貸款五級分類系統(tǒng)設計論文

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一、論題選題的意義

貸款五級分類法是一套對銀行信貸質量進行評價并對貸款機構抵御信貸風險的能力進行評估的系統(tǒng)方法。經過多年的試點，中國人民銀行于2001年12月19日下發(fā)了《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》，要求從2002年起在我國各類貸款機構全面實行貸款質量五級分類管理，從而結束長期以來實行的“一逾兩呆”的貸款分類管理方式。目前，貸款五級分類方法還沒有大規(guī)模實施。中國銀監(jiān)會于2003年10月17日下發(fā)了《關于農村信用社實行貸款質量五級分類管理的通知》，明確從2005年起在全國農村信用社試行貸款五級分類。由于五級分類中定性指標多、定量指標少，信貸人員較難掌握，而我國農村信用社的管理、農村信用體系建設又比較落后，比如有些企業(yè)無財務報表、有些企業(yè)隨意篡改會計報表、某些會計信息不真實等等，因此，很難適應貸款五級分類風險管理的要求。針對農村信用社貸款金額小、筆數(shù)多的實際情況，要解決好存量貸款分類這項艱巨、復雜的工作，就需要設計一套軟件來輔助農村信用社加快貸款五級分類的實施。

二、課題研究計劃

1、實現(xiàn)貸款五級分類軟件的必要性

當前一些信貸管理軟件或貸款五級分類軟件的主要缺陷：國內開發(fā)的相關軟件存在一個共性問題，即信貸管理過程的軟件化是目前此類軟件設計的主要設計思想，也就是說，該設計是想通過計算機軟件來協(xié)助商業(yè)銀行進行信貸管理，以控制那些諸如制度執(zhí)行不嚴、違規(guī)放款、手工管理強度高、人為執(zhí)行標準不統(tǒng)一等問題；運用現(xiàn)代金融工程方法并結合信息技術，可以將定性指標進行定量化分析，進而對農村信用社貸款資產進行建模分類，便可在此基礎上集成并最終形成智能專家五級分類輔助分類系統(tǒng)。

2、軟件設計的指導思想

金融工程化的業(yè)務核心模型設計：計算機軟件技術只是一個實現(xiàn)工具，五級分類軟件的技術核心不在于計算機軟件技術，而在于其業(yè)務核心的實現(xiàn)；融入會計核算的設計思想：貸款五級分類和五級分類會計核算最終要實現(xiàn)統(tǒng)一，因此，在軟件設計上一定要事先考慮到這一點；采用先進的計算機技術：可考慮采用先進的計算機軟件設計技術，如B/S結構、Java技術、中間件技術、基于工作流的設計等。

3、軟件設計的主要步驟

信貸現(xiàn)狀分析：由于農村信用社貸款服務對象的特殊性，其貸款五級分類也必須建立在這個基礎上；建立貸款五級分類指標體系和五級分類模型：根據(jù)當前信貸管理的指標體系，結合《農村信用社貸款五級分類操作手冊》的要求，將不同的指標體系進一步細化、優(yōu)化并進行取舍，最后得出一套完整的農村信用社貸款五級分類指標體系；建立集成化的軟件系統(tǒng)：信貸風險管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，既有定性分析又有定量分析，既有結構化的決策也有半結構化和非

結構化的決策，而決策支持系統(tǒng)是輔助人們進行決策的一個重要工具。

4、設計的軟件

（1）模型庫需求分析

農村信用社信貸風險管理的模型庫是提供模型存儲和表示模式的計算機系統(tǒng)。模型庫中既有數(shù)學模型，如財務分析模型、加權風險評估模型、信貸風險模型等，也有定性分析模型，如企業(yè)資信等級評估模型、個人信用等級評估模型等。模型必須具有與數(shù)據(jù)庫相連的接口，使模型的輸入、輸出與數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)相連。模型存放于模型庫中，模型庫管理系統(tǒng)負責模型的日常維護和管理，模型的實現(xiàn)方法全部存儲在方法庫子系統(tǒng)中。模型庫管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)對模型庫的操作處理和對方法庫的功能調用，如對模型的查詢、重構、調用、維護和校驗等。

（2）方法庫子系統(tǒng)設計

方法庫子系統(tǒng)由方法庫和方法庫管理系統(tǒng)組成。方法庫子系統(tǒng)存儲常用的計算方法和算法，如優(yōu)化方法、預測方法、蒙特卡洛法、插值法、指數(shù)平滑法、Delphi法、回歸分析法、矩陣特征根求解法、主成分分析法、層次分析法等。同時，針對信貸風險中的非財務因素分析可能出現(xiàn)的各種不確定因素的影響和未來經濟評價指標的變化，還需設置敏感分析法、概率分析法、風險分析法以及情景分析法等，以預測可能發(fā)生的風險和后果。方法庫管理系統(tǒng)對這些方法進行維護和調用，并與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、模型庫系統(tǒng)進行通信。模型庫中的模型正是由方法庫中這些常用方法通過組合和疊加而得到的。

（3）文本庫子系統(tǒng)設計

在財務分析和非財務分析中，需要經常查閱相關的文件、法令、條例、規(guī)則等。這類文本數(shù)據(jù)量大、內容多并且涉及多個方面，難以一一加工成事實或規(guī)則形式。

（4）知識庫子系統(tǒng)設

知識庫主要是銀行信貸風險管理中的非財務因素分析所需知識的集合，包括基本的、常識性的決策知識和具有信息價值的知識。

（5）對話子系統(tǒng)設計

對話子系統(tǒng)是人機接口界面，它負責接收和檢驗用戶的請求，協(xié)調數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和模型庫系統(tǒng)之間的通信，為決策者提供信息收集、問題識別以及模型構造、使用、改進、分析和計算等功能。對話子系統(tǒng)的主要功能有：使用戶了解系統(tǒng)中現(xiàn)有的模型、數(shù)據(jù)、加工方法；通過運行模型使用戶獲得某種分析結果或預測結果；在決策過程結束之后，把反饋結果輸入系統(tǒng)，并對現(xiàn)有模型提出評價及修改意見；方便地輸出圖形及表格。