāng)期達(dá)到盈虧平衡，卻并不能保證項(xiàng)目的凈現(xiàn)值恰好為零。在考慮資金的時(shí)間價(jià)值和所得稅等因素的條件下，項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)盈虧平衡點(diǎn)就是項(xiàng)目凈現(xiàn)值為零的那一點(diǎn)，即動(dòng)態(tài)保本銷售量就是使項(xiàng)目凈現(xiàn)值為零的銷售量。

3、概率分析

概率分析是通過研究各種不確定性因素發(fā)生不同幅度變動(dòng)的概率分布及其對投資方案經(jīng)濟(jì)效果的影響，對方案的凈現(xiàn)金流量及其經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)作出某種概率描述，從而對方案的風(fēng)險(xiǎn)情況作出比較準(zhǔn)確的判斷。在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，影響投資方案經(jīng)濟(jì)效果的大多數(shù)因素（如投資額、成本、銷售量、產(chǎn)品價(jià)格、項(xiàng)目壽命期等）都是隨機(jī)變量，我們可以預(yù)測其未來可能的取值范圍，估計(jì)各種取值或值域發(fā)生的概率，但不能肯定地預(yù)知它們?nèi)∈裁粗怠Ｒ虼?，這就需要對投資項(xiàng)目進(jìn)行概率分析。

概率分析法在各年現(xiàn)金流彼此獨(dú)立、且變量及其可能發(fā)生的情況較少的情況下，進(jìn)行模擬計(jì)算是比較簡單的。但在變量及其可能發(fā)生的情況較多的情況下，則必須進(jìn)行大量的組合計(jì)算，例如，假設(shè)我們估計(jì)的銷售量、單價(jià)、單位變動(dòng)成本的可能發(fā)生概率次數(shù)分別為5次、4次和4次，則每年就需要計(jì)算5×4×4=80個(gè)可能組合，假設(shè)項(xiàng)目的壽命為5年，則需要計(jì)算80×5=400個(gè)可能組合，計(jì)算工作量非常大。利用蒙特卡羅模擬法可以解決這個(gè)問題，并且還可以對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更為深入的分析。蒙特卡羅模擬法，是根據(jù)隨機(jī)數(shù)對影響因素的概率分布進(jìn)行隨機(jī)抽樣，根據(jù)每次抽樣值來計(jì)算項(xiàng)目的凈現(xiàn)金流量、凈現(xiàn)值及內(nèi)部收益率等指標(biāo)。在利用蒙特卡羅模擬法對投資項(xiàng)目進(jìn)行分析計(jì)算時(shí)，主要利用兩個(gè)函數(shù)：RANDBETWEEN函數(shù)和VLOOKUP函數(shù)，利用RANDBETWEEN函數(shù)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)，然后利用VLOOKUP函數(shù)來查找對應(yīng)隨機(jī)數(shù)的變量數(shù)值。當(dāng)進(jìn)行足夠的模擬計(jì)算次數(shù)后，即可得到投資項(xiàng)目凈現(xiàn)值的期望值、標(biāo)準(zhǔn)差及概率分布。在對互斥方案進(jìn)行比較時(shí)，可對每個(gè)方案進(jìn)行蒙特卡羅模擬，計(jì)算出其凈現(xiàn)值及其概率分布，并繪制概率分布圖，進(jìn)行綜合比較分析，選擇最優(yōu)方案。在實(shí)際投資活動(dòng)中，企業(yè)往往面臨著在多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)型投資項(xiàng)目之間做出投資組合的決策。企業(yè)究竟選取哪些項(xiàng)目構(gòu)成一個(gè)投資組合，取決于各個(gè)投資項(xiàng)目的收益與風(fēng)險(xiǎn)水平以及它們之間的相關(guān)程度，因?yàn)樗鼈兊南嚓P(guān)程度直接影響到投資組合的風(fēng)險(xiǎn)大小。因此，在對風(fēng)險(xiǎn)型投資項(xiàng)目進(jìn)行投資組合決策時(shí)，不僅要考慮投資組合所能帶來的收益大小，還要考慮投資組合的風(fēng)險(xiǎn)高低，在收益與風(fēng)險(xiǎn)之間做出權(quán)衡。風(fēng)險(xiǎn)型投資項(xiàng)目的組合是否可取，取決于該組合的期望凈現(xiàn)值、均方差和變異系數(shù)的大小。

參考文獻(xiàn)：

[1]張建濡.傳統(tǒng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)的缺陷[J].經(jīng)營管理，2009

第4篇：風(fēng)險(xiǎn)定性分析方法范文

關(guān)鍵詞：概率安全 不確定性 識別和評估

中圖分類號：O21 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（a）-0010-02

概率安全分析標(biāo)準(zhǔn)ASME/ANS PRA標(biāo)準(zhǔn)中明確要求對概率安全分析中的不確定性進(jìn)行識別和評估。美國核管會(huì)（NRC）和美國電力研究院（EPRI）在的報(bào)告中將概率安全分析中的不確定性歸納為三類：參數(shù)不確定性、建模不確定性和完備不確定性。這些不確定性的來源不同，處理方式也不同。合理的處理這些不確定性，對于概率安全分析結(jié)果的可信性具有重要意義，為概率安全分析在核電廠設(shè)計(jì)和運(yùn)行中的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

1 參數(shù)不確定性的識別和評估

參數(shù)不確定性主要分為兩個(gè)方面：基本事件的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的不確定性。

基本事件的不確定性主要包括始發(fā)事件、人誤事件和設(shè)備可靠性數(shù)據(jù)等的不確定性。在始發(fā)事件分析、人誤分析以及設(shè)備可靠性數(shù)據(jù)分析時(shí)，一般都會(huì)給出不確定性分析結(jié)果，它們的不確定性處理歸入到相應(yīng)的分析中。

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的不確定性來源于認(rèn)知相關(guān)性。割集中的所有事件如果獨(dú)立，則輸出的點(diǎn)估計(jì)值即為均值。但通常情況并非如此，對于割集中相似的設(shè)備，它們之間存在某些聯(lián)系，導(dǎo)致點(diǎn)估計(jì)值與考慮了這種聯(lián)系的均值是不同的，有時(shí)還區(qū)別較大。一般把這種聯(lián)系稱作認(rèn)知相關(guān)性。由于認(rèn)知相關(guān)性的普遍存在，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算中需要處理這種不確定性。ASME/ANS PRA標(biāo)準(zhǔn)對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的不確定性給出了不同的能力類別。滿足能力類別I的方法是計(jì)算點(diǎn)估計(jì)值，通過設(shè)定案例計(jì)算不確定度；滿足能力類別II和III的方法是計(jì)算點(diǎn)估計(jì)值，確定并建立認(rèn)知相關(guān)組，傳遞不確定性，最終給出均值和概率分布，不同的是能力類別II只對重要的認(rèn)知相關(guān)組進(jìn)行分析。

2 建模不確定性的識別和評估

建模不確定性是指：沒有一致認(rèn)可的方法或模型去處理，并且方法或模型的選取不同會(huì)對概率安全分析結(jié)果有影響的事項(xiàng)，例如，成功準(zhǔn)則變化、新增始發(fā)事件等。

識別建模不確定性來源及相應(yīng)假設(shè)可以以通用的建模不確定性清單為基礎(chǔ)，結(jié)合電廠特定的特征和建模方式，最終來確定清單。ASME/ANS PRA標(biāo)準(zhǔn)、美國NRC的相關(guān)報(bào)告以及電廠特定概率安全分析報(bào)告等，可用以形成通用清單。

在給出建模不確定性來源及相應(yīng)假設(shè)清單后，需要對這些來源和假設(shè)，針對特定的模型進(jìn)行詳細(xì)的分析和描述，主要包括事項(xiàng)的描述、影響模型的地方、特定建模方式、所作的假設(shè)、對模型的影響程度和分析評估等。最終對于確定為建模不確定性的事項(xiàng)進(jìn)行定性篩選，篩選出重要的事項(xiàng)開展詳細(xì)的敏感度分析。

3 完備不確定性的識別和評估

完備不確定性是指概率安全分析的范圍和詳細(xì)程度是否能夠支持所得的結(jié)論。由于核電廠的風(fēng)險(xiǎn)來源很多，不同運(yùn)行模式下對不同的風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)也不同，使得概率安全分析的對象、內(nèi)容、方法等方面都很寬泛，就目前的技術(shù)水平和發(fā)展?fàn)顩r，通過概率安全分析完整的評估核電廠風(fēng)險(xiǎn)是難以實(shí)現(xiàn)的。

可通過如下的途徑來處理完備不確定性：升級概率安全分析模型，使得范圍和深度能夠滿足；使用篩選分析，確定范圍和深度不滿足的部分是不重要的；使用保守分析，確定范圍和深度不滿足的部分的風(fēng)險(xiǎn)值。

4 特定模型的不確定性分析

本節(jié)結(jié)合具體的PSA工作，以國內(nèi)某三環(huán)路壓水堆核電廠功率運(yùn)行工況一級PSA（以下簡稱功率工況一級PSA模型）為分析對象，給出特定模型的不確定性分析過程和結(jié)果。

4.1 參數(shù)不確定性

功率工況一級PSA模型的始發(fā)事件頻率采用通用數(shù)據(jù)和電廠特定分析得到，人誤概率通過細(xì)致的人員可靠性分析給出，設(shè)備隨機(jī)失效概率采用通用數(shù)據(jù)及貝葉斯更新的方式給出，絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)都給出了不確定性的度量，能夠滿足ASME/ANS PRA標(biāo)準(zhǔn)的能力類別II的要求。

功率工況一級PSA模型采用國際及國內(nèi)較為通用的RiskSpectrum建模，該軟件通過基本事件與參數(shù)的關(guān)聯(lián)自動(dòng)建立認(rèn)知相關(guān)組，通過蒙特卡羅仿真的方法進(jìn)行不確定性的傳遞，能夠給出均值和不確定性分布，基本滿足能力類別II的要求。

4.2 建模不確定性

首先建立壓水堆核電廠功率運(yùn)行工況一級PSA的建模不確定性的通用清單，可以從ASME、EPRI和NRC等的報(bào)告中，以及以往的PSA報(bào)告中得到。得到的通用清單包括支持系統(tǒng)始發(fā)事件分析方法、軸封破口處理方式等共44項(xiàng)。

對通用清單的各項(xiàng)不確定性來源針對該功率工況一級PSA模型進(jìn)行特定分析，分析過程見表1（示例）。

通過表1可總結(jié)出功率工況一級PSA模型的建模不確定性清單，對于重要的建模不確定性需要開展敏感性分析。

4.3 完備不確定性

本功率工況一級PSA模型是在核電廠設(shè)計(jì)階段為滿足法規(guī)的要求而開展。從上面的要求來看，僅有功率運(yùn)行工況一級PSA是不夠的，這也限于當(dāng)前國內(nèi)PSA的發(fā)展情況。針對缺少的部分，采取不同的方式予以補(bǔ)充或說明。

（1）升級分析模型：停堆工況PSA，功率工況二級PSA，停堆工況二級PSA，乏燃料貯存池PSA；

（2）進(jìn)行篩選分析：外部事件PSA，地震PSA/抗震裕量分析（SMA）；

（3）進(jìn)行保守分析：內(nèi)部火災(zāi)PSA，內(nèi)部水淹PSA。

5 結(jié)語

本文通過對參數(shù)不確定性、建模不確定性和完備不確定性的研究，給出了三類不確定性的識別和評估方法，并結(jié)合實(shí)際的工作對特定模型進(jìn)行了較為完整的不確定性分析，初步給出了分析結(jié)果，為后續(xù)概率安全分析及其應(yīng)用的不確定性分析提供了一定基礎(chǔ)。在特定模型的不確定性分析中發(fā)現(xiàn)，參數(shù)不確定性的分析是最為簡單和直接的，但認(rèn)知不確定性的處理需要進(jìn)一步細(xì)致和精確才能達(dá)到ASME能力類別III的要求；建模不確定性的通用清單需要進(jìn)一步補(bǔ)充，以期更加完善；完備不確定性方面，目前還存在較大的空缺，更多是通過定性篩選和保守分析的方式給出，但隨著國內(nèi)PSA的進(jìn)一步發(fā)展會(huì)逐步填補(bǔ)，這方面的不確定性分析也會(huì)更加完善。

參考文獻(xiàn)

[1] 核動(dòng)力廠安全評價(jià)與驗(yàn)證HAD102/17[Z].國家核安全局，2006.

[2] U.S. Nuclear Regulatory Commission. Guidance on the Treatment of Uncertainties Associated with PRAs in Risk-Informed Decision Making，NUREG-1855[Z].2009.

第5篇：風(fēng)險(xiǎn)定性分析方法范文

[關(guān)鍵詞]財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)警機(jī)制 定量分析 定性分析

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)因無力支付到期債務(wù)或者費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,實(shí)質(zhì)上也是指企業(yè)對自身財(cái)務(wù)狀況失去控制的現(xiàn)象。作為一種信號,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可以全面地反映企業(yè)經(jīng)營狀況,而預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建在企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范中發(fā)揮著重要的作用。具體來講,預(yù)警機(jī)制是在企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中的作用以及如何充分利用預(yù)警機(jī)制來防范企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)值得探討的課題。

一、預(yù)警機(jī)制在企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的作用

企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的形成是企業(yè)長期的財(cái)務(wù)經(jīng)營矛盾日益累積的結(jié)果,在這一過程中,預(yù)警機(jī)制在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范中發(fā)揮著先期預(yù)兆的作用,具體來講:一是企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的明顯惡化。通過預(yù)警機(jī)制,企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的惡化能夠通過以下四個(gè)方面來體現(xiàn),即籌資結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及支出結(jié)構(gòu);二是企業(yè)信譽(yù)不斷降低。對于企業(yè)來講,信譽(yù)是一種重要的無形資產(chǎn),一旦信譽(yù)出現(xiàn)問題,其籌資能力就會(huì)大大降低,相應(yīng)地企業(yè)發(fā)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的概率就會(huì)加大;三是企業(yè)市場競爭能力減弱。市場競爭力主要通過企業(yè)產(chǎn)品所占的市場份額及盈利情況來決定的,一旦企業(yè)市場競爭能力降低,企業(yè)就不能按照計(jì)劃和目標(biāo)組織經(jīng)營管理,就有可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn);四是關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營惡化,趨于倒閉。由于經(jīng)營管理的需要,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間會(huì)形成緊密的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,所以關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營的惡化有可能會(huì)導(dǎo)致本企業(yè)的財(cái)務(wù)危機(jī)。企業(yè)在構(gòu)建財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制之后,就會(huì)及時(shí)地從上述的各個(gè)方面來發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前期預(yù)兆,采取有效的措施,從而將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽階段。

二、充分發(fā)揮預(yù)警機(jī)制作用的對策建議

構(gòu)建企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制能夠有效地防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和蔓延,如何充分地發(fā)揮預(yù)警機(jī)制作用具有重要的實(shí)際意義,而充分發(fā)揮預(yù)警機(jī)制作用的關(guān)鍵在于構(gòu)建高效的財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制。企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制構(gòu)建方法主要有如下兩種:

(一)定量分析方法

定量分析方法分為單變量模型和多變量模型兩種。

單變量模型是指通過單個(gè)財(cái)務(wù)比率變化趨勢來預(yù)測財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的模式。根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo)的選擇原則,以下三個(gè)方面可用來確定財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo):一是償債能力。這一相關(guān)指標(biāo)在預(yù)測企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮著極為重要的作用。實(shí)際上,企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最為直接的表現(xiàn)即為現(xiàn)金支付能力喪失,資金變現(xiàn)能力變差,總的現(xiàn)金凈流量為負(fù)。償債能力的具體指標(biāo)又包括利息保障倍數(shù)、有形凈值債務(wù)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、速動(dòng)比率及流動(dòng)比率;二是獲利能力。長遠(yuǎn)來看,一個(gè)企業(yè)盈利能力良好才是遠(yuǎn)離財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵,其具體指標(biāo)包括總資產(chǎn)報(bào)酬率、成本費(fèi)用利潤率及銷售利潤率;三是發(fā)展能力,及能夠反映企業(yè)積累及可持續(xù)發(fā)展的能力,該指標(biāo)越好說明企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r越好,具體指標(biāo)包括資本保值增值率和銷售增長率。

所謂多變量模型是指運(yùn)用多種財(cái)務(wù)指標(biāo)加權(quán)匯總產(chǎn)生的總判別值來進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測的模式。當(dāng)前,在實(shí)踐中效果較好的多變量預(yù)測模型是Z指標(biāo)模型。該模型由美國學(xué)者奧特曼(Altiman)創(chuàng)立,雖然在實(shí)踐中的效果較好,但是其仍存在一定的局限性,例如沒有體現(xiàn)出宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變量的相關(guān)信息,沒有考慮現(xiàn)金流量等,使得預(yù)測的準(zhǔn)確程度受到較大影響;此外,鑒于東西方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和體制的差異,Z指標(biāo)模型在我國的使用效果不如西方,因此其在我國的運(yùn)用需要進(jìn)行相應(yīng)的修正。

(二)定性分析法

在企業(yè)的經(jīng)營管理過程中,存在著一些難以量化的非財(cái)務(wù)信息,而這些信息也會(huì)對企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重要的影響,所以在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制中除了需要定量分析的方法之外,還應(yīng)該結(jié)合定性分析的方法,以全面地防范企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。定性分析可以主要從以下幾個(gè)方面來實(shí)施:一是宏觀經(jīng)濟(jì)狀況。國家宏觀政策的調(diào)整、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化會(huì)給企業(yè)帶來重要的影響;二是行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,不同的行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的機(jī)制和特征不同;三是市場發(fā)展?fàn)顩r,只有符合市場需求的產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)才能在競爭中立于不敗之地;四是企業(yè)經(jīng)營狀況,經(jīng)營品種和模式單一的企業(yè)往往會(huì)有較大的發(fā)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的可能性;五是企業(yè)管理水平,管理不善也是導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要因素之一。

此外,企業(yè)要想更加有效地防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),還應(yīng)該正確地把握經(jīng)營負(fù)債額度,注重核心業(yè)務(wù)的發(fā)展,控制資金回收的速度,加強(qiáng)企業(yè)的投資管理等等。只有從各個(gè)角度和層面構(gòu)建企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制,才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。

三、結(jié)語

通過上文的分析,我們知道預(yù)警機(jī)制在防范企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過程中發(fā)揮著重要的前期預(yù)兆作用,有助于企業(yè)及時(shí)采取相關(guān)的防范措施,將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)。同時(shí),企業(yè)通過定量分析、定性分析等方法構(gòu)建長期高效的預(yù)警機(jī)制,能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制在企業(yè)經(jīng)營管理中的重要作用,保證企業(yè)在激烈的市場競爭中獲得持續(xù)發(fā)展。此外,應(yīng)該注意的一點(diǎn)是我國企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建應(yīng)該結(jié)合我國的國情和企業(yè)的實(shí)際,不可照搬西方的理論體系,而應(yīng)該著力構(gòu)建一套卓有成效的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

參考文獻(xiàn):

[1]王竹南. 基于數(shù)據(jù)挖掘的上市公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[D]. 武漢理工大學(xué), 2007

第6篇：風(fēng)險(xiǎn)定性分析方法范文

[關(guān)鍵詞]風(fēng)險(xiǎn)管理；建筑工程項(xiàng)目；施工

中圖分類號：U416.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1009-914X（2015）08-0176-01

1 概述

建筑工程項(xiàng)目施工環(huán)境復(fù)雜，工期長，露天作業(yè)多，建筑物與地質(zhì)環(huán)境關(guān)系密切，所面臨的不確定因素更多，更復(fù)雜，在施工中建筑物處于最薄弱狀態(tài)，在施工中具有更大的風(fēng)險(xiǎn)。施工風(fēng)險(xiǎn)將對業(yè)主和承包商造成直接和間接損失。為此，須加強(qiáng)建筑工程項(xiàng)目施工階段的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管理意識，掌握風(fēng)險(xiǎn)識別技術(shù)，開展風(fēng)險(xiǎn)評估與分析，及時(shí)防范和化解工程風(fēng)險(xiǎn)。

2 建筑工程項(xiàng)目施工中的風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)一般是指一種損失發(fā)生的不確定性。故建筑工程項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)可定義為建筑工程項(xiàng)目施工中影響施工目標(biāo)（工期，質(zhì)量和成本）實(shí)現(xiàn)的各種不利因素的不確定性，現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理論認(rèn)為任何項(xiàng)目都具有風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理是決定項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵，施工風(fēng)險(xiǎn)管理就是人們對施工中潛在的意外損失進(jìn)行辨識，評估，即在主觀上盡可能有備無患或在無法避免時(shí)亦能尋求切實(shí)可行的補(bǔ)償措施，并根據(jù)具體情況采取相應(yīng)措施，從而減少風(fēng)險(xiǎn)損失或進(jìn)而使風(fēng)險(xiǎn)為己所用。建筑工程項(xiàng)目施工中的風(fēng)險(xiǎn)管理是符合一般管理邏輯程序的連續(xù)過程，主要包含以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：施工風(fēng)險(xiǎn)因素的分類，施工風(fēng)險(xiǎn)因素的識別，施工風(fēng)險(xiǎn)分析，施工風(fēng)險(xiǎn)控制（即風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避）。

2.1施工中的風(fēng)險(xiǎn)分類與識別施工風(fēng)險(xiǎn)分類和識別是施工風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟，是人們系統(tǒng)地、連續(xù)地識別施工風(fēng)險(xiǎn)存在的過程。即確定施工風(fēng)險(xiǎn)之所在及其主要風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，并對其后果作出定性估計(jì)，最終按類別形成一份合理的施工風(fēng)險(xiǎn)清單，以列出所有有意義的施工風(fēng)險(xiǎn)。要達(dá)到對建筑工程項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)，就必須對施工中的各種風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識別并對其合理分類。

2.1.1施工中的風(fēng)險(xiǎn)分類施工中所遇到的風(fēng)險(xiǎn)因素具有各自的特征，在風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)該充分利用這些特征，使得風(fēng)險(xiǎn)因素的識別更客觀、更準(zhǔn)確，通常根據(jù)其特征將風(fēng)險(xiǎn)因素劃分為不同的風(fēng)險(xiǎn)類別，風(fēng)險(xiǎn)的分類方法有很多，本文主要就施工風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。 2.1.2施工中的風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)識別就是以人為中心的對施工中各種數(shù)據(jù)收集分析和預(yù)測，主觀性較大，為了力求風(fēng)險(xiǎn)識別的準(zhǔn)確性，完整性和系統(tǒng)性，必須保證數(shù)據(jù)來源的準(zhǔn)確和分析的科學(xué)性。目前常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法有頭腦風(fēng)暴法，德爾菲方法，情景分析法等。本文提出一種更適用于建筑工程項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)識別方法：即用表格把施工中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類列出，在利用上表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，各工程技術(shù)管理人員只需要對自己所熟悉的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識別后填入表格然后匯總確認(rèn)，在工程施工各階段均可進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的識別，有利于實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。

2.2施工中的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制在施工中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別與分類的目的在于能夠更好的進(jìn)行分析評估與控制，由于風(fēng)險(xiǎn)因素的差異很大，故對其進(jìn)行分析的方法也各不相同，在施工中應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法主要有層次分析法，決策樹法，多目標(biāo)決策法和敏感性分析法。

2.2.1施工風(fēng)險(xiǎn)的定性分析風(fēng)險(xiǎn)定性分析是評估已識別風(fēng)險(xiǎn)影響和可能性的過程，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)影響的大小和其發(fā)生的可能性（概率）對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行排序。利用隨機(jī)決策樹分析方法：風(fēng)險(xiǎn)量（值）=概率（P）×風(fēng)險(xiǎn)影響（I），在定性分析中主要依據(jù)是（1）風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；（2）已識別的風(fēng)險(xiǎn)；（3）概率范圍與后果；（4）假定的條件；（5）數(shù)據(jù)來源的可靠程度。在定性分析中也可利用層次分析法進(jìn)行分確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。在進(jìn)行分析中尤其要注意那些對施工控制影響較大的風(fēng)險(xiǎn)因素，對這些因素要進(jìn)行再次細(xì)化分析和管理控制。例如在施工中的質(zhì)量管理，安全管理，進(jìn)度控制中的風(fēng)險(xiǎn)因素其風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的影響會(huì)直接導(dǎo)致項(xiàng)目的失敗或工期的嚴(yán)重拖延，成本的大量增加，就需要加強(qiáng)管理。

2.2.2施工風(fēng)險(xiǎn)的定量分析風(fēng)險(xiǎn)定量分析一般是和定性分析同時(shí)進(jìn)行，在定量分析中要善于采集相關(guān)方面和專家的意見，按照樂觀，悲觀和最可能分類列表。進(jìn)行敏感性分析和盡可能的情況下進(jìn)行模擬，通過定量分析可以明確施工成本，質(zhì)量和時(shí)間目標(biāo)的概率以及其所反應(yīng)出來的趨勢。

2.2.3施工風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制就是采取一定的技術(shù)管理方法使風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生或在發(fā)生時(shí)減小損失，例如施工中的安全控制目標(biāo)就是要確保不出現(xiàn)安全事故，即對安全事件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，采取這種手段有時(shí)不可避免要有一定的花費(fèi)，但較承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，這些花費(fèi)比風(fēng)險(xiǎn)真正發(fā)生時(shí)的損失來說就少得多，目前建設(shè)施工中的安全事故頻繁發(fā)生，就其原因就是施工者趕進(jìn)度，省成本，未能注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避效應(yīng)的辨證關(guān)系。施工風(fēng)險(xiǎn)控制的方式有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)自留。風(fēng)險(xiǎn)自留就是由自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所造成的后果，在施工中那些造成損失較小，重復(fù)性較高，通過加強(qiáng)管理能夠避免的風(fēng)險(xiǎn)是適合于自留的。例如在混凝土澆注中的混凝土攪拌質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，分項(xiàng)分部工程工期風(fēng)險(xiǎn)，分層交叉作業(yè)時(shí)工作面能否順利交接的風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移則是將可能出現(xiàn)的一些施工風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移并不能減少風(fēng)險(xiǎn)的危害程度，有時(shí)反而造成風(fēng)險(xiǎn)的顯著增加，只是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主體不同而已。如在施工中有些施工技術(shù)工藝復(fù)雜，專業(yè)性強(qiáng)自身不能勝任或難以達(dá)到質(zhì)量要求的施工任務(wù)則可以采取轉(zhuǎn)包或分包的方式把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去；在施工中的不可預(yù)見費(fèi)用，事件則可以在簽訂施工合同時(shí)明確有發(fā)包方來承擔(dān)。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的主要方式則是保險(xiǎn)，通過交納一定的保險(xiǎn)費(fèi)用把施工中的大部分風(fēng)險(xiǎn)（如施工中工人操作不慎造成的傷亡事故）轉(zhuǎn)移到保險(xiǎn)公司承擔(dān)，從而達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的效果。風(fēng)險(xiǎn)控制的目的就是盡可能的減少損失，在施工中一般采取事前預(yù)防和事后控制兩種方式，事前預(yù)防是通過采取有效的措施減少損失發(fā)生的機(jī)會(huì)，在施工合同條款中明確索賠權(quán)力，施工前對職工進(jìn)行安全教育，施工進(jìn)度安排前緊后松，留有余地，建材采購中嚴(yán)把規(guī)格質(zhì)量關(guān)，雨季施工時(shí)考慮汛期排水等；事后控制則是在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)盡可能防止擴(kuò)大和惡化，減少損失，并就產(chǎn)生損失大小和原因進(jìn)行分析確認(rèn)，明確責(zé)任，如是業(yè)主（發(fā)包方）的責(zé)任則要提出索賠。如業(yè)主付款延期造成的損失，自然災(zāi)害造成的損失均可提出索賠并可獲得賠償，施工事故發(fā)生后所造成的延期則可以采取加班加點(diǎn)，調(diào)整計(jì)劃安排來控制工期損失。

3 建筑施工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的建立

當(dāng)前我國施工企業(yè)對風(fēng)險(xiǎn)管理普遍認(rèn)識不足，如何在工程項(xiàng)目管理中引入風(fēng)險(xiǎn)管理，筆者認(rèn)為關(guān)鍵是（1）要建立起完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，在項(xiàng)目管理中改變觀念，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育，增強(qiáng)企業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)管理意識，把風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)的效益結(jié)合起來，并逐步的把風(fēng)險(xiǎn)管理引入到施工中的“三大控制”和“三大管

參考文獻(xiàn)

第7篇：風(fēng)險(xiǎn)定性分析方法范文

關(guān)鍵詞：模糊層次分析；房地產(chǎn)投資；風(fēng)險(xiǎn)評估

中圖分類號：F293.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1008—4428（2012）07—34 —03

一、房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)評估

房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)是在房地產(chǎn)投資的過程中，投資者對自己的投資可能遭受的損失所作的一種測算或估計(jì)，在房地產(chǎn)投資決策時(shí)要盡可能地測算出這種可能性。評估某一房地產(chǎn)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的方法主要分為定性分析法和定量分析法。

（一）定性分析法

定性分析法，是指依靠預(yù)測人員的豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及主觀的判斷和分析能力，推斷出事物的性質(zhì)和發(fā)展趨勢的分析方法，屬于預(yù)測分析的一種基本方法。房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)評估的定性分析方法很多，如專家會(huì)議法、德爾菲法等等。專家會(huì)議法是根據(jù)房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)評估的目的和要求，邀請房地產(chǎn)投資專家和其他相關(guān)的專家，通過會(huì)議的形式對擬定的房地產(chǎn)評估對象開展討論分析，最后再綜合專家的意見，做出判斷，得出房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果[1]。該方法適用于探討問題比較簡單，目標(biāo)明確的房地產(chǎn)投資項(xiàng)目；德爾菲法即專家調(diào)查法，它是一種通過匿名方式反復(fù)征求專家意見，以最終取得一致性意見的風(fēng)險(xiǎn)識別方法。它主要適用于一些原因比較復(fù)雜影響比較重大的房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)識別問題。

（二）定量分析法

定量分析法是對社會(huì)現(xiàn)象的數(shù)量特征、數(shù)量關(guān)系與數(shù)量變化進(jìn)行分析的方法。房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)評估常用的定量分析法有蒙特卡洛模擬法、層次分析法以及模糊綜合評價(jià)法。

蒙特卡洛模擬法是經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估中常用的一種方法，是對實(shí)際可能出現(xiàn)的情況進(jìn)行模擬，也叫模擬抽樣法，它可以把一些具有經(jīng)驗(yàn)分布統(tǒng)計(jì)特性的數(shù)據(jù)用于一個(gè)系統(tǒng)。

層次分析法是20世紀(jì)70年代美國運(yùn)籌學(xué)家薩蒂提出的一種定性分析與定量分析相結(jié)合的決策方法，可以將決策者對復(fù)雜問題的決策思維過程系統(tǒng)化、模型化、數(shù)量化，迅速在我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

模糊綜合評價(jià)法是把一個(gè)問題分解為由若干因素決定，其中的因素是由更低一層的多因素決定，它先從最低層按綜合評判方法計(jì)算，得到較高層次的評價(jià)結(jié)果；然后將該結(jié)果再作為較高層次的模糊關(guān)系，逐層運(yùn)用模糊綜合評價(jià)方法，直到得到最高層次的模糊綜合結(jié)果。

二、模糊層次分析理論

（一）模糊層次分析理論的基本含義

由美國著名運(yùn)籌學(xué)家薩蒂在 20 世紀(jì)70 年代初提出的層次分析法（Analytical Hierarchy Process，簡稱 AHP）是一種具有定性分析與定量分析相結(jié)合的決策方法，可以將決策者對復(fù)雜問題的決策思維過程系統(tǒng)化、模型化、數(shù)量化。模糊層次分析法是將模糊數(shù)學(xué)的思維與方法融入到層次分析法中得到的一種系統(tǒng)分析方法[2]。在我國該方法以其定性與定量相結(jié)合地處理各種決策因素的特點(diǎn)，及其系統(tǒng)靈活簡潔的優(yōu)點(diǎn)，迅速在我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域得到了非常廣泛的重視和應(yīng)用，如能源系統(tǒng)分析、城市規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)管理、房地產(chǎn)投資等。

層次分析法的基本思想是：首先，根據(jù)問題的性質(zhì)和需要達(dá)到的目標(biāo)，將問題分解成不同的組成因素，按照各因素之間的相互影響和隸屬關(guān)系將其分層聚類組合，形成一個(gè)遞階的、有層次結(jié)構(gòu)的模型。然后，對模型中每一層次因素的相對重要性，依據(jù)人們對客觀現(xiàn)實(shí)的判斷給予定量表示，再利用數(shù)學(xué)方法確定每一層次全部因素相對重要性的權(quán)重值。最后，通過綜合計(jì)算各層次相對重要性的權(quán)重值，得到最底層（指標(biāo)層）相對于最高層重要性次序的組合權(quán)重值，以此作為分析和評價(jià)的依據(jù)[3]。

（二）模糊層次分析法基本步驟

1、指標(biāo)體系的構(gòu)建

模糊層次分析法的首要環(huán)節(jié)就是建立科學(xué)合理的指標(biāo)體系，指標(biāo)體系的科學(xué)性是指能夠客觀地反映研究對象的構(gòu)成和內(nèi)在聯(lián)系。指標(biāo)體系是由一系列相互聯(lián)系、相互制約的指標(biāo)組成科學(xué)的、完整的總體。指標(biāo)體系是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到研究的質(zhì)量。指標(biāo)之間應(yīng)該具有一定的內(nèi)在聯(lián)系，盡可能去除信息上的相關(guān)和重疊，同時(shí)指標(biāo)的組合應(yīng)該具有一定的層次結(jié)構(gòu)。

2、構(gòu)建層次分析判斷矩陣

對于上一層元素 C，n 個(gè)元素之間相對重要性的比較得到一個(gè)兩兩比較判斷矩陣，即模糊判斷矩陣：

A= （aij）n*n

若判斷矩陣 A 的所有元素滿足 aij*ajk=aik，則稱 A 為一致性矩陣。

3、計(jì)算各層元素對目標(biāo)層的總排序權(quán)重

上面得到的是一組元素對其上一層中某元素的權(quán)重向量。最終要得到各元素，特別是最低層中各元素對于目標(biāo)的排序權(quán)重，即所謂總排序權(quán)重，從而進(jìn)行方案的選擇。總排序權(quán)重要自上而下地將單準(zhǔn)則下的權(quán)重進(jìn)行合成，并逐層進(jìn)行總的判斷一致性檢驗(yàn)。各因素權(quán)重為：

其中，a=（n—1）/2

4、確定評語集以及最終評價(jià)結(jié)果

將研究項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的評判等級劃分為五等V={V1，V2，V3，V4，V5}，即

要得出最終評價(jià)結(jié)果首先應(yīng)確定評價(jià)矩陣。請專業(yè)人士對指標(biāo)進(jìn)行劃等定級，然后對結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)頻數(shù)。

接下來計(jì)算模糊關(guān)系矩陣。首先對各子因素層指標(biāo)的評價(jià)矩陣Rk做模糊矩陣運(yùn)算，得到主因素層指標(biāo)Uk，對于評語集 V 的隸屬向量Bk，Bk=Ak*Rk=（bk1，bk2，…bkm）。

然后對 R 進(jìn)行模糊矩陣運(yùn)算，即得目標(biāo)層指標(biāo) U 對于評語集 V 的隸屬向量 B。

最后計(jì)算評價(jià)結(jié)果。將評語集用百分?jǐn)?shù)定量化，設(shè)G=[10%，30%，50%，70%，90%]

計(jì)算

即得最終評價(jià)結(jié)果 W。W 為一代數(shù)值，其取值范圍在[0， 1]之間，表示對研究項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的最終評分，值越大，說明投資風(fēng)險(xiǎn)在所有評價(jià)指標(biāo)上的綜合表現(xiàn)越佳，投資風(fēng)險(xiǎn)越大。反之亦然。

三、實(shí)證研究

（一）項(xiàng)目簡介

景城名郡坐落于連云港市連云區(qū)五羊路，占地面積109536平方，總面積295220平方，容積率2.7%、綠化率37%，建筑密度22%。項(xiàng)目東臨東港中學(xué)、西靠大型商業(yè)中心金福德，此外還有久積、嘉年華等商圈，周邊高檔社區(qū)林立，教學(xué)體系完善，緊鄰連云港東站，交通便捷。

（二）運(yùn)用模糊層次分析法對該項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)

1、項(xiàng)目指標(biāo)體系的構(gòu)建

按照房地產(chǎn)項(xiàng)目投資決策項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建原則，對景城名郡項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制和實(shí)施效果綜合評價(jià)進(jìn)行層次分級，分為目標(biāo)層1個(gè)，準(zhǔn)則層共分4個(gè)因素，指標(biāo)層分為13個(gè)因素，構(gòu)建層次結(jié)構(gòu)模型，其中A為目標(biāo)層、B為準(zhǔn)則層、C為指標(biāo)層。

2、構(gòu)建層次分析判斷矩陣

選取景城名郡項(xiàng)目中的開發(fā)單位、營銷咨詢單位、投資建設(shè)單位共11位不同部門負(fù)責(zé)人組成專家評審組，按照1～9 比例標(biāo)度進(jìn)行兩兩因素對比，得出隸屬度，分別構(gòu)造準(zhǔn)則層各因素和檢驗(yàn)指標(biāo)層各因素之間的模糊一致性判斷矩陣，并進(jìn)行層次單排序，即計(jì)算各準(zhǔn)則層各因素和指標(biāo)層各因素之間的相對權(quán)重。

根據(jù)公式 可求得準(zhǔn)則層B各因素之間的相對權(quán)重向量W為（0.574，0.234，0.139，0.063）。以同樣方法求得各因素層權(quán)重向量分別為W1（0.171，0.074，0.471，0.289），W2（0.471，0.172，0.284.0.074），W3（0.571，0.286，0.143），W4（0.75，0.25）。

第8篇：風(fēng)險(xiǎn)定性分析方法范文

[關(guān)鍵詞]信息系統(tǒng)；項(xiàng)目開發(fā)；風(fēng)險(xiǎn)管理

[DOI]1013939/jcnkizgsc201537105

1項(xiàng)目及信息系統(tǒng)

項(xiàng)目是為提供某項(xiàng)獨(dú)特的產(chǎn)品、服務(wù)或成果所進(jìn)行的臨時(shí)的一次性努力，具備目標(biāo)的明確性、組織的臨時(shí)性、項(xiàng)目的獨(dú)特性和過程的漸進(jìn)性等特點(diǎn)。信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目是根據(jù)用戶需求，優(yōu)選各種技術(shù)和產(chǎn)品，進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)，將各個(gè)分離的“信息孤島”連接為一個(gè)完整、可靠、經(jīng)濟(jì)和有效的整體，并使之能彼此協(xié)調(diào)工作，發(fā)揮整體效益，達(dá)到整體優(yōu)化的目的。

信息系統(tǒng)項(xiàng)目其自身特點(diǎn)就蘊(yùn)含著風(fēng)險(xiǎn)，如目標(biāo)不明確、需求變化頻繁，則蘊(yùn)含著需求風(fēng)險(xiǎn)；開發(fā)過程需采用大量的新技術(shù)、新方案、系統(tǒng)集成項(xiàng)目中需研制開發(fā)大量的軟硬件系統(tǒng)，其蘊(yùn)含著技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；屬智力密集型、設(shè)計(jì)隊(duì)伍龐大、設(shè)計(jì)人員的高度專業(yè)化、涉及的承包商多、各級承包商分布在各地、相互聯(lián)系復(fù)雜，則蘊(yùn)含著溝通風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目開發(fā)周期短、任務(wù)重、使用與維護(hù)的要求非常復(fù)雜等特點(diǎn)，則蘊(yùn)含著管理風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)等。

2風(fēng)險(xiǎn)及其特點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)是源自對未來的未知，既成事實(shí)的，不屬于風(fēng)險(xiǎn)，由此可知，風(fēng)險(xiǎn)與未來的活動(dòng)相關(guān)，與人們有目的地從事的活動(dòng)相關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)是損失或損害，所以應(yīng)盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。但隨著時(shí)間的推移，事物在不停地變化著，為達(dá)到既定目標(biāo)，我們也在不斷判斷、選擇、調(diào)整方案，但由于知識有限以及信息的不對稱性，事物的發(fā)展偏離預(yù)定的軌道，則風(fēng)險(xiǎn)隨之而來。

風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，不以人的意志為轉(zhuǎn)移，但同時(shí)也具有相對性，同一方案不同的決策目標(biāo)不同的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)執(zhí)行會(huì)帶來不同的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)基本特性是具有隨機(jī)性，例如玻璃杯子掉到水泥地上摔碎的可能性極大，但并不表示所有掉到水泥地上的玻璃杯子都會(huì)被摔碎，與掉地的高度、杯子著地的角度有很大的關(guān)系。同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)還有另外一個(gè)最基本的特征就是相對性，在市場經(jīng)濟(jì)中，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)是相對的、成正比的，風(fēng)險(xiǎn)不僅會(huì)給我們帶來損失，也可能會(huì)帶來機(jī)會(huì)與利益，例如所有的證券公司在客戶開戶時(shí)都會(huì)提醒大家，股市有風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，投入越大，人們對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力就越小。風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，風(fēng)險(xiǎn)是可怕的，但也是可控的，人類只要有足夠的理智，遵循一定的科學(xué)規(guī)律，風(fēng)險(xiǎn)也是可以控制的。

3風(fēng)險(xiǎn)管理的過程及方法

31編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

編制風(fēng)險(xiǎn)管理是根據(jù)客戶的需求、產(chǎn)品的邊界，分析項(xiàng)目所處環(huán)境以及分析項(xiàng)目干系人對風(fēng)險(xiǎn)的接受程度、結(jié)合公司的組織過程資產(chǎn)，來確立風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，以及確定怎樣進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的目的是確定風(fēng)險(xiǎn)管理方法和活動(dòng)，決定怎樣進(jìn)行項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)好的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃必須提供必要的信息，使得項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能夠理解風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和過程。編制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意的問題是風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)該具備一定的方法論基礎(chǔ)，用于定義項(xiàng)目中風(fēng)險(xiǎn)管理的方法、工具和可用的數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目不同，風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃自然不同，但以下三點(diǎn)值得注意：一是風(fēng)險(xiǎn)管理要有全局觀念，一個(gè)項(xiàng)目從發(fā)展到完成，都可能遇到風(fēng)險(xiǎn)，因此在制訂項(xiàng)目管理計(jì)劃時(shí)，不能局限于某一階段、某一局部，要以全局的眼光看待項(xiàng)目中的每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理某些活動(dòng)，如風(fēng)險(xiǎn)識別，不是一次性的，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化或產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需再次進(jìn)行。二是明確風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)分工。在制訂風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃時(shí)應(yīng)該指明風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)分工，明確各自的崗位職責(zé)，從而避免進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)時(shí)發(fā)生混亂的情況。三是風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)該保證一定的靈活性。所謂智者千慮必有一失，即使進(jìn)行最充足的考慮，也不能預(yù)料到項(xiàng)目所有的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在編制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)該留有恰當(dāng)余地，從而可以容納新的風(fēng)險(xiǎn)加入。這就要保證在時(shí)間費(fèi)用、人員上留有一定的靈活性，同時(shí)還要保證項(xiàng)目發(fā)生計(jì)劃變更時(shí)的及時(shí)性和有效性。

32風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)識別是確定項(xiàng)目中存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，并記錄在案，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。它是風(fēng)險(xiǎn)管理中最為重要的一步，最常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法是全員參與，即頭腦風(fēng)暴法，將項(xiàng)目中潛在風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的因素、發(fā)生時(shí)會(huì)帶來的后果分析透徹，并詳加記錄。項(xiàng)目執(zhí)行過程中，隨時(shí)會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，所以風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)該貫穿項(xiàng)目的全過程。

33風(fēng)險(xiǎn)的定性分析

定性分析是對已識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)研究，其目的是通過收集與風(fēng)險(xiǎn)事件相關(guān)的信息來判斷該事件發(fā)生的概率。風(fēng)險(xiǎn)定性分析常用的方法技術(shù)與工具有風(fēng)險(xiǎn)概率及影響矩陣、風(fēng)險(xiǎn)概率及影響評估、風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)質(zhì)量評估以及風(fēng)險(xiǎn)緊急度評估。

概率及影響矩陣法，是定性風(fēng)險(xiǎn)的常用方法，它是將造成風(fēng)險(xiǎn)的兩種因素，即風(fēng)險(xiǎn)可能性和風(fēng)險(xiǎn)影響程度，按其特點(diǎn)劃分為相應(yīng)的等級。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)公式=風(fēng)險(xiǎn)可能性×風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性程度。通過這種分析，可以幫助我們很直觀地了解所識別出的各種風(fēng)險(xiǎn)，其得出的風(fēng)險(xiǎn)值可以對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對進(jìn)行指導(dǎo)，例如，對于那些高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的易于成功并能提供最大利益的風(fēng)險(xiǎn)，將被優(yōu)先考慮，相反，那些低風(fēng)險(xiǎn)的只需監(jiān)視即可。經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)的定性分析后，可以讓我們更清楚地了解風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，提高風(fēng)險(xiǎn)管理績效。

3險(xiǎn)的定量分析

定量分析是指假如該事件發(fā)生，判斷其對項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本方面的影響程度。結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)定性分析所確定出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率，再利用風(fēng)險(xiǎn)定量分析的工具和技術(shù)，如概率分布、靈敏度分析、期望貨幣價(jià)值分析、決策樹分析、專家判斷等確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的優(yōu)先級，進(jìn)行排序和比較，以明確風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)，實(shí)施突出重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施來阻止風(fēng)險(xiǎn)演變成事故。

35制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對就是對已識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先級排序，制定整體策略并采取相應(yīng)的控制措施。當(dāng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在可承受范圍以內(nèi)，或盡管超過可承受范圍，但項(xiàng)目還可以挽回，此時(shí)項(xiàng)目應(yīng)該以項(xiàng)目總體目標(biāo)為依據(jù)，根據(jù)具體的風(fēng)險(xiǎn)情況，制定并且實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，盡可能將風(fēng)險(xiǎn)所造成的破壞降到最低，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)有正向風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)向風(fēng)險(xiǎn)，在面對正向風(fēng)險(xiǎn)即可能會(huì)給我們帶來機(jī)會(huì)和利益的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對這類風(fēng)險(xiǎn)，我們采取的措施有開拓、分享和強(qiáng)大。負(fù)向風(fēng)險(xiǎn)則相反，應(yīng)對這類風(fēng)險(xiǎn)，我們可以采取的措施有預(yù)防、轉(zhuǎn)移和減輕。例如可以通過外包，或者買保險(xiǎn)的方式，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方，系統(tǒng)冗余設(shè)計(jì)是為了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，可以減輕損失。

36進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控就是跟蹤已識別的風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)控殘余風(fēng)險(xiǎn)和識別新風(fēng)險(xiǎn)，保證風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃的執(zhí)行，并評價(jià)這些計(jì)劃對減輕風(fēng)險(xiǎn)有效性的過程。隨著時(shí)間的推移，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)不斷變化，預(yù)測的可能未發(fā)生，未預(yù)測的可能偏偏發(fā)生了，項(xiàng)目組應(yīng)該及時(shí)調(diào)整之前制訂風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和采取一些相關(guān)應(yīng)急措施。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的意義是保證對項(xiàng)目管理活動(dòng)能夠按照計(jì)劃的軌道實(shí)施，不至于發(fā)生重大偏差。

4結(jié)論

項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制得好壞直接影響著項(xiàng)目成本、進(jìn)度和質(zhì)量，關(guān)乎著項(xiàng)目的成敗，所以在信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重要。通過分析我們知道項(xiàng)目開發(fā)中風(fēng)險(xiǎn)避無可避，風(fēng)險(xiǎn)管理就是借助科學(xué)的管理過程，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況以及發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性，將風(fēng)險(xiǎn)控制在我們可接受的范圍之內(nèi)，從而使得項(xiàng)目得以順利進(jìn)行。

參考文獻(xiàn)：

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第9篇：風(fēng)險(xiǎn)定性分析方法范文

關(guān)鍵詞:工程項(xiàng)目;風(fēng)險(xiǎn)管理;風(fēng)險(xiǎn)識別

中圖分類號:F4

文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1672-3198(2010)21-0046-02

風(fēng)險(xiǎn)是基于客觀存在的分布,而防范則是基于主觀的判斷,如果主客觀一致,即可判定預(yù)測風(fēng)險(xiǎn),從而可以有效地防范風(fēng)險(xiǎn)。雖然這些規(guī)律和概率并非一成不變,但通過一定時(shí)期內(nèi)的觀察,可判斷出其大致規(guī)律,從而可以有意識地采取一些預(yù)防手段和措施。

1 風(fēng)險(xiǎn)識別的定性分析方法

1.1 頭腦風(fēng)暴法

頭腦風(fēng)暴法是最常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法、該方法比較簡單,一般采用小組開會(huì)的形式,由5、6個(gè)人組成小組,給每個(gè)人充分發(fā)表自己意見的機(jī)會(huì),激發(fā)與會(huì)者的創(chuàng)造性,產(chǎn)生盡可能多的設(shè)想。該方法操作簡單,能夠避開成員心理相互作用以及權(quán)威人士的意見壓力。

頭腦風(fēng)暴法的一般程序是:

(1)選擇人員,一般主要由風(fēng)險(xiǎn)分析專家、風(fēng)險(xiǎn)管理專家、相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的專家以及具有較強(qiáng)邏輯思維能力和總結(jié)分析能力的主持人組成頭腦風(fēng)暴會(huì)議的與會(huì)成員;

(2)明確會(huì)議要討論的中心議題,并醒目標(biāo)注;

(3)與會(huì)專家輪流發(fā)言,并記錄發(fā)言的內(nèi)容;

(4)終止發(fā)言,當(dāng)與會(huì)人員都曾在發(fā)言中跳過時(shí),即可停止發(fā)言;

(5)評價(jià)提出的所有意見。

1.2 德爾菲法

德爾菲法是在20世紀(jì)40年代由O.赫爾姆和N.達(dá)爾克首創(chuàng),經(jīng)過T.J.戈?duì)柕呛吞m德公司進(jìn)一步發(fā)展而成的。1946年,蘭德公司首次用這種方法用來進(jìn)行預(yù)測,后來該方法被迅速廣泛采用。

德爾菲法依據(jù)系統(tǒng)的程序,采用匿名發(fā)表意見的方式,即專家之間不得互相討論,不發(fā)生橫向聯(lián)系,只能與調(diào)查人員發(fā)生關(guān)系,通過多輪次調(diào)查專家對問卷所提問題的看法,經(jīng)過反復(fù)征詢、歸納、修改,最后匯總成專家基本一致的看法,作為預(yù)測的結(jié)果。這種方法具有廣泛的代表性,較為可靠。

1.3 趨勢外推法

趨勢外推法,亦稱“趨勢分析法”、“趨勢外插法”。這是一種運(yùn)用邏輯思維進(jìn)行推理達(dá)到預(yù)測目的的重要方法。這個(gè)方法以預(yù)測的連續(xù)原理作為基本依據(jù)。根據(jù)事物發(fā)展具有規(guī)律性的特點(diǎn)。認(rèn)為人們只要能夠正確地把握事物的歷史和現(xiàn)在的發(fā)展情況,就可以循著這個(gè)線索推測它的未來發(fā)展趨勢。是一種探索型的預(yù)測法。該方法包括前推法,后推法和旁推法三種。

1.4 幕景分析法

幕景分析法的幕景是對一個(gè)工程項(xiàng)目未來狀態(tài)的描繪。該方法研究的重點(diǎn)是:當(dāng)某種因素發(fā)生變化時(shí),整個(gè)情況會(huì)怎么樣?會(huì)有什么危險(xiǎn)發(fā)生?就像電影的一幕幕場景一樣,供人們進(jìn)行研究比較分析。幕景分析的結(jié)果都是以易懂的方式表達(dá)出來的。

1.5 流程圖法

將一項(xiàng)特定的生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)按步驟或階段順序以若干個(gè)模塊形式組成一個(gè)流程圖系列,在每個(gè)模塊中都標(biāo)示出各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素或風(fēng)險(xiǎn)事件,從而給決策者一個(gè)清晰的總體印象。

1.6 財(cái)務(wù)報(bào)表法

通過分析資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表等報(bào)表及有關(guān)補(bǔ)充資料,可以識別企業(yè)當(dāng)前的所有資產(chǎn)、責(zé)任及人身損失風(fēng)險(xiǎn)。將這些報(bào)表與財(cái)務(wù)預(yù)測、預(yù)算相結(jié)合,可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)或工程項(xiàng)目未來的風(fēng)險(xiǎn)。

1.7 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)法

經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)法也稱為統(tǒng)計(jì)資料法,即根據(jù)已建各類工程項(xiàng)目與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料來識別擬建工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。其需要大量過去的統(tǒng)計(jì)資料。

1.8 初始清單法

初始風(fēng)險(xiǎn)清單的建立便于人們較全面地認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)的存在,而不至于遺漏重要的工程風(fēng)險(xiǎn),但其并不是風(fēng)險(xiǎn)識別的最后結(jié)論,還需要結(jié)合特定工程項(xiàng)目的具體情況進(jìn)一步補(bǔ)充與修正。

1.9 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查法

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查從分析具體工程項(xiàng)目的特點(diǎn)入手,一方面對通過其他方法已識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行鑒別和確認(rèn);另一方面,通過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查有可能發(fā)現(xiàn)此前尚未識別的重要的工程風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查可從組織、技術(shù)、自然及環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、合同等方面分析擬建工程項(xiàng)目的特點(diǎn)及相應(yīng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

1.10 系統(tǒng)分解法

系統(tǒng)分解法是一種將復(fù)雜的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分解成比較容易識別的風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng),從而識別各個(gè)子系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的方法。比如,在投資建設(shè)一個(gè)工業(yè)廠房項(xiàng)目時(shí),可以根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的特征,將項(xiàng)目分解成市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)以及資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等,然后再將這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步分解,如市場風(fēng)險(xiǎn)可以分解成競爭風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和替代風(fēng)險(xiǎn)等。

作為定性分析方法,它們有共同的特點(diǎn)。首先,其一般是借助經(jīng)驗(yàn)操作,所以專家的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)起了很大的作用,再者結(jié)果是對風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)模糊性描述,只能提供大致的方向。所以,定性方法在應(yīng)用上偏向于對投資風(fēng)險(xiǎn)的識別,為以后的定量分析打下基礎(chǔ),決定定量分析的方向。當(dāng)然,在運(yùn)用定性分析方法上也應(yīng)有個(gè)選擇。頭腦風(fēng)暴法和德爾菲法就需要比較多的專家,然后經(jīng)過一定的程序,最后得出結(jié)論;而對于趨勢外推法和幕景分析法則只需要主管領(lǐng)導(dǎo)在搜集一定數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,獨(dú)自分析定結(jié)論。

2 風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法

2.1 盈虧平衡分析

盈虧平衡分析方法用來分析某一工程項(xiàng)目在何時(shí)總成本和總收益達(dá)到平衡狀態(tài),它關(guān)注的是那個(gè)所謂的平衡臨界點(diǎn),在該點(diǎn)的一邊,項(xiàng)目處于盈利狀態(tài),另一邊則處于虧損狀態(tài)。臨界點(diǎn)的確定由下面公式確定:

TR=TC

其中:TR表示工程項(xiàng)目的總收益;TC表示工程項(xiàng)目的總成本。

盈虧平衡點(diǎn)反映了項(xiàng)目對市場變化的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)越低,其適應(yīng)市場變化的能力就越大,抗風(fēng)險(xiǎn)能力也就越強(qiáng)。

2.2 敏感性分析

敏感性分析方法是通過分析、預(yù)測工程項(xiàng)目的主要影響因素發(fā)生變化時(shí)對該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)(如NPV、IRR等)的影響,從中找出敏感性因素,確定其影響程度,進(jìn)而定量分析項(xiàng)目可能遭受的風(fēng)險(xiǎn)。

在進(jìn)行敏感性分析時(shí),一般采取對某敏感因素按一定比例變化,計(jì)算其對應(yīng)的評價(jià)指標(biāo)的變化結(jié)果。如果結(jié)果變化較大,或者發(fā)生質(zhì)的變化,就說明該因素對該項(xiàng)目構(gòu)成了較大的威脅。此方法可以確定對項(xiàng)目影響較大的因素以及影響程度,但不能確定該影響因素的發(fā)生概率。

2.3 概率分析

概率分析方法是利用概率來研究和預(yù)測不確定因素對房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)影響的一種定量分析方法。其目的是確定影響投資方案經(jīng)濟(jì)效果的關(guān)鍵因素及其可能的變動(dòng)范圍,并確定關(guān)鍵因素在此變動(dòng)范圍內(nèi)的概率,然后進(jìn)行概率期望值計(jì)算,得出定量分析的結(jié)果。

人們在對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí),希望能對其有一個(gè)清楚的、準(zhǔn)確的認(rèn)識,包括某一情況在多大概率下會(huì)發(fā)生,發(fā)生后影響又有多大,這時(shí)便要運(yùn)用到定量分析方法了。盈虧平衡分析只能確定一個(gè)項(xiàng)目的盈虧臨界點(diǎn),了解其大致的盈利和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。而具體的分析則要借助于后兩種定量分析方法,敏感性分析能確定對項(xiàng)目影響較大的因素,而概率分析作為其補(bǔ)充,可以確定該因素發(fā)生的概率,這樣就對項(xiàng)目受到的具體的風(fēng)險(xiǎn)情況有了具體的了解。

3 結(jié)語

在工程項(xiàng)目建設(shè)中,參與項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)主體都應(yīng)該充分了解工程建設(shè)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn),對其進(jìn)行詳細(xì)的分析,制定系統(tǒng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃,并采取有效地規(guī)避措施,以促進(jìn)項(xiàng)目獲得更好的收益。

參考文獻(xiàn)

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