供應鏈中的風險管理精選(九篇)

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第1篇：供應鏈中的風險管理范文

關鍵詞：金融工程；供應鏈；風險管理；應用

一、金融工程與風險管理

（1）金融工程的內(nèi)涵。金融工程是用工程學和數(shù)學的方法來建立金融模型，進而計算金融收益與風險的一門學科，在現(xiàn)代金融實踐中有重要的作用。美國金融學家約翰?芬尼迪在1988年首次提出“金融工程”的定義：“金融工程是包含創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設計、開發(fā)與實施，以及對金融問題給予創(chuàng)造性地解決。”[1]金融工程的核心在于對新型金融產(chǎn)品或業(yè)務的開發(fā)設計，其實質(zhì)在于提高效率。它主要包括三方面的內(nèi)容：第一，新型金融工具的創(chuàng)造，如創(chuàng)造第一個互換合約、第一個零息債券。第二，已有工具的發(fā)展應用，如把期貨交易運用在新的領域，進而衍生出更多的期權和互換的品種。第三，把已有的金融工具和手段運用組合分解技術，生產(chǎn)出新的金融產(chǎn)品，如期貨期權，遠期互換，新的財務結構等等。

（2）金融工程在風險管理中的作用。金融業(yè)競爭的兩大核心問題是風險管理和金融創(chuàng)新。就目前的金融行業(yè)的情況來看，國外金融與中國金融相比就勝在了風險管理和金融創(chuàng)新。美國金融學家富蘭克林?艾倫曾提出：“對于創(chuàng)新性強、風險高的產(chǎn)業(yè)，最好通過資本市場進行融資，即能獲得足夠的資本權益金，同時一部分風險可以通過資本市場轉嫁給投資者?！盵2]從這個角度來看，金融工程在風險管理中所占的比重越來越重，風險管理仍然是金融工程的核心內(nèi)容。

二、供應鏈中的風險管理問題

（1）供應鏈風險的特征。供應鏈企業(yè)因為社會因素和人為因素所產(chǎn)生的風險主要體現(xiàn)在：企業(yè)產(chǎn)品的市場價格無法達到預期的效果，交易成本提高和利潤降低。供應鏈的合同條款和金融工程中的衍生產(chǎn)品有相像之處。主要包括如下期權合同條款：備份條款、回收條款、彈性訂貨量等等。供應鏈企業(yè)所面臨的風險具有以下特征：第一，傳遞性。供應鏈從產(chǎn)品的開發(fā)到流通都是有多家企業(yè)共同合作完成的，具有緊密相連的特征。因此，風險因素可以通過產(chǎn)業(yè)鏈進行積累和傳遞，甚至會拉低整個供應鏈的抗風險能力。第二，互動博弈和合作性。作為獨立的市場主體供應鏈中的企業(yè)有各自不同利益取向，各個企業(yè)之間的掌握的信息存在不對稱、不完全的問題。因此，各個企業(yè)為了追求自身利益最大化，一定會展開激烈的商戰(zhàn)，另一方面，作為上下游企業(yè)在部分資源共享、信息公開的前提下，又有一定的合作。第三，“牛鞭效應”指在供應鏈企業(yè)間存在信息封閉的情況，導致供應鏈企業(yè)對于信息的需求扭曲從下游到上游不斷擴大。[3]

（2）供應鏈風險管理的難點。供應鏈系統(tǒng)是指為終端客戶提供商品、服務或信息，從最初的材料供應商一直到最終用戶的整條鏈上的企業(yè)的關鍵業(yè)務流程和關系的一種集成。其由許多獨立的企業(yè)構成，是一種介于市場與企業(yè)中的虛擬的系統(tǒng)，導致相關企業(yè)為了獲得企業(yè)自身最大的經(jīng)濟效益，把相關信息作為本企業(yè)的商業(yè)機密，進行保密和封鎖，使得該領域的信息流通不暢，經(jīng)營者只能掌握不完全信息，并且資源無法實現(xiàn)共享，市場價格不斷波動，加大了對風險管理的難度。其次，供應鏈除了涉及企業(yè)與供應單位，還會涉及政府的多個管理部門，使供應鏈的風險來源復雜多樣。最后由于物流行業(yè)屬于新興行業(yè)，相關的法律法規(guī)目前還不完善，導致供應鏈的風險管理和風險監(jiān)控在企業(yè)中難以得到有效成果。以上三點原因增加了供應鏈風險管理的難度和風險來源的復雜性。供應鏈企業(yè)在生產(chǎn)的過程中，由于供應鏈的內(nèi)外環(huán)境具有不確定性，并且無法事前預測，導致供應鏈企業(yè)的實際收入與預期發(fā)生偏差，從而有了受損的風險。供應鏈企業(yè)面臨的風險主要歸納為兩大類：內(nèi)生風險和外生風險。

三、借助金融工程來實現(xiàn)解決供應鏈風險管理中存在問題

（1）金融衍生工具的作用。供應鏈企業(yè)存在的風險一般表現(xiàn)為企業(yè)產(chǎn)品的市場價格與預期不一致，導致交易成本上升和盈利能力下降。而金融衍生工具具有很好的規(guī)避風險的能力，具有時效性、準確性、管理上的靈活性和成本優(yōu)勢。金融衍生工具主要是通過財務杠桿和對沖交易的操作，使交易成本降低，而雙向建倉的特點是投資者的交易更加具有靈活性。可以通過有效的措施來規(guī)避和轉移價格波動帶來的風險，甚至可以將風險轉化為投資者盈利的切點，提高投資者應對風險的能力。

（2）金融的衍生工具在供應鏈風險管理中的運用。在期貨市場上可以通過套期保值來達到控制成本的目的。商品的上下游企業(yè)通過期貨市場和現(xiàn)貨市場進行反方向的交易操作，使市場的虧損為另一個市場的盈利所對沖，實現(xiàn)控制成本，達到預期利潤的目的，從而應對價格波動帶來的供求沖擊。例如，供應鏈的下游企業(yè)可以在期貨市場套期保值來實現(xiàn)規(guī)避和轉移原材料價格波動帶來的風險，同時形成一個上下游企業(yè)間的實物遠期合同，通過遠期實物的空買空賣，既可以使上游企業(yè)承諾在未來的時期內(nèi)購買一定量的商品，同時可以向下游企業(yè)購買一個選擇權，并依據(jù)選擇權來調(diào)整未來訂單的數(shù)量，使供應鏈企業(yè)共同來承擔價格波動帶來的風險，實現(xiàn)生產(chǎn)的效率性、穩(wěn)定性、連續(xù)性。[4]利用期貨和期權構建組合合同，進而實現(xiàn)規(guī)避風險的目的。期權是一種選擇權，期權的買方向賣方支付一定數(shù)額的權利金后，就可以獲得這種權利，也就是在特定的時間內(nèi)用執(zhí)行價格購買（或者出售）一定數(shù)量的定數(shù)量的標的物、權利。期權的買方行使權利時，賣方就要按照合同規(guī)定的條例來履行義務。當然如果買方放棄行使權利，那么買方只是損失權利金，同時，賣方則賺取權利金。期權交易可以使投資者在價格波動面前有更多的選擇，只要價格波動到一定的幅度，無論是價格上浮還是下跌，都可以通過規(guī)避風險來實現(xiàn)盈利。

四、結語

雖然金融工程在供應鏈的風險管理中發(fā)揮著越來越重要的作用，但是我們不能忽視我國金融工程發(fā)展并不成熟的這一特點。這主要體現(xiàn)在我國的資本市場發(fā)展并不成熟，金融價格并沒有達到完全均衡的水平，因而金融衍生工具的作用并不能完全發(fā)揮出來。同時由于我國市場經(jīng)濟發(fā)展并不成熟，仍處于發(fā)展時期，企業(yè)的改革也并不完善，因而金融工程在發(fā)展過程中缺乏市場需求主體，金融工程相關的法律法規(guī)并不完善，在金融工程的發(fā)展中仍有漏洞存在，不利于其發(fā)展。最后，雖然金融工程對于應對企業(yè)中的供應鏈管理風險具有重要的意義，但是金融工程并不是萬能的。為了推動企業(yè)更好地發(fā)展，企業(yè)應該優(yōu)化自身管理模式，創(chuàng)新企業(yè)管理理念，科學決策，在危機中發(fā)現(xiàn)機會，在競爭中不斷成長。

參考文獻：

[1] 左相國，張偉.金融工程在供應鏈風險管理中的應用[J].商場現(xiàn)代化，2010（03）.

[2] 李婕.金融工程在供應鏈分享管理中的應用分析[J].生產(chǎn)力研究，2008（02）.

第2篇：供應鏈中的風險管理范文

供應鏈管理（Supply Chain Management）是近年來隨著全球制造（Global Manufacturing）的出現(xiàn)在企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）的基礎上發(fā)展起來的管理方法。企業(yè)供應鏈管理，是對供應鏈中的信息流、物流和資金流進行設計、規(guī)劃和控制，統(tǒng)一整合企業(yè)的制造過程、庫存系統(tǒng)和供應商產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對供應、需求、原材料采購、市場、生產(chǎn)、庫存、定單、分銷發(fā)貨等的管理。企業(yè)供應鏈管理的目的在于增加企業(yè)對市場的預測性，減少庫存，提高發(fā)貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產(chǎn)率，降低供應鏈成本，減少總體采購成本，縮短生產(chǎn)周期，加快市場響應速度，保證在正確的時間把正確的產(chǎn)品/服務送到正確的地方，確保顧客滿意，以中心制造廠商為核心，將產(chǎn)業(yè)上游原材料和零配件供應商、產(chǎn)業(yè)下游經(jīng)銷商、物流運輸商，產(chǎn)品服務商以及往來銀行結合為一體，從而有效分配資源，提高工作效率，提高企業(yè)對市場和最終顧客需求的響應速度，增強競爭力，提高供應鏈中各成員的效率和效益。

二、企業(yè)供應鏈管理的內(nèi)容

（1）計劃部分：企業(yè)設定一個策略來管理所有的資源，以滿足客戶對所生產(chǎn)產(chǎn)品的需求。這一部分的目的在于建立一系列的方法監(jiān)控供應鏈，使之能夠有效、低成本地為顧客遞送高質(zhì)量和高價值的產(chǎn)品或服務。

（2）采購部分：這一部分的任務是選擇可以為企業(yè)的產(chǎn)品和服務提供貨品和服務的供應商，和供應商之間建立一套定價、配送和付款的流程，包括提貨、核實貨單、轉送貨物到本企業(yè)的制造部門并批準對供應商的付款等。

（3）制造部分：這一部分是指安排生產(chǎn)、測試、打包和準備送貨所需的活動。在這部分中，企業(yè)要測量供應鏈中質(zhì)量水平、產(chǎn)品產(chǎn)量和工人的生產(chǎn)效率等內(nèi)容。

（4）配送部分：也就是我們通常所說的“物流”部分，這一部分要做的工作是調(diào)整用戶的定單收據(jù)、建立倉庫網(wǎng)絡、派遞送人員提貨并送貨到顧客手中、建立貨品計價系統(tǒng)、接收付款。

三、國際貿(mào)易融資中的企業(yè)供應鏈管理

20世紀90年代以來，國際貿(mào)易增長速度一直高于全球生產(chǎn)總量的增長。我國以制造業(yè)為主的中小企業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)有關資料的統(tǒng)計，目前在中國正式注冊的中小企業(yè)已超過1000萬家，占全國企業(yè)總數(shù)的99%，中小企業(yè)創(chuàng)造的進出口額貿(mào)易占比超過60%。但由于在供應鏈中處于弱勢地位，在與具備較強實力的上游的供應商和下游的經(jīng)銷商談判過程中，中小企業(yè)不得不接受苛刻的貿(mào)易條件，導致其正?，F(xiàn)金流周轉困難，加之中小企業(yè)信用評級普遍較低，無法提供銀行傳統(tǒng)貿(mào)易融資授信所需的抵押或信用擔保，因此往往遭遇到現(xiàn)金流的困擾。

另一方面，國際貿(mào)易市場呈現(xiàn)明顯的買方市場特征：單筆貿(mào)易額降低、賒銷貿(mào)易增多，賬期延長等，市場競爭也已從單一客戶之間的競爭轉變?yōu)楣溑c供應鏈之間的競爭。同一供應鏈內(nèi)部的各企業(yè)相互依存，供應鏈的整體運轉與管理成本受到供應鏈中包括核心企業(yè)和處于弱勢的中小企業(yè)的整體資金的運作能力和效率影響。在此背景下，國際貿(mào)易項下供應鏈融資服務應運而生，國際貿(mào)易融資的對象從大企業(yè)轉到供應鏈中的中小企業(yè)。銀行根據(jù)進出口供應鏈的不同特點及進出口企業(yè)在供應鏈不同環(huán)節(jié)的需求，為企業(yè)分別提供進口供應鏈融資服務和出口供應鏈融資服務，分別解決企業(yè)在進口開證、進口付款、出口采購、賬款回收等供應鏈環(huán)節(jié)的融資問題使中小企業(yè)無需再為進出口融資問題苦惱。國際貿(mào)易下供應鏈融資市場具備很大的需求，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

四、防范國際貿(mào)易融資風險的對策

在金融危機的影響下為了促進我國國際貿(mào)易融資業(yè)務的發(fā)展，我國政府、銀行、企業(yè)都必須探索出當前國際貿(mào)易融資業(yè)務中存在的問題的解決措施，強化風險意識，盡快建立和完善風險防范體系，加大高素質(zhì)人才的培養(yǎng)，不斷提高融資風險的識別能力和防范能力。供應鏈對企業(yè)的成功是至關重要，但是目前企業(yè)具體的供應鏈運作并沒有與公司戰(zhàn)略保持一致，供應鏈的重要性和其實際表現(xiàn)尚存在差距，供應鏈的控制不完整，企業(yè)以成本控制和客戶服務為目標進行供應鏈管理的變革存在很大的難度。企業(yè)應該針對供應鏈的每一個環(huán)節(jié)制定嚴格的改進措施，使供應鏈管理和供應鏈融資相互促進，增強供應鏈融資能力。

（一）以政府為主導，加快國際貿(mào)易融資風險防范體系建設

金融危機使世界政治與經(jīng)濟環(huán)境更趨復雜，加大了國際信用風險，對我國的出口貿(mào)易，融資提出了嚴峻考驗，所以我國必須加快建立以政府為主導，建設國際貿(mào)易融資風險防范體系，密切跟蹤國際形勢的發(fā)展，收集各種風險信息，建立國別風險信息庫和行業(yè)風險機制，及時公布不良買家信息，讓銀行和企業(yè)能夠采取措施防范收匯風險進一步擴大，為外貿(mào)的平衡增長提供保證。

（二）創(chuàng)新貿(mào)易融資方式，降低貿(mào)易融資風險

如今全球市場需求低迷，大多數(shù)企業(yè)的出口貿(mào)易不景氣，貿(mào)易融資需求放緩，銀行業(yè)務量下降。另外，伴隨著銀行競爭的加劇，我國當前貿(mào)易融資方式、業(yè)務量以及相關的法律法規(guī)都無法滿足國際貿(mào)易的需要。應加強企業(yè)供應鏈管理，創(chuàng)新貿(mào)易融資方式，盡量避免和降低國際貿(mào)易融資過程中的風險。

第3篇：供應鏈中的風險管理范文

關鍵詞：供應鏈金融；信用風險；風險管理

一、供應鏈金融內(nèi)容

1、供應鏈金融的涵義

現(xiàn)代意義上的供應鏈的定義是：供應鏈相當于在網(wǎng)站中購買商品的流程，之間有資金運轉、物流傳遞、信息轉換等環(huán)節(jié)，這些都在一定情況下得到控制。在網(wǎng)絡中將產(chǎn)品送到消費者的手里，是一個整體的網(wǎng)上商務服務流程。在不斷的風險中，發(fā)掘到不同的問題，解決問題的方法就是讓出現(xiàn)的風險得到控制。這樣也會對決策的失誤起到緩解，企業(yè)自身的價值得到提高。對金融業(yè)務中各個環(huán)節(jié)都進行監(jiān)督與控制。

2、供應鏈金融的特點

供應鏈金融在中小企業(yè)中發(fā)現(xiàn)需要融資的對象。這個企業(yè)能在供應鏈中發(fā)揮一定的作用同時又有很高的地位，那么就可以成為融資的對象。企業(yè)的財務狀況與信用等級是作為次要評判標準。供應鏈的交易狀況必須從內(nèi)部和外部進行統(tǒng)計與記錄。對于兩者的變化要了如指掌。將所有信息在共享平臺中讓參與者都能夠及時接受最新消息，了解供應鏈的運營狀況。信息流越加的準確那么銀行就能根據(jù)實況做出相對應的融資處理。

與傳統(tǒng)的資產(chǎn)抵押相比，供應鏈金融主要突出的特點，授信活動會在融資過程中是停止的。資金也不能隨便挪用。利用供應鏈產(chǎn)生的流動資產(chǎn)，將預收賬款，應收賬款以及存貨進行融資。供應鏈金融最顯著的特征，企業(yè)必須具有一定的信用等級，通過一定的評判標準才能獲得銀行的幫助。在整個融資流程中所得銷售收入，用于授信還款。

二、供應鏈金融的理論基礎和經(jīng)濟學分析

1、交易成本

科斯提出的交易成本理論認為，在市場交易中出現(xiàn)不同的情況，發(fā)現(xiàn)費用，通知交易者，談判時的費用，一切與交易相關的費用都必須做到了解。供應鏈作為基礎存在，有效的控制成本，讓交易的效率得到提高。供應鏈產(chǎn)生的流動資產(chǎn)，將預收賬款，應收賬款以及存貨進行融資。將企業(yè)的信用等級與能力作為供應鏈的評判標準。

2、信息不對稱問題

信息不對稱的影響有兩種，在事前的選擇并沒有直接選擇，在方向上是相反的，還有就是事后所要承擔的道德風險。就逆向選擇這種情況，可以采取一定的評級標準，審查中確保真實性。而第二種風險的控制是需要通過監(jiān)管來控制的。在銀行的內(nèi)部建立一定的信息共享機制。

3、委托

在供應鏈金融中，有委托這一項。銀行與各企業(yè)之間，在信貸業(yè)務上必須更加的謹慎，在業(yè)務交易中要妥善處理兩者之間的關系。物流相關企業(yè)負責貨物的運輸，對于倉儲等做好一定的監(jiān)管。在銀行與物流企業(yè)之間，避免出現(xiàn)委托問題。在兩者相互進行交易時，進行監(jiān)督并做好信息交流。在各大合作中，共同承擔風險，互惠互利的，建立在共同利益基礎上的。參與者的目標如果不一致，出現(xiàn)沖突時并沒有合理的解決問題，導致雙方利益受損，那么整體的供應鏈就沒有辦法順利進行下去，造成信用風險。

三、風險管理的類型

銀行業(yè)務中，風險時涉及到信用，市場以及內(nèi)外部操作的。風險的控制主要表現(xiàn)在市場和信用風險上。銀行在風險管理上，在投資中向多元化發(fā)展，貸款的出售也在其中等。最常用的是要進行信用等級的測定，利用信用衍生工具對出現(xiàn)的損失提供一定的保險。供應鏈作為基礎存在，有效的控制成本，讓交易的效率得到提高。

1、信用互換

信用互換在信用衍生品中是非常廣泛使用的?？梢詫⒔鹑诠ぞ叻蛛x，在一定基礎上提高信用風險管理的效率，在市場中的流通性也會增強。信息流越加的準確那么銀行就能根據(jù)實況做出相對應的融資處理。促通過信息流的整合，信息系統(tǒng)的充分完善，銀行可以對相關企業(yè)進行監(jiān)控管理。避免這樣的事情發(fā)生，合作者必須規(guī)范自己的信用行為，建立充分的信用體系，這樣才能更好地降低風險，有效地促進供應鏈的發(fā)展。

在不同的供應鏈中，各大企業(yè)可以進行信貸業(yè)務。銀行可以貸款給不同的企業(yè)。在企業(yè)，銀行之間存在著第三者，那么就是中介機構。中介機構通過銀行給企業(yè)的貸款提供一定的服務獲得收益。銀行會根據(jù)一定的評估標準，給予相關需要幫助的企業(yè)。在貸款過程中可以實行等價額度的業(yè)務，從中可以進行比例互換。獲得利益的同時，在形式上有一定程度的互換。中介機構從中所獲得的相當于服務費。簽訂相關的協(xié)議，一切建立在合理的信用基礎上來實施，信用互換也是風險管理中出現(xiàn)很頻繁的類型。

2、信用期權和信用利差期權

信用期權在供應鏈中出現(xiàn)的問題，信用期權在成熟的金融市場，發(fā)揮著不同的作用。發(fā)行債券需要建立在一定的條件之上，它需要滿足一定的信用評估。供應鏈的交易狀況必須從內(nèi)部和外部進行統(tǒng)計與記錄。對于兩者的變化要了如指掌。將所有信息在共享平臺中讓參與者都能夠及時接受最新消息，了解供應鏈的運營狀況。信息流越加的準確那么銀行就能根據(jù)實況做出相對應的融資處理。

信用期權和信用利差期權兩者相比，建立供應鏈專有的金融風險應急管理系統(tǒng)是非常重要的，但是因為它的復雜性，突發(fā)狀況會變的很多。那么在系統(tǒng)成立的同時我們就必須做到，成功的控制金融突發(fā)事件的風險。流動性債券的轉換，需要更多流通性的抵押物。金融衍生品的使用可以轉換成使用債券，這樣不僅能夠完善銀行的信用風險，還能讓整個金融系統(tǒng)的流通性更強也變得更加的安全。避免這樣的事情發(fā)生，合作者必須規(guī)范自己的信用行為，建立充分的信用體系，這樣才能更好地降低風險，有效地促進供應鏈金融信用風險管理的發(fā)展。

四、信用風險管理

1、信用風險管理的概念

市場越來越開放，相關法律法規(guī)的波動和創(chuàng)新產(chǎn)品的產(chǎn)生都會對企業(yè)造成一定的影響。這樣也會對決策的失誤起到緩解，企業(yè)自身的價值得到提高。保障整個流程的安全實施。信息流的整合，信息系統(tǒng)的充分完善，銀行可以對相關企業(yè)進行監(jiān)控管理。信用風險的及時關注，讓供應鏈金融風險管理更加的標準化，理論與實踐相結合，更好地為供應鏈金融做出非常專業(yè)的服務。

2、信用風險管理的目標

最終根據(jù)信息的搜集與整合來決定最終給企業(yè)的融資是多少。事后風險的處理就是，在遇到意外情況時，銀行必須與企業(yè)共同來面對問題，將風險控制到最小。這樣才能達到信用風險的管理目標。信用風險管理同時也要采取一定的措施控制風險的發(fā)生。銀行必須對企業(yè)進行前期的了解，才決定是否進行融資，以及融資的標準。事前事后的雙結合，可以讓整個信用風險管理掌控在一定的范圍內(nèi)，可以在遇到問題的時候，采取相應的應急措施。

五、完善供應鏈金融信用風險管理的建議

1、加強信息流整合幫助控制風險

加強信息流的整合能夠起到控制風險的作用。必須從信息的控制入手，信息要適時的更新并充分做到共享。信息管理系統(tǒng)的更新也要適應當下發(fā)展的需要。供應鏈的交易狀況必須從內(nèi)部和外部進行統(tǒng)計與記錄。對于兩者的變化要了如指掌。將所有信息在共享平臺中讓參與者都能夠及時接受最新消息，了解供應鏈的運營狀況。

信息流越加的準確那么銀行就能根據(jù)實況做出相對應的融資處理。促進了各個企業(yè)在供應鏈中合作的發(fā)展。通過信息流的整合，信息系統(tǒng)的充分完善，銀行可以對相關企業(yè)進行監(jiān)控管理，同時各大企業(yè)也可以相互監(jiān)督，可以有效的減少信用風險行為的產(chǎn)生。避免風險這樣的事情發(fā)生，合作者必須規(guī)范自己的信用行為，建立充分的信用體系，這樣才能更好地降低風險，有效地促進供應鏈的發(fā)展。

2、發(fā)揮金融衍生產(chǎn)品在供應鏈金融信用中的地位

關于供應鏈金融信用風險的研究還處在萌芽階段，并沒有做到深入的了解。隨著社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展和完善，金融衍生產(chǎn)品在供應鏈金融中發(fā)揮的作用將會越來越重要。商業(yè)銀行在信貸抵押資產(chǎn)實現(xiàn)證券化，合理的運用衍生產(chǎn)品能夠最大限度的降低風險。流動性債券的轉換，需要更多流通性的抵押物。金融衍生品的使用可以轉換成使用債券，這樣不僅能夠完善銀行的信用風險，還能讓整個金融系統(tǒng)的流通性更強也變得更加的安全。

3、建立供應鏈金融風險應急管理系統(tǒng)

在市場經(jīng)濟發(fā)展過程中，風險的存在是不可避免的。如何讓風險降低到最低，轉被動為主動是非常重要的。供應鏈的管理運用涉及的范圍非常的廣，參與者也是非常的多，所以承擔的風險也多。建立供應鏈專有的金融風險應急管理系統(tǒng)是非常重要的，但是因為它的復雜性，突發(fā)狀況會變的很多。那么在系統(tǒng)成立的同時我們就必須做到，成功的控制金融突發(fā)事件的風險。適時對系統(tǒng)進行監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題的同時不斷的改進。對于突發(fā)事件要給予非常完善的處理方案。將供應鏈金融風險中出現(xiàn)的危險最小化，避免更嚴重的事情發(fā)生。

4、加強社會信用體系建設

信用評估部門的不專業(yè)，商業(yè)銀行的專業(yè)評估也不達標，這樣會很容易造成金融風險。信用質(zhì)量必須從宏觀和微觀一起著手，兩者結合更能作為非常有利的保障。供應鏈中的參與者都是有相關契約的，通過模型對信用進行評估從而規(guī)避較大的信用風險。在各大合作中，它們是共同承擔風險，互惠互利的，建立在共同利益基礎上的。參與者的目標如果不一致，出現(xiàn)沖突時并沒有合理的解決問題，導致雙方利益受損，那么整體的供應鏈就沒有辦法順利進行下去，造成信用風險。為了避免這樣的事情發(fā)生，合作者必須規(guī)范自己的信用行為，建立充分的信用體系，這樣才能更好地降低風險，有效地促進供應鏈的發(fā)展。

六、結論

供應鏈金融信用風險管理，本文是根據(jù)以往的研究，對于供應鏈金融使用中如何規(guī)避風險進行了討論與分析。結合供應鏈中出現(xiàn)的問題，提出了合理的建議。對于風險監(jiān)管的處理與突發(fā)風險的產(chǎn)生都做了相應的分析，為以后的發(fā)展提供了非常有利的理論基礎。讓供應鏈金融風險管理更加的標準化，理論與實踐相結合，更好的為供應鏈金融做出非常專業(yè)的服務。才能更好地降低風險，有效地促進供應鏈的發(fā)展。

參考文獻

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[2] 白世貞，黎雙.基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的供應鏈金融風險評估研究[J].商業(yè)研究，2013.

[3] 曹俊.供應鏈金融信用風險管理[J].2011.

第4篇：供應鏈中的風險管理范文

關鍵詞：壓力測試；供應鏈風險；極端事件；風險度量

作者簡介：姚衛(wèi)新(1967－　)，男，江蘇宜興人，東華大學管理學院教授，主要從事供應鏈管理、電子商務等領域的研究；游佳敏(1985－　)，女，上海人，東華大學管理學院管理科學與工程專業(yè)碩士研究生，主要從事商業(yè)經(jīng)濟管理理論研究。

中圖分類號：F274　文獻標識碼：A　文章編號：1006－1096(2010)05－0086－05　收稿日期：2010－05－20

一、引言

近年來，由于種種不確定因素引發(fā)的極端事件沖擊導致了許多供應鏈巨幅震蕩甚至中斷的現(xiàn)象，引起供應鏈管理者的廣泛關注。如2000年愛立信手機歐洲生產(chǎn)線停產(chǎn)事件(Eglin，2003；Norrman，2004)、2001年911恐怖襲擊、2003年“SQL Slammer”病毒全球爆發(fā)(Reshlna，2003a、2003b)、伊拉克戰(zhàn)爭(石油價格大幅上漲)以及上世紀90年代末Compaq公司PC庫存大量積壓現(xiàn)象(Chopra et al，2004)。這些極端事件通常而言波及范圍廣、影響程度大，往往會給供應鏈造成不可逆轉的損害，甚至導致供應鏈的徹底斷裂?，F(xiàn)實不僅要求供應鏈上各個實體能有效地協(xié)同運作，而且要求各節(jié)點具有一定的包括各類極端事件在內(nèi)的風險承受能力。因此，如何加強事前管理，測算可能的供應鏈風險，特別是小概率極端事件對供應鏈的沖擊力度及其后暴露出來的風險水平是一個嶄新的課題。

在金融風險管理領域，壓力測試作為一種金融風險的量化技術，主要用于對極端情景(發(fā)生概率小但后果十分嚴重的事件)進行風險分析，反映在發(fā)生極端事件時的損失程度。根據(jù)國際貨幣基金組織(Jones，2004)的定義，壓力測試是指一系列用來評估一些異常但又可信的宏觀經(jīng)濟沖擊對金融體系脆弱性影響的技術總稱，其做法是將金融機構或資產(chǎn)組合置于某一特定的極端情境下，如經(jīng)濟增長驟減、失業(yè)率激增、房地產(chǎn)價格暴跌等異常市場變化，然后測試該金融機構或資產(chǎn)組合在這些關鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變，以此作為金融穩(wěn)健性指標中風險度量工具――VaR的重要補充，有助于金融監(jiān)管者更好地監(jiān)管金融機構的各類風險。

鑒于各種極端情形對供應鏈造成的巨大沖擊以及壓力測試在金融領域的廣泛應用，筆者通過探討供應鏈風險傳遞機制，嘗試將金融行業(yè)的壓力測試技術引入到供應鏈風險管理中，結合供應鏈體系特征和企業(yè)風險管理戰(zhàn)略目標，提出供應鏈風險壓力測試的概念，闡述相關的基本理論，其后以一具體的供應鏈風險為對象描述壓力測試的實施過程。本文的研究基于壓力測試視角關注供應鏈極端風險，是對供應鏈風險評價內(nèi)容的補充，為其提供了新的思路和方法，拓展和完善了供應鏈風險管理體系。

二、面向供應鏈極端風險的壓力測試

下文將通過探討風險傳遞機制，明晰各類沖擊情形對供應鏈(或供應鏈節(jié)點企業(yè))產(chǎn)生影響的作用路徑，將金融風險管理工具運用到供應鏈風險管理中，提出基于假定極端情景的供應鏈風險度量方法――壓力測試。解釋并明確壓力測試方法在整個供應鏈風險管理過程中的位置。

(一)供應鏈風險傳遞機制

要測算供應鏈(或供應鏈節(jié)點企業(yè))在發(fā)生小概率極端事件下的風險水平及由此可能對薄弱環(huán)節(jié)造成的潛在損失，分析這些損失對供應鏈穩(wěn)定性的影響，進而為決策者采取必要應對措施提供依據(jù)，必須首先明確供應鏈中風險的傳遞機制(見圖1)。

圖1展示了供應鏈風險在體系中的傳遞方式。圖的最左邊的是引發(fā)各類供應鏈風險的沖擊源，可分為兩類：綜合沖擊和特定沖擊。綜合沖擊是能夠影響整個供應鏈環(huán)境或供應鏈體系的一類沖擊源，而特定沖擊僅僅針對供應鏈中某個節(jié)點企業(yè)。

圖中第二欄“感知節(jié)點”揭示的是一旦某些沖擊情形真的發(fā)生，最先感知沖擊影響的供應鏈節(jié)點(如供應商、制造商、分銷商、零售商、消費者以及其他在該條鏈上的企業(yè)或個人)或不在該供應鏈上的其他實體(如市場、金融機構、政府、媒體及不位于該條供應鏈上的其他企業(yè)等)。

第三欄顯示風險的傳播機制，最初沖擊所導致的損失可經(jīng)由這一機制被成倍放大。通常情況下，供應鏈風險傳播渠道可大致分為經(jīng)由價格因素、交易量及生產(chǎn)運作活動三種路徑傳播。價格路徑包括上下游企業(yè)間采購價格和銷售價格的連鎖變化，交易量傳播渠道表示由交易量驟減而導致供應鏈效益下降，生產(chǎn)運作活動路徑則是因企業(yè)生產(chǎn)能力受限而引發(fā)供應鏈延遲或中斷現(xiàn)象。

圖的最右端表示的是供應鏈(或供應鏈節(jié)點企業(yè))上的薄弱環(huán)節(jié)由最左端的沖擊而暴露出的風險水平和影響程度，圖中列舉了(但不限于)幾類常見的供應鏈風險，其所對應的風險評價指標的變化以及對供應鏈上其他節(jié)點企業(yè)的反饋效應正是供應鏈管理者最為關注的內(nèi)容之一。

關于圖1中所示傳遞路徑，有兩點需要說明：(1)傳遞機制中的最先感知點和傳播渠道均不局限于圖上列出的幾點，可根據(jù)所處的供應鏈環(huán)境進行增刪和調(diào)整，以更好地解釋不同供應鏈間的個體差異。(2)各種風險傳播渠道間往往存在交互效應，可相互影響。例如，由重要生產(chǎn)線故障引發(fā)的沖擊經(jīng)運作活動渠道傳播導致的生產(chǎn)能力下降，會最終影響交易量，從而又以交易量渠道進行傳遞。

綜上所述。圖1所示的供應鏈風險傳遞機制揭示了3個問題：(1)原始沖擊源如何引發(fā)供應鏈風險的；(2)引發(fā)的是哪類供應鏈風險；(3)沖擊源引發(fā)的風險間是否存在連鎖反應，它們之間又是如何運作的。以上3個問題分別解釋了供應鏈風險傳遞渠道和路徑、風險識別以及風險間的交互效應。然而，供應鏈風險管理目標不僅要求能夠識別可能的風險，理解這些風險的產(chǎn)生機理和作用渠道，更要求能以定量的方法測度最初沖擊源帶來的影響程度，從而使風險變得更加明晰。由此可見，定量化地度量圖1左端沖擊源對右端供應鏈風險評價指標的影響效應具有重要意義，尤其是對于一些尚未出現(xiàn)的極端沖擊，如果能以事前防范的風險意識分析其一旦發(fā)生時對供應鏈穩(wěn)定性的影響、衡量可能遭受的潛在損失以及吸收這些損失所需耗用的資源、進而對風險抵御能力做出評估和判斷，可為決策者采取必要的應對措施提供依據(jù)。因此，一個可識別薄弱環(huán)節(jié)，并有效評價極端事件對供應鏈沖擊影響的風險管理工具，具有巨大理論與實踐價值。

(二)供應鏈風險壓力測試基本概念

風險量化技術的發(fā)展與金融市場的需求密切相關(Per-reault，2002；Voss，2000)。壓力測試作為金融風險的量化技

術之一，反映極端不利的小概率事件發(fā)生時金融業(yè)所可能遭受的潛在損失。它最早是由國際貨幣基金組織(IMF)作為基本信貸風險模型的補充而被正式提出并開始使用，因其能模擬潛在極端事件發(fā)生時對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響，近年來在國際金融組織和各國政策當局間獲得了迅速的應用推廣。根據(jù)極端事件度量和管理的共通性，下文將金融行業(yè)的壓力測試方法引入到供應鏈風險管理中，結合供應鏈體系特征和企業(yè)風險管理戰(zhàn)略目標，提出供應鏈風險壓力測試的概念，為供應鏈“極端事件”的評價和管理提供一新方法。

1、供應鏈風險壓力測試的定義

目前，在金融業(yè)中關于壓力測試并沒有一個統(tǒng)一明確的定義，不同機構從不同視角對壓力測試給出了不同的定義。從金融穩(wěn)定性管理視角出發(fā)，對比較權威的定義列舉如下(見表1)。

綜合以上定義可以看出，壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，其做法是將測試對象置于某一特定的小概率極端情境下，然后測試該對象在這些關鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，通過測算可能發(fā)生的損失，分析這些損失帶來的負面影響，進而對測試對象的脆弱性做出評估和判斷，有助于管理者及時發(fā)現(xiàn)問題并采取必要措施。

壓力測試的實質(zhì)在于通過各種壓力情景的設定，利用確定的價值評估模型，測算出在確定的壓力情景下某一特定實體所面臨的潛在損失。將其擴展到供應鏈中，并給出供應鏈風險壓力測試的定義：供應鏈風險壓力測試是指供應鏈節(jié)點企業(yè)或供應鏈體系在面臨假定極端事件沖擊時，用來筏量可能發(fā)生的潛在損失的一種風險評價技術。通過測算這些潛在損失，有助于供應鏈管理者識別供應鏈(或供應鏈節(jié)點企業(yè))在承受各類風險(包括系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險)時所暴露的薄弱環(huán)節(jié)和風險水平，針對性地采取必要措施，加強事前防范，以提高供應鏈彈性和抵御風險的能力。

2、供應鏈風險壓力測試的理論核心

供應鏈風險壓力測試的重點在于分析測試對象(供應鏈節(jié)點、節(jié)點間關系，或供應鏈系統(tǒng))面臨模擬極端沖擊時，對于潛在損失的最大承受能力，亦即極端風險量化過程，也可視為一種針對供應鏈體系的臨界分析技術。其核心思想如圖2所示。

圖中菱形框表示某次壓力測試的對象，它可以是某個具體的供應鏈節(jié)點、明確的節(jié)點問關系，或整個供應鏈系統(tǒng)。圖中橢圓則代表在某次壓力測試過程中，用于度量測試對象之于某類特定極端沖擊的風險評估模型。根據(jù)圖2的描述，供應鏈風險壓力測試的核心思想可理解為通過模擬極端沖擊，即各種壓力情景的設定，利用確定的供應鏈風險評估模型，測算出在確定壓力情景下假設的極端沖擊對特定測試對象帶來的影響效應，也即其所面臨的潛在損失。壓力測試顯示出最差情形下測試對象所能承受的壓力底線。

從本質(zhì)上說，供應鏈風險壓力測試是通過可能引起薄弱環(huán)節(jié)暴露的小概率壓力情景來量化風險傳遞機制中(見圖1)所描述的相關供應鏈風險渠道的大小。因此，一次確定的供應鏈風險壓力測試過程可被認為是一個“What-if”的實驗。在回答“如果……，那么……”的過程中，幫助企業(yè)識別供應鏈體系內(nèi)承受各類風險時所暴露出的結構性弱點和整體風險水平，在風險尚未真正發(fā)生時，采取有效措施，主動預防重大意外事件的發(fā)生，或?qū)⒁馔馐录l(fā)生所帶來的損失降低到最小。因此，與傳統(tǒng)供應鏈風險管理方法不同，壓力測試作為一種“向前看”的風險管理手段，強調(diào)未雨綢繆，而非僅僅依靠事后管理亡羊補牢，這一風險管理理念是壓力測試方法最為關鍵的內(nèi)容。

(三)壓力測試與供應鏈風險管理過程

供應鏈風險管理過程的研究起始于Lindroth(2001)提出的三維供應鏈風險初步分析框架，該框架包括供應鏈單元分析、供應鏈風險類型和供應鏈風險控制。供應鏈風險管理過程包括供應鏈風險識別、供應鏈風險評估和供應鏈風險管理和控制這三個方面。就目前研究情況來看，現(xiàn)有文獻的研究多側重于風險識別方面，而對于供應鏈風險的評估和控制則缺乏系統(tǒng)性研究，在很少有的涉及供應鏈風險評估的文獻中。又多為定性評價，定量分析極少，遠沒有形成體系。

供應鏈風險壓力測試是對小概率極端事件下供應鏈各環(huán)節(jié)可能遭受的沖擊進行定量評估，從這個意義上來說。是對風險管理過程中風險評價內(nèi)容的補充，為眾多供應鏈風險評價技術中的一個，因此，壓力測試也構成供應鏈風險管理體系的組成部分。但同時，壓力測試方法本身又自成體系。有著較成熟的理論基礎與實踐經(jīng)驗，其核心思想及基本方法可擴展至其他領域。圖3表明了壓力測試方法與整個供應鏈風險管理過程的關系。

三、應用示例

供應鏈常常面臨著不可完全預測的中斷，既有自然原因也有人為因素。自然災害、經(jīng)濟中斷、恐怖襲擊、運轉故障等都可能導致中斷風險的發(fā)生(Kleindorfer，2005)。然而隨著全球經(jīng)濟一體化進程加快、國際市場競爭日益激烈，管理方式的多元化和日趨復雜的供應鏈網(wǎng)絡結構更加劇了系統(tǒng)的動態(tài)性、復雜性和不穩(wěn)定性，供應鏈中斷的可能性以及與之相關的潛在損失變得越來越大。又由于供應鏈環(huán)環(huán)相扣，任何一個環(huán)節(jié)的中斷均可能影響其正常運作，引發(fā)系統(tǒng)風險。歷次中斷事件及導致的災難性后果要求供應鏈管理者加強事前防范，精確測算各種異常中斷情形下供應鏈(或供應鏈節(jié)點)折射出的收益、損失或生產(chǎn)能力的變化，有效評估其抵御風險的能力，盡早準備各類中斷事件應急預案，延遲危機發(fā)生的可能性，并降低由中斷風險帶來的損失。

針對上述情況，下文以某一節(jié)點企業(yè)為例，結合壓力測試核心思想(見圖2)，探討供應鏈中斷風險壓力測試實施過程(見圖4)。具體實施步驟包括：資料收集、明確測試目的和對象、風險識別、測試方法確定與數(shù)據(jù)范圍選擇、壓力情景構建、壓力測試執(zhí)行以及測試結果的披露與解讀。

供應鏈中斷風險壓力測試實施過程中所需相關信息一般源于四大資料庫：中斷壓力事件庫、供應鏈網(wǎng)絡節(jié)點資料庫、企業(yè)內(nèi)部信息資料庫和壓力測試數(shù)據(jù)庫。測試過程的第一步是信息搜集。從中斷事件庫中獲取以往歷次中斷風險的歷史信息，包括中斷事件的類型、成因、影響時間、傳播路徑、最初沖擊力度和最終損失等。歷史事件提供了可借鑒的依據(jù)，有助于測試人員了解各類中斷風險的共通性，更精準地把握測試方向。供應鏈網(wǎng)絡節(jié)點資料庫提供節(jié)點企業(yè)所處的供應鏈網(wǎng)絡環(huán)境信息，如主要供應商、制造商、客戶、分銷中心和運輸渠道等的基本數(shù)據(jù)。企業(yè)內(nèi)部信息資料庫包含了產(chǎn)品生產(chǎn)流程、物料清單文件(BOM)以及包括原材料、在制品、產(chǎn)成品在內(nèi)的所有庫存信息。此外，壓力測試數(shù)據(jù)庫則存儲企業(yè)既往壓力測試的歷史資料。以上這些信息源為壓力測試后續(xù)步驟的開展提供了必要的輸入，數(shù)據(jù)的準確性和完整性將直接影響到測試結果的質(zhì)量。

資料收集后，第二步須明確測試的目的和對象。一般來說，供應鏈節(jié)點企業(yè)開展中斷風險壓力測試是為衡量該節(jié)點在面臨各種異常中斷情境下的風險暴露水平，并以此評價其抵御中斷風險的能力。而對于某一次具體壓力測試而言，測

試目標通常還應細化，需將測試焦點置于某一特定的供應鏈運作環(huán)節(jié)中。依據(jù)中斷發(fā)生環(huán)節(jié)，有三種關注點：與上游供應商相關的中斷、企業(yè)內(nèi)部中斷、與下游客戶相關的中斷(見表2)，并由此產(chǎn)生三類與之對應的壓力測試對象：供應(中斷)風險、需求(中斷)風險、生產(chǎn)(中斷)風險。由于供應鏈結構的復雜性，測試對象不僅要求明確風險類型，還需指明該風險發(fā)生的環(huán)節(jié)，從而使測試結果更為精確。

風險識別的作用在于尋找能夠引起供應鏈風險評價指標變化的風險因子，也可理解為是將供應鏈風險傳遞路徑(見圖1)中傳播渠道實例化的過程。對于中斷風險，風險因子可大致分為兩類：基本生產(chǎn)變量和市場經(jīng)濟變量。前者體現(xiàn)中斷發(fā)生后節(jié)點企業(yè)所處的供應鏈上下游產(chǎn)、供、求的變動，后者反映供應鏈外部環(huán)境的變化。風險因子的選擇與節(jié)點企業(yè)在供應鏈體系中的位置有關，一般而言，處于供應鏈中部的企業(yè)只需考慮基本生產(chǎn)變量變動的影響，而位于供應鏈兩端的企業(yè)還另需思考市場經(jīng)濟變量的作用。

根據(jù)單一風險因子沖擊還是多風險因子沖擊，存在兩種壓力測試方法：敏感性分析和情景分析。敏感性分析是對單一沖擊(風險因子)的影響分析，情景分析則是對多個風險因素同時發(fā)生變化即多種沖擊的影響分析。相對而言，敏感性分析更加簡單易操作，而情景分析需要考慮各種沖擊的相關性等問題，但模擬效果更好。在實際操作中，可根據(jù)具體沖擊情形，靈活選擇，以在客觀性和可操作性之間尋求平衡。通常較可行的做法是在極端事件發(fā)生后，導致供應鏈某一環(huán)節(jié)中斷的影響如能以一確定的風險因子的變化來表示，建議采用敏感性分析，反之，如中斷造成的影響較難確定或需以多個風險因子的共同作用來描述，則建議采用情景分析的方法。在測試數(shù)據(jù)選取方面，根據(jù)假定的中斷風險發(fā)生環(huán)節(jié)，對應第二步中確定的壓力測試對象，分別將供應商、客戶(或市場)或生產(chǎn)部門作為數(shù)據(jù)范圍，獲取相關風險因子變化情況的歷史數(shù)據(jù)。

壓力測試的下一個步驟是情景構建，這一步驟包含兩部分內(nèi)容：情景類型選擇和壓力情景設定。上一段提到的情景分析方法可進一步分為歷史情景分析、假定情景分析和蒙特卡羅模擬(Blaschke，2001)。如在上一環(huán)節(jié)中確定將采用情景分析的壓力測試方法，這一步驟中需選擇適合企業(yè)供應鏈環(huán)境的情景類型。歷史情景依賴于過去經(jīng)歷過的重大中斷事件，而假定情景是假設可能但還沒有發(fā)生的供應鏈重大中斷，蒙特卡羅模擬則是借助計算機模擬獲取可能發(fā)生的中斷情景。如何根據(jù)選定的情景類型，考慮節(jié)點企業(yè)所處供應鏈環(huán)境，結合管理者風險偏好，確定并量化有關沖擊變量、變量問關系、沖擊大小，沖擊路徑等中斷情景設定方面的內(nèi)容，也構成了本步驟工作的一部分。

壓力測試的執(zhí)行主要通過建立模型解決2個問題：(1)如何評估選定中斷情景對該節(jié)點企業(yè)的影響，并將情景映射到主要風險因子的變化上；(2)如何將風險變量反映為供應鏈風險評價指標的變化，或收益、損失或生產(chǎn)能力的變動。以有效評估其風險彈性。

最后是測試結果的公布與解讀。不同競爭策略下節(jié)點企業(yè)對于測試結果會有不同的理解，或?qū)⑵渥鳛槲ㄒ坏臉藴室栽u估企業(yè)抵御中斷風險的能力，或僅僅將其視作評價中斷風險承受力的工具之一，同時考慮包括專家意見在內(nèi)的眾多定性因素。對測試結果的不同解讀，折射出管理者的風險理念，并最終反映為應對措施制定上的差異。

需要特別指出的是完整的壓力測試過程還應包括回測和重估?；販y為測試人員提供了有關模型準確性的反饋信息，可用來尋找模型可能的改進方向。重估是在上一次壓力測試完成后，間隔一定周期對相同測試對象進行再一次壓力測試，新一輪的壓力測試可以確認新的風險，及時反映供應鏈環(huán)境變化，從而使測試結果更具現(xiàn)實意義。

就技術本身來看，壓力測試只是風險管理者在對供應鏈運行狀況悲觀預期下(例如某一環(huán)節(jié)發(fā)生中斷)對節(jié)點企業(yè)進行的體檢，并不意味著測試對象真的出現(xiàn)了問題。事實上，假定的壓力情景并不一定發(fā)生，不能因為測試結果而給企業(yè)貼上“不合格”的標簽。作為風險管理方法之一，壓力測試強調(diào)事前防范、未雨綢繆。它展現(xiàn)給管理者極端情形下供應鏈(或供應鏈節(jié)點)所面臨的圖景，從而發(fā)揮其警示作用。

四、結論及未來研究方向

筆者針對各種極端情形給供應鏈造成的巨大沖擊以及壓力測試技術在金融領域的廣泛應用，通過探討供應鏈風險傳遞機制，提出了將金融行業(yè)的壓力測試方法與供應鏈風險評估相結合的思路，給出了供應鏈風險壓力測試的概念，并對相關內(nèi)容作了界定和說明，最后以一供應鏈節(jié)點企業(yè)為例，描述了中斷風險壓力測試的實施過程。

供應鏈風險壓力測試是對供應鏈風險評價內(nèi)容的補充，既從深度上加深了供應鏈風險定量評估這方面的內(nèi)容，又從廣度上拓展了壓力測試理論的應用范圍，為供應鏈“極端事件”評價和度量提供方法和依據(jù)，完善了供應鏈風險管理體系。

第5篇：供應鏈中的風險管理范文

關鍵詞： 汽車供應鏈風險 風險識別 風險控制

汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是當今世界衡量一個國家發(fā)展水平的重要標志。統(tǒng)計資料表明，汽車的國際貿(mào)易額己占世界國際貿(mào)易總額的12 %～15%，僅次于旅游、石油，居第3位。隨著“入世”以后汽車及零部件關稅的逐年降低，未來“國內(nèi)市場國際化、國際市場國內(nèi)化”是必然的趨勢。汽車供應鏈管理在整個汽車行業(yè)發(fā)展過程中起了非常重要的作用，日益受到汽車生產(chǎn)經(jīng)營者的重視。

一、汽車工業(yè)企業(yè)供應鏈管理風險的識別

現(xiàn)階段，我國汽車工業(yè)企業(yè)在構建供應鏈的過程中，僅偏重于企業(yè)運作成本的降低、資源最佳化配置、制造與物流耗時的縮短、策略聯(lián)盟等方面，著重考慮的是以企業(yè)利潤的創(chuàng)造為核心，而對供應鏈的風險控制卻考慮不多。2000年臺灣發(fā)生大地震，造成全球計算機配件價格的上漲。同年3月，美國新墨西哥州飛利浦公司第22號芯片廠的車間發(fā)生了一起火災，需要幾星期才能使工廠恢復生產(chǎn)。這家工廠是愛立信公司供應鏈中的一環(huán)，為其提供多種重要的零件芯片。這場火災導致愛立信公司損失了4億美元的銷售額，市場份額也由12%降至9%。由此可見，產(chǎn)業(yè)的供應鏈是環(huán)環(huán)相扣的，任何一個環(huán)節(jié)出問題，都可能影響供應鏈的正常運作。

因此，汽車企業(yè)在構筑行業(yè)供應鏈的過程中應充分考慮供應鏈管理過程中的風險問題。按照風險管理的一般步驟，首先我們要分析汽車行業(yè)供應鏈的風險來源，即識別風險。

汽車行業(yè)供應鏈的風險來自多方面，包括自然因素，如地震、火災、暴風雨雪等，也有人為因素，主要有這幾個方面：

（一）廣大汽車企業(yè)追求的“零庫存”導致的風險

讓我們來理性和全面地審視一些實施“零庫存”的企業(yè)，通過這些案例分析實現(xiàn)零庫存可行性的前提條件，也即其現(xiàn)實性。豐田汽車裝配線做到“生產(chǎn)環(huán)節(jié)”的零庫存，除了本身先進有效的管理手段和方式之外，其上百家零配件供應商不是將配套廠設在其周圍，就是有原材料倉庫安排在豐田廠的四周，零庫存不僅是基于“零”距離供應之上，也是基于供應商可靠庫存的基礎上。

（二）信息不對稱所導致的風險

供應鏈管理作為一種新的運作與管理模式，如果沒有信息網(wǎng)絡技術作支撐是不可思議的。神州數(shù)碼總裁郭為曾將供應鏈管理信息建設道路劃分為四個階段：第一是網(wǎng)絡基礎建設；第二是企業(yè)內(nèi)部信息化；第三是一對一也就是B2B或B2C的互聯(lián)互通；第四是網(wǎng)絡社區(qū)的形成。汽車供應鏈信息管理的建設與此前三階段類似。第一階段相對容易達成，第二階段是基礎，第三階段是關鍵因素，難度也最大。在國內(nèi)汽車供應鏈體系中，信息交互的障礙嚴重制約著汽車供應鏈的發(fā)展。一方面，現(xiàn)在一些先進的汽車企業(yè)已經(jīng)不滿足系統(tǒng)對接，訂單直接生成，更需要了解供應廠商在生產(chǎn)制造等方面的更多信息，如關鍵零件的庫存信息等，以安排生產(chǎn)計劃；另一方面，汽車供應鏈中存在著信息化基礎相當薄弱的眾多廠商，信息的交互容易出現(xiàn)斷層。很多供應商還停留在手工管理階段，使用的信息化工具僅限于電子表格；或者只是某些部門使用了部分信息系統(tǒng)，內(nèi)部集成還存在很大問題，與外部供應鏈中其他企業(yè)的信息交互更是困難重重。

（三）外界環(huán)境制約導致的風險

美國供應鏈專家羅伯特?伊斯曾在文章中指出：“中國供應鏈的管理今天面臨幾個重大挑戰(zhàn)：基礎設施薄弱、分銷體系零散混亂、地方保護主義嚴重、缺乏第三方能力”。就第三方物流的發(fā)展來看，隨著社會分工的不斷細化，企業(yè)更加注重于自己的核心競爭力，供應鏈中不僅有供應商、生產(chǎn)商、分銷商，還包括物流商，第三方物流企業(yè)成了供應鏈中不可缺少的一員。然而在國內(nèi)，一方面由于受“大而全”“小而全”商業(yè)運作模式的影響，物流需求有效需求不足；而另一方面，由于第三方物流企業(yè)參差不齊，信息化基礎薄弱，一體化服務功能差，有效供給也不足。這些都嚴重制約著汽車供應鏈的發(fā)展。

（四）獨家經(jīng)銷商問題即采取獨家經(jīng)銷商政策存在的巨大風險

一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，整個鏈條就會崩潰。

（五）文化方面的問題

不同的企業(yè)都具有自己的企業(yè)文化，這就會導致對相同問題產(chǎn)生不同的看法，從而存在分歧，影響供應鏈的穩(wěn)定，導致供應鏈產(chǎn)生風險。

另外還有其他不可預見的因素，小的如交通事故，停水停電，大的如政治因素、戰(zhàn)爭也都影響著供應鏈的正常運作。

二、汽車工業(yè)企業(yè)供應鏈管理風險的控制

在完成了供應鏈風險的識別，就應該制定切實可行的計劃，對供應鏈風險加以防范。針對汽車行業(yè)供應鏈風險，應采取相應的措施進行控制：

（一）加強信息共享和保證物流通暢

強大的信息和物流系統(tǒng)是供應鏈管理的重要支撐基礎。加強信息的共享和物流的通暢有利于減少供應鏈企業(yè)之間的不確定性。信息共享包括庫存信息、可供銷量信息、最終用戶需求信息等等。通過加強供應商與生產(chǎn)商、生產(chǎn)商與銷售商的信息共享，使供應商參與產(chǎn)品設計成為可能，快速準確地響應終端用戶的需求，有效地控制不合理庫存以及協(xié)調(diào)生產(chǎn)上的不平衡。而通暢的物流系統(tǒng)又可以減少原材料、半成品和產(chǎn)成品在供應鏈中運輸?shù)恼系K，保證供應的及時性。

（二）發(fā)揮核心企業(yè)的領導作用

供應鏈是圍繞核心企業(yè)建立而成，并不是簡單地從供應商到用戶的供應鏈。核心企業(yè)擁有人才、資金、技術、管理等諸多優(yōu)勢，在供應鏈的管理和風險控制中，核心企業(yè)要充分發(fā)揮其領導作用。第一，核心企業(yè)的領導作用在整個供應鏈中施加強大的改進壓力，從而提高了供應鏈的協(xié)同性和運作效率；第二，核心企業(yè)要加強對供應鏈節(jié)點企業(yè)的管理，向其提供技術和管理上的支持，不斷提高節(jié)點企業(yè)的生產(chǎn)和管理水平，降低節(jié)點企業(yè)自身的不確定性。例如，為了強制供應商實現(xiàn)最低總成本來提高收益率，沃爾瑪憑借其在供應鏈中的核心地位，不斷地向供應商施加壓力，迫使供應商進行流程改造，使其同沃爾瑪一樣致力于降低成本的運作。同時，依靠其先進獨特的營運管理技能，沃爾瑪還為供應商的人工成本、生產(chǎn)場所、存貨控制及管理工作提供咨詢，幫助他們降低成本，從中獲益。這種做法在通用汽車和豐田汽車等世界著名的供應鏈管理體系中得到廣泛應用。核心企業(yè)的影響力在降低節(jié)點企業(yè)運作低效率等所帶來的風險方面有明顯的作用。

（三）保持供應鏈的彈性

供應鏈的“彈性”是指整個供應鏈對環(huán)境變化的適應程度。富有“彈性”的供應鏈是充分滿足用戶需求和降低供應鏈風險的有效手段，主要包括以下兩方面內(nèi)容：第一，合理的庫存。供應鏈管理追求的目標之一是總成本最低，通過JIT生產(chǎn)和采購，實現(xiàn)零庫存管理。但是，由于用戶的需求不斷變化，供應鏈中也存在著不可預測的風險，個別節(jié)點企業(yè)因缺貨不能正常生產(chǎn)，就可能造成整個供應鏈的中斷，因此建立合理的庫存是必要的。庫存的合理性源于客戶服務水平的確定，應根據(jù)統(tǒng)計學原理來確定合理的庫存水平。第二，提高供應鏈中企業(yè)的柔性。消費者不再滿足于大規(guī)模制造出來的大眾款式商品，而是要標新立異，追求個性，并且需求時尚的變化也越來越快。供應鏈中的企業(yè)要根據(jù)客戶的需求變化快速調(diào)整生產(chǎn)，提高設計和生產(chǎn)的柔性。能夠?qū)Ξa(chǎn)品的變型、工程更改做出迅速反應，實現(xiàn)多品種、高速度、小批量的生產(chǎn)方式。加快新產(chǎn)品投放市場的速度。避免由于市場需求變化，不得不重新選擇供應商而帶來的風險和低效率。

（四）建立應急處理機制

企業(yè)雖然采取了各種措施來避開和控制供應鏈管理中的風險。但是，天有不測風云，一些意外的事件時常會發(fā)生，企業(yè)要有一系列的應急措施，將損失控制在最小的程度內(nèi)。這就要求企業(yè)在對供應鏈風險充分認識的同時，預先建立應急處理機制，對緊急、突發(fā)事件進行應急處理，以避免給供應鏈中多個企業(yè)帶來更大的損失。

（五）發(fā)展多個經(jīng)銷商，并對經(jīng)銷商的情況進行跟蹤評估以確保產(chǎn)品銷售穩(wěn)定

供應鏈上應發(fā)展多個經(jīng)銷商，不能單單依靠某一個經(jīng)銷商，否則一旦出現(xiàn)問題，勢必影響整個供應鏈的正常運行。如果欲與經(jīng)銷商建立信任、合作、開放流的供應鏈長期合作關系，必須首先分析市場競爭環(huán)境，找到針對哪些市場開發(fā)供應鏈合作關系才有效。必須知道現(xiàn)在的產(chǎn)品需求是什么，產(chǎn)品的類型和特征是什么，以確認用戶的需求。同時分析現(xiàn)有經(jīng)銷商的現(xiàn)狀，分析、總結企業(yè)中存在的問題，對經(jīng)銷商的業(yè)績、成本控制、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面也要做充分的調(diào)查，它很可能成為影響供應鏈安全的一個因素。一旦發(fā)現(xiàn)某個經(jīng)銷商出現(xiàn)問題，則及時調(diào)整供應鏈戰(zhàn)略。

（六）充分利用現(xiàn)代物流技術，減少供應鏈的風險

現(xiàn)代科學技術的應用可以有效地降低信息傳輸錯誤，并及時對風險進行控制。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術、GPS、EDI、條形碼、RFID等技術的應用，可以大大降低供應鏈的風險。

總之，汽車工業(yè)企業(yè)與汽車工業(yè)零部件供應商、經(jīng)銷商等在進行戰(zhàn)略合作、實行供應鏈管理的過程中，應綜合考慮各種因素，加強過程中的風險管理，才能使汽車工業(yè)供應鏈得到持續(xù)、高效、穩(wěn)定的發(fā)展。

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第6篇：供應鏈中的風險管理范文

關鍵詞：循環(huán)經(jīng)濟；供應鏈；風險管理；牛鞭效應

一、 引言

中國汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，汽車保有量和報廢量快速增加，資源和環(huán)境壓力加大。2009年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破1300萬輛，為世界最大的汽車生產(chǎn)國和新車消費市場。與此同時，汽車報廢量也將大幅度增加，據(jù)測算，2015年我國汽車報廢量將超過800萬輛。汽車保有量和報廢量的快速增加，給我國資源和環(huán)境帶來很大的壓力。汽車的生產(chǎn)將消耗大量的鋼鐵、玻璃、塑料等材料，而報廢汽車中的廢液、廢油、廢電瓶以及重金屬等如果處理不當，也會對環(huán)境造成十分嚴重的影響。在這樣的情況下，我國發(fā)展汽車循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)顯得十分必要。我國汽車循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)始于20世紀80年代，目前已經(jīng)形成了一定規(guī)模，但多數(shù)企業(yè)技術和管理水平相對較低，企業(yè)規(guī)模也普遍較小，大部分企業(yè)的年廢舊汽車拆解量不到3 000輛，有1/3的企業(yè)年拆解量甚至不到1 000輛，年拆解量5 000輛以上企業(yè)的僅占拆解企業(yè)總數(shù)的十分之一。我國汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)目前尚處于起步階段，形成規(guī)模的再制造企業(yè)很少。但是隨著我國汽車產(chǎn)銷量的快速增長，未來汽車報廢量、新增的退役零部件和維修需求將不斷增加，我國報廢汽車回收拆解及汽車零部件再制造產(chǎn)品的市場發(fā)展?jié)摿κ志薮蟆?/p>

在國外發(fā)達國家，如德國、美國等，汽車循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)走向成熟；而在國內(nèi)，該產(chǎn)業(yè)也得到了越來越多的關注，很多地方都在大力投資，準備建立汽車循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地。在可以預見的未來幾年內(nèi)，該產(chǎn)業(yè)必定會得到大力的支持，取得蓬勃發(fā)展。那么這樣的產(chǎn)業(yè)有沒有什么需要關注的問題呢？其在實際運營中會遇到什么困難呢？本文從供應鏈的角度，研究循環(huán)經(jīng)濟下汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈的風險及其管理方法。我們分析兩種風險，即“牛鞭效應”導致的風險和“零庫存”導致的風險，并分別研究解決這兩種風險的辦法。

二、 我國汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈特點

我國汽車循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)始于20世紀80年代，目前已經(jīng)形成了一定規(guī)模，成為我國經(jīng)濟建設中一支不可或缺的重要力量。汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈包括廢舊汽車回收、拆解和零部件再制造，包含汽車分銷商、整車制造商和授權再制造零部件供應商等，是將廢舊汽車回收回來、再利用并重新推向市場的這樣一條供應鏈。目前我國報廢汽車回收渠道分成正規(guī)回收和非正規(guī)回收。前者是指通過獲得商務主管部門報廢汽車回收拆解企業(yè)資質(zhì)認定的企業(yè)回收，后者是指通過非資質(zhì)回收企業(yè)、個人等方式回收。

在汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈的上游，我國報廢汽車回收率很低。2007年~2009年報廢汽車回收量僅有汽車保有量1%不到，而發(fā)達國家的這個數(shù)字普遍在5%~8%?；厥章实偷脑蚝艽蟪潭壬鲜墙?jīng)濟發(fā)展不平衡導致回收市場秩序混亂。由于我國經(jīng)濟發(fā)展區(qū)域性差異較大，導致報廢汽車在中西部等經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)有相當大的市場。

在汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈的中游，汽車回收拆解企業(yè)技術和管理水平較低，規(guī)模較小。目前，全國具有報廢汽車回收拆解資質(zhì)企業(yè)509家，回收網(wǎng)點1 800余個，從業(yè)人員4萬余人，年回收拆解報廢汽車40多萬臺。由于我國的報廢汽車回收拆解企業(yè)的定位是物資回收，拆解企業(yè)中很多是以前從事廢舊物資的回收的企業(yè)，技術和管理水平相對較低。

在汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈的下游，再制造零部件的市場化水平不高。參照國際上的做法，報廢汽車拆解后再制造的零部件將主要用于汽車的維修和保養(yǎng)。我國實行的是再制造零部件由汽車生產(chǎn)商購入，并有他們推向市場顧客。但是，目前由于再制造技術的地下，我國再制造汽車零部件很多被用來改作其他用途，或者回爐，實現(xiàn)的經(jīng)濟價值較低。

從整個供應鏈的角度看，我國汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈具有如下特征：在報廢汽車回收拆解體系上，仍然以回收拆解企業(yè)為主導，生產(chǎn)企業(yè)還沒有介入，也沒有專業(yè)的粉碎企業(yè)；廢舊資源回收渠道及再制造產(chǎn)品流通渠道不暢。

三、 “牛鞭效應”導致的風險

1. 汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈“牛鞭效應”的成因。“牛鞭效應”的存在將大大增加汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈的風險。在汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈的技術應用層面，引起“牛鞭效應”的原因主要有三個：

首先，需求預測的不斷放大引起“牛鞭效應”。在汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈中，需求信息由下游往上游傳遞，歷經(jīng)消費者、授權汽車廠商、授權再制造零部件供應商、拆解企業(yè)和廢舊汽車回收企業(yè)，每個節(jié)點都是參照前一個節(jié)點預測市場需求，安排生產(chǎn)計劃，而因為供應鏈中存在訂貨提前期，并且每個節(jié)點企業(yè)都要保有安全庫存，所以需求信息被逐級放大，其結果就使得預測的訂貨量比需求數(shù)量的變化更大。

第二，批量訂貨引起“牛鞭效應”。批量訂貨是降低訂貨成本的有效途徑，但是，由于批量訂貨的周期和批量訂貨的價格動機，訂貨量和實際需求的差異被放大，造成“牛鞭效應”。

第三，時間延遲引起“牛鞭效應”。在汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈中，信息的傳遞需要經(jīng)過很多節(jié)點，下游需求信息在經(jīng)過維修站、授權汽車生產(chǎn)商、授權再制造零部件供應商、拆解企業(yè)后，才能到達廢舊汽車回收商，造成信息延遲。同樣，授權再制造零部件供應商生產(chǎn)的零部件也要經(jīng)中間環(huán)節(jié)才能交付到顧客手中，引起物流延遲。上述兩者共同作用使汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈上各成員企業(yè)無法同步相應市場需求變化，大大增加了“牛鞭效應”，如圖1所示。

2. 應對“牛鞭效應”的對策?！芭１扌苯o汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈帶來了高庫存成本和物流操作成本，增加了供應鏈風險，包括供應中斷風險和需求風險，企業(yè)可以運用以下方法進行弱化：

（1）運用先進信息技術實現(xiàn)信息共享。集中需求信息，在供應鏈各節(jié)點企業(yè)間實現(xiàn)信息共享是減少“牛鞭效應”，降低供應鏈風險的有效途徑。運用先進信息技術，如零售端POS技術、企業(yè)數(shù)據(jù)交換EDI技術、條形碼技術、自動識別和數(shù)據(jù)采集技術等能夠促進信息在供應鏈上的快速傳遞，實現(xiàn)信息共享，如圖2 所示。

（2）建立新的供應鏈運作模式。供應商管理庫存、協(xié)同式供應鏈庫存管理、連續(xù)補充計劃等新的供應鏈運作模式能夠有效降低“牛鞭效應”多造成的影響。供應商管理庫存是一種以用戶和供應商雙方都獲得最低成本為目的，在一個共同的協(xié)議下由供應商管理庫存，并不斷監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行情況和修正協(xié)議內(nèi)容，使庫存管理得到持續(xù)地改進的合作性策略；協(xié)同式供應鏈庫存管理，也叫協(xié)同規(guī)劃、預測與補貨，是一種協(xié)同式的供應鏈庫存管理技術，它在降低銷售商的存貨量的同時，也增加了供應商的銷售額；連續(xù)補充計劃是利用及時準確的銷售時點信息確定已銷售的商品數(shù)量，根據(jù)零售商或批發(fā)商的庫存信息和預先規(guī)定的庫存補充程序確定發(fā)貨補充數(shù)量和配送時間的計劃方法。這些新的供應鏈管理模式有助于汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈企業(yè)之間形成信息共享和庫存合作的緊密關系，從而能夠有效降低供應鏈“牛鞭效應”。

（3）建立戰(zhàn)略合作關系。汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈上各企業(yè)可以通過建立戰(zhàn)略合作關系來應對“牛鞭效應”造成的風險。供應鏈戰(zhàn)略合作關系，是指供應鏈成員建立利益共同體，構建信息共享，實現(xiàn)風險共擔，相互協(xié)作，構建共同獲利的協(xié)議關系。這種戰(zhàn)略合作關系能夠使供應鏈各企業(yè)改善相互交流、保持操作協(xié)調(diào)一致，實現(xiàn)各參與企業(yè)的特定目標和利益，進而實現(xiàn)供應鏈的整體利益。戰(zhàn)略合作關系將有助于信息共享，使得它們彼此之間通力協(xié)作，避免了非理性競爭導致的“牛鞭效應”，實現(xiàn)需求信息較為準確的預測和庫存的動態(tài)協(xié)作。

四、 “零庫存”帶來的風險

1. 風險成因分析?！傲銕齑妗笔且环N十分先進的庫存理念，但是從它誕生以來，既給應用它的企業(yè)帶來了成本的大幅度降低，同時其合理性也一直充滿爭議。它在有效降低企業(yè)運作成本的同時，也大幅增加了企業(yè)的供應和生產(chǎn)中斷風險。尤其在汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈中，授權零部件制造商實施“零庫存”會給其供應鏈帶來巨大的風險。

“零庫存”要求企業(yè)最大限度地降低原料庫存，反映到授權零部件再制造企業(yè)身上，即要求廢舊汽車市場的庫存或者來自拆解企業(yè)的廢舊零部件庫存最大程度地降低，庫存冗余被極大地壓縮，此時，就要求廢舊汽車或者拆解后廢舊零部件的供應實現(xiàn)及時化并保證供應和需求信息的完全及時共享，對于汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈來說，這幾乎是個不可能完成的任務。另外，汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈中存在著大量技術、信息化薄弱、規(guī)模小的廠商。一方面，它們的信息交互容易出現(xiàn)斷層；另一方面，它們的快速進入和退出供應鏈大大增加了供應鏈的不確定性。在這樣的情況下，實施“零庫存”給授權零部件再制造企業(yè)帶來了極大的供應中斷風險，極易造成生產(chǎn)的大面積中斷。

2. 風險控制措施。汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈中的各主體，包括汽車拆解企業(yè)、零部件授權在制造企業(yè)等，他們實施的“零庫存”策略能降低各自的庫存和運營成本，但是給整個供應鏈帶來了中斷風險。企業(yè)應當從以下幾個方面采取措施，預防可能發(fā)生的供應中斷。

（1）發(fā)揮核心企業(yè)的領導作用。在汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈中，零部件授權再制造企業(yè)時整個鏈的核心企業(yè)。零部件再制造是汽車循環(huán)經(jīng)濟中最為關鍵的活動，它能夠最大化實現(xiàn)廢舊汽車的再利用價值。另外，再制造企業(yè)具有技術密集性和資金密集性，不但代表了整個鏈的最核心技術，也是整個鏈中需要最多投資的環(huán)節(jié)。從地位上來說，零部件授權再制造企業(yè)能夠直接或間接影響、控制整個鏈上的其他企業(yè)，它們可以利用這種“核心”的主導權利，制導其他企業(yè)共同持有庫存，并協(xié)調(diào)開展庫存的動態(tài)協(xié)作，爭取在將庫存成本降到最低的同時保證供應鏈的安全運行；從軟硬件實力來講，零部件授權再制造企業(yè)擁有人才、資金、技術、管理等諸多優(yōu)勢，在供應鏈的管理和風險控制中，應當充分發(fā)揮這方面的優(yōu)勢，為其他企業(yè)提供風險管理指導和信息共享指導，提高它們的生產(chǎn)管理水平，設計風險防范策略，降低風險管理成本。

（2）保持供應鏈的柔性。柔性供應鏈模式是指能夠應對各種環(huán)境變化，對供應鏈運行數(shù)據(jù)的變動保持平穩(wěn)，快速而經(jīng)濟地處理供應中斷的供應鏈模式，它是一種能夠有效規(guī)避突發(fā)事件影響、降低企業(yè)供應中斷風險的供應鏈模式。從供應鏈上游來說，柔性供應鏈能夠快速應對廢舊汽車供應量的波動，保持原料供應的平穩(wěn)。從供應鏈下游來說，柔性供應鏈能夠靈活應對訂貨量變動和訂貨商品的個性變化，充分滿足市場需求。構建柔性供應鏈的措施包括：柔性的供應、柔性的生產(chǎn)和柔性的物流。汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈中的各主體企業(yè)可以通過向多個供應商訂貨，構建多源供應商模式來構建柔性供應；可以通過為同種產(chǎn)品配置多條生產(chǎn)線，或者采取生產(chǎn)延遲策略來構建柔性生產(chǎn)；還可以通過設置多座倉庫，設置安全庫存，構建多種運輸方式來構建柔性物流。另外，供應鏈中的企業(yè)要根據(jù)客戶的需求變化快速調(diào)整生產(chǎn)，提高設計和生產(chǎn)的柔性，實現(xiàn)多品種、高速度、小批量的生產(chǎn)方式。加快新產(chǎn)品投放市場的速度。避免由于市場需求變化，不得不重新選擇供應商而帶來的風險和低效率。

（3）適當建立少量的廢舊零部件庫存。再制造零部件供應企業(yè)應當與上游企業(yè)開展充分合作，盡量把廢舊汽車等庫存安排在上游企業(yè)，由它們來保有庫存，自己僅維持少量的庫存。這樣不僅能夠轉移供應風險，而且能夠及時應對市場環(huán)境的變化。少量的庫存也能夠使得企業(yè)靈活應對少量的生產(chǎn)和供應冗余，能夠使企業(yè)在花費較少成本的同時保持供應的安全性。

（4）加強供應鏈上的信息共享?！傲銕齑妗北旧硎且环N很好的供應鏈策略，如果供應鏈上的各種信息能夠得到最大程度地及時共享，那么，“零庫存”所帶來的風險也能夠降到最低。比如，廢舊汽車供應商的供應信息，如果拆解企業(yè)能夠?qū)U舊汽車供應商的廢舊汽車供應的往日數(shù)據(jù)、近期數(shù)據(jù)和趨勢有一個清晰的了解，那么它便能夠準確預測供應量的趨勢，并對可能發(fā)生的廢舊汽車供應中斷及時預警，同時及時構建其他供應渠道，將供應風險降到最低。

總之，汽車再制造企業(yè)與汽車零部件供應商、經(jīng)銷商等在進行戰(zhàn)略合作、實行供應鏈管理的過程中，應綜合考慮各種因素，加強過程中的風險管理，才能使汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈得到持續(xù)、高效、穩(wěn)定的發(fā)展。

五、 結語

本文分析了我國汽車行業(yè)建立循環(huán)經(jīng)濟模式的必要性，研究了我國汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈的特點，然后揭示了汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈存在的兩種風險，即“牛鞭效應”帶來的風險和“零庫存”帶來的風險，分析了這些風險的成因，并基于此研究了應對這些風險的供應鏈管理方法。汽車再制造企業(yè)與汽車零部件供應商、經(jīng)銷商等在進行戰(zhàn)略合作、實行供應鏈管理的過程中，應綜合考慮各種因素，加強過程中的風險管理，才能使汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈得到持續(xù)、高效、穩(wěn)定的發(fā)展。但是，應對風險的汽車循環(huán)經(jīng)濟供應鏈魯棒指標和結構設計也十分重要，它們將是未來研究的方向。

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第7篇：供應鏈中的風險管理范文

關鍵詞：供應鏈；供應鏈風險預警；防范控制

任何生產(chǎn)經(jīng)營活動都存在客觀的風險因素。風險和利益同時存在，風險是利益的代價，利益是風險的報酬，兩者相輔相成。動態(tài)的市場競爭環(huán)境與變化的客戶需求使得供應鏈中不確定因素不斷增多，潛在的風險對供應鏈的正常穩(wěn)定運營構成威脅。供應鏈運營過程中的動態(tài)特性增加了風險發(fā)生的可能性，風險管理與決策是供應鏈管理研究中極其重要的研究內(nèi)容。這不僅要求在供應鏈中建立利益分配和風險共擔的機制，同時為了避免風險、減小風險對供應鏈構成的威脅與損失，還應建立合理的供應鏈風險防范控制機制，對供應鏈運營中可能出現(xiàn)的風險進行分析、決策并采取防范和應急處理措施，最大限度地減小風險造成的損失。

一、供應鏈風險的內(nèi)涵及種類

供應鏈風險是指由于供應鏈內(nèi)部和外部存在不確定性因素，從而影響和破壞供應鏈的安全運行，使供應鏈管理無法達到預期目標，造成供應鏈效率下降、成本增加，給整條供應鏈成員企業(yè)造成損失的可能性及危害。供應鏈上物資從供應源流經(jīng)眾多節(jié)點企業(yè)，最終到達用戶手中，要經(jīng)過運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等過程，期間伴隨著商流、物流、資金流和信息流。雖然整個供應鏈是一個利益共同體，但供應鏈上的企業(yè)畢竟是一個個獨立的經(jīng)營主體，有各自的經(jīng)營戰(zhàn)略、目標市場、技術水平、管理制度及企業(yè)文化等，甚至存在一個企業(yè)同屬多個相互競爭的供應鏈的情形，這一切都增加了供應鏈管理中的復雜性和不確定性，從而導致風險的產(chǎn)生。因此，在分析供應鏈利益的同時，更要重視對供應鏈風險的認識。企業(yè)在供應鏈規(guī)劃、建設與管理過程中，既要最大化供應鏈可能給企業(yè)帶來的長遠持續(xù)利益，更要對供應鏈中潛伏的各種風險進行全面認真的分析，并建立起防范與控制機制。

供應鏈的風險因素分為兩大類：內(nèi)生風險(In-digenous Risk)和外生風險(EXO enOLl$Risk)。內(nèi)生風險是指供應鏈系統(tǒng)內(nèi)部來源于企業(yè)之間或企業(yè)內(nèi)部不確定性的風險，如各環(huán)節(jié)企業(yè)之間潛在的互動博弈與合作引發(fā)的道德風險、信息傳遞風險、文化差異風險、利潤分配風險、能力風險等。外生風險是指由外部環(huán)境的不確定性對整個供應鏈系統(tǒng)產(chǎn)生的不利影響，一般不能通過供應鏈節(jié)點企業(yè)的努力加以消除，而只能利用完善的預警系統(tǒng)規(guī)避風險，在風險發(fā)生后采取緊急措施。如經(jīng)濟環(huán)境風險、法律法規(guī)風險、自然災害風險、戰(zhàn)爭風險等。

二、供應鏈合作中風險預警管理體系框架的構建

供應鏈風險預警是一種主動型的供應鏈風險管理。是指供應鏈主體有計劃、積極主動地對其生產(chǎn)經(jīng)營和財務活動過程中存在的各種風險進行識別、測定和分析評價，適時采取及時有效的方法進行防范和控制，以經(jīng)濟、合理、可行的方法進行處理，以保障經(jīng)營活動安全正常開展，保證其經(jīng)濟利益免受損失的管理過程。它的主要特點：一是強調(diào)積極預防，通過有計劃地對供應鏈存在的各種風險進行識別、測定和分析評價，為防范和控制各種可能出現(xiàn)的災難提供經(jīng)濟、合理、可行的預案，從而將災難所帶來的損失降至最?。憾菑娬{(diào)整體性，其立足點是整個供應鏈生產(chǎn)經(jīng)營和財務活動過程中存在的各種風險。

(一)供應鏈風險預警管理體系的構建原則

1、系統(tǒng)(整體)性原則。供應鏈管理是通過信息流、物料流和資金流將供應商、制造商、分銷商、零售商直到最終用戶聯(lián)系起來的一個整體的管理模式，因此，對供應鏈的考察不能局限于某一企業(yè)以及其內(nèi)部職能部門或者職工個人，應全面、整體考察整個供應鏈，即要求風險預警系統(tǒng)從考察整個供應鏈角度出發(fā)對供應鏈上的節(jié)點企業(yè)特別是核心企業(yè)進行監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)可能面臨的風險，包括經(jīng)營風險、市場營銷風險、管理風險和財務風險等，而且對各類風險的各個影響因素都予以充分考慮，做到監(jiān)測指標不重復、不遺漏，使監(jiān)測指標體系能全面真實地反映供應鏈的風險程度。

2、層次性原則。對供應鏈風險預警系統(tǒng)的研究應從宏觀、中觀和微觀三個層次人手，三個層次彼此聯(lián)系。宏觀風險一般是以信息決策流的運行表現(xiàn)出來，中觀風險主要是以資金流的運行表現(xiàn)出來，而微觀風險主要是以物流的具體運作表現(xiàn)出來。對供應鏈風險預警系統(tǒng)的研究也應從信息層、資金層和物流層三個層次不同角度進行研究，

3、動態(tài)性原則。動態(tài)性體現(xiàn)在空間和時間兩個方面。從空間上看，供應鏈與企業(yè)不同，它的組成要素具有一定獨立性，供應鏈上各節(jié)點之間的聯(lián)系不是通過行政手段強制聯(lián)接的，而是通過共同的經(jīng)濟利益有機地聯(lián)系在一起的，它們之間的聯(lián)系具有一定的動態(tài)性。因此，供應鏈風險預警系統(tǒng)對供應鏈經(jīng)營風險的監(jiān)測有一定的柔性。

從時間上看，供應鏈風險預警系統(tǒng)對供應鏈經(jīng)營風險的監(jiān)測不僅具有預測未來的價值，而且要具有分析經(jīng)營趨勢的作用。它要求預警監(jiān)測必須把過去與未來連接在一起，把供應鏈經(jīng)營活動視為一個動態(tài)的過程，在分析過去的基礎上，把握未來的發(fā)展趨勢，即風險預警監(jiān)測應是一種動態(tài)的分析監(jiān)測，而不是一種靜態(tài)的反映。動態(tài)分析監(jiān)測還可以反映供應鏈對風險的識別和防范風險的能力，從監(jiān)測時間跨度上看，監(jiān)測的時間越長，越能反映供應鏈的經(jīng)營管理水平。動態(tài)性還體現(xiàn)在這個風險預警系統(tǒng)必須根據(jù)市場經(jīng)濟的發(fā)展、供應鏈風險的變化而不斷修正、補充監(jiān)測的內(nèi)容，確保風險預警系統(tǒng)的先進性，

4、靈敏性原則。由于供應鏈結構的特殊性，一種微小的風險都可能帶給供應鏈劇烈的連鎖反應甚至可能完全破壞一條供應鏈，使之解體。因此。供應鏈風險預警機制作為一種信息系統(tǒng)，所采用預警指標的靈敏度要高，即指標微小的變化能直接、客觀、及時、準確地映射出供應鏈運營狀況的變化。

5、及時性原則。從預警的性質(zhì)來說預警是一種警報，即在供應鏈的運營狀況出現(xiàn)惡化或發(fā)生險情之前，能夠及時地亮出“黃牌”，給予警示。為此，預警機制必須具備及時性，能夠及時發(fā)現(xiàn)并警告供應鏈運營過程中潛在的問題。否則，等到風險已經(jīng)轉變?yōu)閾p失后才拉響警報，而此時“木已成舟”，預警已經(jīng)變得毫無意義。因此，從某種意義上說，及時性是預警機制的靈魂。

6、經(jīng)濟性原則。經(jīng)濟性原則是指因構建供應鏈風險預警機制而發(fā)生的成本不應超過因缺少預警機制而導致的損失。強調(diào)經(jīng)濟性原則的主要目的在于企業(yè)構建預警機制只在重要環(huán)節(jié)和領域選擇關鍵因素加以控制，而不對各個環(huán)節(jié)和領域進行同樣周密的預警，

(二)供應鏈風險預警管理體系的內(nèi)容

1、風險意識。在供應鏈的各種活動中，風險并未受到人們的充分認識，難以置信的結果可能令人手忙

腳亂。其實，其中有些后果是可以避免的，這就要求將各種可能出現(xiàn)的風險能被系統(tǒng)地管理起來，識別風險并能確定其影響范圍，也就是說供應鏈的員工特別是管理者必須提高對風險的主動意識，對待風險及其影響要做到有目的、有計劃、有預案、有措施。

2、風險識別。它是整個管理工作的基礎，不經(jīng)過識別并用語言描述，風險是無法衡量、無法進行科學管理的。風險識別是指風險管理人員通過對大量來源可靠的信息資料進行系統(tǒng)了解和分析，確定經(jīng)濟單位所面臨的風險及其性質(zhì)，并把握其發(fā)展趨勢。

3、風險評估。是指對可能引起風險的因素進行定性分析、定量計算，以測量可能發(fā)生風險的概率，為風險處理提供依據(jù)。其目的和任務是評價供應鏈已識別風險的原因和結果，

4、風險處理。是指針對經(jīng)過風險識別和風險衡量之后的風險問題采取行動或不采取行動，它是風險管理過程的一個關鍵性階段。風險處理的手段大體上可以分為兩類，即控制型和財務型?？刂菩惋L險處理手段是損失形成前防止和減輕風險損失的技術性措施。財務型風險處理手段是通過事先的財務計劃、籌措資金，以便對風險事故造成的經(jīng)濟損失進行及時而充分的補償，與此同時，還要進行風險控制與反饋。

(三)供應鏈風險預警管理體系框架

如圖所示：

三、供應鏈風險的防范控制策略

供應鏈風險防范是在風險評估的基礎上，根據(jù)風險預警實施過程中提出的信號顯示，分別根據(jù)不同風險類別采取的解決和消化供應鏈風險的一系列辦法和措施的總稱。其目的是將可能出現(xiàn)的損失減至最小，確保供應鏈正常運行，消除或降低供應鏈風險損失。

第一，建立科學的進入考評標準。供應鏈中企業(yè)合作的關系屬于戰(zhàn)略性的合作關系，它應具有科學性、長期性和穩(wěn)定性。因此，在考慮新成員的加入時，應根據(jù)一套全面科學的標準體系對其進行考評。這套標準體系涉及到對企業(yè)多方面的水平和能力的要求，如服務質(zhì)量、交貨時效、創(chuàng)新能力、產(chǎn)品開發(fā)，另外，還涉及到合作的基礎與前提：優(yōu)勢能否實現(xiàn)互補、文化是否兼容共存、組織是否協(xié)調(diào)有效等?？茖W有效的考評系統(tǒng)，有利于利用科學的方法進行合作伙伴選擇；選擇與自己業(yè)務密切相關且能力較強的企業(yè)作為合作伙伴，有助于規(guī)避風險，加強供應鏈的穩(wěn)健性。

第二，訂立防御性合作關系條款。選擇了合適的合作伙伴后，在訂立相應的合同內(nèi)容時，可適當考慮加入一些防御性條款。比如，供應鏈中成員企業(yè)可以達成共識，對于新進的成員，不論是有形資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)，都要做出相應的責任承諾，如資金或設備的投入，或名譽、商譽的保證。如果放棄合作關系，該成員企業(yè)的人力、設備和商譽等資產(chǎn)將受到很大損失。通過這種防御性合作條款的訂立，一方面，可以使有意進入供應鏈的企業(yè)做好充分準備，達到既定的標準要求：另一方面，可以約束成員企業(yè)關心整條供應鏈的興衰成敗。另外，較高的退出成本也可以盡量消除企業(yè)通過欺騙而謀私利的可能性。

第三，加強信息交流與共享。信息共享就是供應鏈中各個企業(yè)共同擁有一些知識或行動。供應鏈上各企業(yè)業(yè)之間的信息共享，一方面，提高了供應鏈運作的協(xié)同性和運作效率；另一方面，有利于及時發(fā)現(xiàn)供應鏈上潛在的風險，為規(guī)避風險、及早采取補救措施贏得寶貴時間。供應鏈節(jié)點企業(yè)之間的共享信息至少應該包括：庫存信息、銷售量信息、訂單信息、計劃信息、物流信息等。

第四，完善供應鏈的激勵與約束機制。對供應鏈節(jié)點企業(yè)間出現(xiàn)的道德風險的防范。主要是通過盡可能消除信息的不對稱性，減少出現(xiàn)敗德行為的土壤，同時要積極采用一定的激勵手段和約束機制，使得合作伙伴的合作行為能得到比敗德行為更大的利益，或敗德行為被發(fā)現(xiàn)所受到的處罰遠遠大于敗德的期望收益，以此來消除人的道德風險。

第8篇：供應鏈中的風險管理范文

關鍵詞：供應鏈風險；風險評估；支持向量機

基金項目：國家自然科學基金項目 （71172194；71031004；71221001；70731003；70731160635）。

作者簡介：舒彤（1970-），男，江西波陽人，湖南大學工商管理學院副教授，博士生導師，主要從事供應鏈管理研究；葛佳麗（1990-），女，河南禹州人，湖南大學工商管理學院碩士研究生，主要從事供應鏈管理研究；陳收（1956-），男，廣東龍川人，湖南大學副校長，教授，博士生導師，主要從事投資決策與風險管理、績效評價、戰(zhàn)略管理研究。

中圖分類號：F830文獻標識碼：A文章編號：1006-1096（2014）01-0130-06收稿日期：2013-08-25

引言

在精益生產(chǎn)、準時制生產(chǎn)等先進理論的指導和實踐下，企業(yè)間的聯(lián)系愈加緊密，市場競爭已不再是企業(yè)間的競爭，而是供應鏈間的競爭。近年來，隨著各種供應鏈風險的頻繁發(fā)生，企業(yè)受到了極大損害，越來越多的人認識到供應鏈風險管理的重要性，供應鏈風險管理已成為供應鏈管理領域的研究熱點。

供應鏈風險識別與評估是供應鏈風險管理的基礎。通過識別供應鏈風險因素，對其潛在風險進行預警和控制，探索供應鏈風險管理的優(yōu)化方法，可在實踐中建立安全可靠且具有彈性的供應鏈，使供應鏈上的企業(yè)在獲得較大收益的同時又能夠應對風險，提升企業(yè)競爭力。因此，需要分析企業(yè)的供應鏈管理狀況，通過風險識別發(fā)現(xiàn)供應鏈中的薄弱環(huán)節(jié)及其可能造成的后果，利用科學的方法對其現(xiàn)狀進行評估，確定供應鏈風險等級。

支持向量機（Support Vector Machine， SVM）是Cortes等人于1995年提出的一種機器學習方法，建立在統(tǒng)計學習理論的VC維理論和結構風險最小原理基礎上，在模型復雜性和學習能力之間進行了折衷，具有較強的泛化能力和精確性。在小樣本、非線性及高維模式識別等方面有較大優(yōu)勢，克服了神經(jīng)網(wǎng)絡過于學習、欠學習、局部極小等問題，已成為繼神經(jīng)網(wǎng)絡研究之后機器學習理論領域新的熱點。因此，將支持向量機應用到供應鏈風險評估中，具有十分重要的現(xiàn)實意義。

一、文獻綜述

供應鏈風險評估是供應鏈風險管理的重要環(huán)節(jié)，受到企業(yè)界與學術界的關注。Prater等（2001）認為利用評分方法可以對跨國供應鏈的風險進行評估，但是這種方法適用于跨國供應鏈的初步評估，具有一定的主觀性。Harland等（2003）認為供應鏈風險管理過程包括識別風險、估計風險、制定風險控制規(guī)劃、實施規(guī)劃等幾個循環(huán)階段，建議企業(yè)做好早期的供應鏈風險預警與評估。Zsidisin等（2004）以理論為依據(jù)提出了采購商供應鏈評估技術。Hallikas等（2004）認為企業(yè)間可以通過合作，將單個企業(yè)的風險納入整個供應鏈合作風險中，所提出的半定量化研究方法為供應鏈風險評估奠定了一定的基礎。Kleindorfer等（2005）提出了一個關于評估供應鏈中斷風險的概念框架。Wu等（2006）提出了一個層次式供應鏈風險因子分類與評估模型。Schoenherr等（2008）通過行動研究和層次分析法，發(fā)現(xiàn)了17種風險因素并將其分類，提出了一個基于實證的供應鏈中斷風險因素評估模型。丁偉東等（2003）提出了一個供應鏈可靠評估矩陣，但這種方法在供應鏈風險發(fā)生的概率上未加以考慮。付玉等（2005）提出了偶發(fā)供應鏈風險的定量評估方法。劉嘉等（2005）通過供應商評價來進行供應鏈風險控制。劉冬林等（2006）通過獨立風險和單個風險測度來度量供應鏈多風險，但提出的關于風險間的關系是彼此獨立的假設不符合實際情況。舒良友等（2007）提出基于合作伙伴關系的制造商風險評估問題，但是研究僅限于制造商而非供應鏈系統(tǒng)整體，具有一定的局限性。蔣有凌等（2008）建立了基于模糊綜合評判與人工神經(jīng)網(wǎng)絡法的供應鏈風險綜合評估模型。李莉（2008）構建了一種基于模糊熵的集群式供應鏈風險評估模型，并通過實例給出了該方法在集群式供應鏈風險評估中的應用，但該方法仍受人為因素影響。王文婕（2011）采用OWA算子的方法，對供應鏈管理風險進行研究，但尚未考慮各風險因素間的相關性。陳敬賢等（2011）使用蒙特卡羅方法模擬風險概率和風險損失，通過構建一種較為通用的測量模型來對市場波動風險進行評估。顧玉磊等（2013）借助CVaR理論構建了一種基于成員偏好的風險評估模型來度量供應鏈成員企業(yè)風險和多元供應鏈綜合風險。供應鏈風險評估模型包括機會約束規(guī)劃（CCP）、數(shù)據(jù)包絡分析（DEA）和多目標規(guī)劃（MOP）模型等。綜上文獻可以發(fā)現(xiàn)，供應鏈風險評估已有概念模型與數(shù)學模型，但研究中仍存在不足之處：文獻大多針對單個企業(yè)或特定領域的風險問題，對整個供應鏈網(wǎng)絡的研究相對較少，定量評估的方法也不夠全面。因此關于供應鏈風險評估系統(tǒng)性和實證方面的研究仍需繼續(xù)加強。

二、支持向量機算法

支持向量機（SVM）由線性可分情況下的最優(yōu)分類面發(fā)展而來，其基本思想就是將向量映射到一個更高維的空間，建立一個具有最大間隔的超平面。在分開數(shù)據(jù)超平面的兩邊建有2個互相平行的超平面，分隔超平面使2個平行超平面的距離最大化。

三、基于支持向量機的供應鏈風險評估模型

（一）供應鏈風險評估指標體系的建立

在供應鏈風險評估中，建立科學合理的風險評估指標體系是風險評估的前提，需要由一系列量綱各異的指標群組成。近年來，學者們提出了許多供應鏈風險評估體系，如舒良友等構造了基于制造商合作伙伴的風險評估指標體系，劉永勝等（2006）提出了包括4個層次、7項綜合指標的供應鏈風險預警指標體系。

為了建立有效的供應鏈風險評估指標體系，應遵循原則：（1）科學性原則。評估指標體系要體現(xiàn)供應鏈風險的特點、客觀規(guī)律和來源，指標選取應具有一定的代表性，使評價活動能夠獲得較為客觀的真實結果。（2）可操作性原則。供應鏈風險評估指標的選擇要綜合考慮數(shù)據(jù)的可獲得性和收集的難易程度，便于對數(shù)據(jù)資料收集、加工和整理，特別是易于進行量化處理。（3）層次性原則。供應鏈風險指標體系的設計要有一定的層次性，可分為一級指標、二級指標等。對各層次指標進行詳細分析，從而使指標體系層次分明、減少遺漏。（4）定性與定量相結合原則。本文將供應鏈風險作為評價對象，涉及管理的各個方面。單純的定量指標或者定性指標都不能完全反應供應鏈風險的整體情況，因此在指標的選取上可將兩者相結合。

筆者綜合前人研究成果，根據(jù)供應鏈風險發(fā)生來源，結合晚春東等（2008）提出的供應鏈系統(tǒng)運行整體風險評估指標體系，加上實際調(diào)研分析，在征求理論研究與生產(chǎn)領域?qū)＜乙庖姾?，先提出初步備選指標，將供應鏈主要風險因素整理歸納為系統(tǒng)風險、供應風險、物流風險、信息風險、財務風險、管理風險、需求風險和環(huán)境風險共八類。通過對各類風險進行分析研究，將每類風險因素進一步細分為若干子因素。

針對上述供應鏈風險因素，筆者設計了供應鏈風險因素調(diào)查問卷，目的在于通過對問卷結果的統(tǒng)計分析，判斷供應鏈風險因素假設的合理性，利用統(tǒng)計學方法進行分析，形成一套較為科學的供應鏈風險因素指標體系。調(diào)查問卷共發(fā)放67份，回收51份，有效問卷為38份，有效問卷回收率為56.7%。筆者利用SPSS17.0統(tǒng)計軟件對調(diào)查結果數(shù)據(jù)進行處理分析，通過因素分析和信度分析，檢驗了問卷的信度與效度。根據(jù)統(tǒng)計分析結果，按因子載荷在0.6以上、信度系數(shù)在0.7以上為標準，筆者構建了供應鏈風險評估指標體系。該指標體系有2個層次，第一層次分為8個一級指標，第二層次共有25個具體評估指標（見表1）。

（二）樣本數(shù)據(jù)的收集與處理

考慮到采集數(shù)據(jù)的難度，本文的數(shù)據(jù)采集于同一地區(qū)的不同行業(yè)，通過對一些企業(yè)的調(diào)研得到。其中一些上市公司的財務數(shù)據(jù)通過國泰安數(shù)據(jù)庫得到。筆者選取的企業(yè)以煤炭和電力企業(yè)為核心，形成了煤炭和電力行業(yè)供應鏈，并選取這些企業(yè)2008年以來的數(shù)據(jù)，最終將數(shù)據(jù)應用于模型之中。

在供應鏈風險評估指標體系中，包括定性指標和定量指標。對于定性指標，采用專家打分法進行量化，評分取值范圍為＼[0，1＼]，0.5為風險指數(shù)的中值。評分時專家綜合企業(yè)提交的指標情況、行業(yè)狀況以及專家經(jīng)驗等進行打分。對于定量指標，則對數(shù)據(jù)進行歸一化處理，消除量綱和其他因素的影響。正向指標代表取值越大、風險越大，其線性變化公式為x′i=[xi-min]/[max-min]， i=1， 2， …，n。逆向指標代表取值越大、風險越小，其線性變化公式為x′i=1-[xi-min]/[max-min]， i=1， 2， …，n。其中，x′i為第i個指標的歸一化值，xi為第i個指標的輸入樣本，max為第i個指標的最大值，min為第i個指標的最小值。

通過專家打分法獲取數(shù)據(jù)的過程：（1）專家選擇與組合。選定15名供應鏈管理方面的專家，其中包括3名研究供應鏈管理的高校教授、10名企業(yè)中從事供應鏈管理的中層以上管理人員及2名相關單位或組織中的熟悉本企業(yè)業(yè)務的管理人員。（2）資料的收集。收集供應鏈風險的相關背景材料及供應鏈運行過程中的數(shù)據(jù)資料。（3）專家打分。發(fā)給每位專家一張風險評級表及相關數(shù)據(jù)資料，要求專家們在規(guī)定的時間內(nèi)把調(diào)查表填完收回，整理各專家意見并反饋給專家，進行下一輪打分，共3次。（4）對第三輪的專家調(diào)查表進行處理。每個風險指標值取自專家所有評估值的算術平均數(shù)，對專家評估結果進行匯總整理后，得到供應鏈風險定性指標評估數(shù)據(jù)表。

具體樣本數(shù)據(jù)如表2所示，其中C1C16表示供應鏈企業(yè)，X1X25表示評價指標。

（三）模型訓練及結果

四、結束語

近年來市場的不確定性有增無減，使得供應鏈風險不斷增加，因此要對供應鏈風險進行評估。供應鏈風險評估作為供應鏈風險管理的重要環(huán)節(jié)，可以使企業(yè)對風險產(chǎn)生的原因及影響進行預計，從而采取預防性措施。筆者首先對供應鏈風險評估的相關研究進行了概述；隨后，通過調(diào)查問卷構建了一套供應鏈風險評估體系；最后，將基于支持向量機的機器學習算法運用到供應鏈風險評估中，構建了供應鏈風險評估模型并進行了實證研究。研究結果表明，基于支持向量機的供應鏈風險評估模型，具有較高的訓練效率和精度，說明模型具有較強的有效性與使用價值，可作為供應鏈風險評估的有效工具，完成對實際風險的評估，從而使企業(yè)掌握供應鏈風險的整體狀況，為風險管理提供較為科學的決策支持。

基于支持向量機的供應鏈風險評估模型具有較強的推廣能力。未來研究中，可在以下幾個方面進行改進：（1）針對支持向量機算法及具體問題，可選用更加科學且符合實際的核函數(shù)。（2）對于供應鏈風險評估指標體系，可在定性指標的選取與處理上采用更加科學合理的方法，并對供應鏈風險誘因加以動態(tài)更新，不斷完善供應鏈風險評估指標體系。（3）本文的數(shù)據(jù)采集針對的是同一地區(qū)的不同行業(yè)，有其局限性。未來的研究可擴大樣本收集范圍，以提高樣本的代表性和廣泛性。

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第9篇：供應鏈中的風險管理范文

關鍵詞：項目導向型 供應鏈 風險識別 系統(tǒng)動力學

項目導向型供應鏈將項目視為依據(jù)合同約束的多目標臨時性組織作用下的合作創(chuàng)新工具，為實現(xiàn)共同目標而形成的一種擴展到獨立組織結構之外的具有特定功能的跨組織結構模式（施建剛，2011）。項目具有典型的一次性、資源約束性、目標明確性、成果不可挽回性以及組織臨時性等的特性。應用于制造業(yè)的傳統(tǒng)供應鏈中，合作方之間因長期合作效應達成協(xié)調(diào)機制。而對于項目導向型供應鏈中，項目的一次性和組織的臨時性增加了供應鏈上企業(yè)之間協(xié)作的不確定性，也使項目風險的發(fā)生增加了聯(lián)動性和傳遞性。供應鏈上一個環(huán)節(jié)的風險可能隨著項目的交付成果沿著供應鏈方向而傳遞到相關企業(yè)中，擴大風險的波及范圍，增加風險控制的難度，從而影響整個項目的績效（王元明，2009）。正是因為這種供應鏈上企業(yè)之間的風險傳遞，再加上項目風險各因素之間的相互影響，使得項目導向型供應鏈風險的識別變得尤為復雜。因此，動態(tài)風險識別方法的開展和應用顯得尤為必要。

項目導向型供應鏈風險識別的依據(jù)和過程

系統(tǒng)動力學系統(tǒng)是一個由相互區(qū)別、相互作用的各個部分有機地聯(lián)結在一起，為同一目的完成某種功能的集合，能夠處理多重反饋復雜時變系統(tǒng)的問題，是一個動態(tài)發(fā)展的系統(tǒng)。項目導向型供應鏈中各企業(yè)之間的相互影響來源于企業(yè)間的協(xié)作關系，整個的供應鏈又受到諸多外在因素的影響，如圖1所示。

項目中包括自然方面、組織方面、技術方面、經(jīng)濟方面等風險要素相互影響、相互制約，再加上供應鏈間企業(yè)與企業(yè)之間，組織與組織之間的相互影響和相互關聯(lián)，構成了一個復雜的系統(tǒng)。系統(tǒng)中各風險因素之間和各企業(yè)之間的相互作用形成一定的動態(tài)結構，并在項目管理者的各種風險管理策略的作用下按照一定的規(guī)律發(fā)展演化，諸多風險因素之間和企業(yè)之間的復雜相互作用關系，在該系統(tǒng)中形成了多個反饋回路。由于風險識別階段將諸多風險因素劃分為不同類別，使該系統(tǒng)具有一定的層次性。項目導向型供應鏈風險的動態(tài)性、反饋性和層次性與系統(tǒng)動力學本身的特點相吻合，因此，可以依據(jù)系統(tǒng)動力學原理進行項目導向型風險因素的識別。

風險識別是一個反復的過程，在項目進展過程中，供應鏈上企業(yè)的臨時性組織之間的關系隨時可能發(fā)生變化，新的風險隨時可能產(chǎn)生，因此要不斷地進行反饋和再識別。風險識別的過程如圖2所示。

項目導向型供應鏈風險動態(tài)識別模型的建立

從系統(tǒng)動力學的角度來看，可以將項目看作是一個系統(tǒng)，將其建設過程中構成系統(tǒng)實體的供應鏈中各節(jié)點企業(yè)看作是系統(tǒng)的組成要素。系統(tǒng)結構分析即研究系統(tǒng)及其組成部分之間的關系，在整個建模過程是個“骨架”的作用，其研究系統(tǒng)的反饋結構，分析系統(tǒng)整體與局部之間的關系，進而弄清楚系統(tǒng)中的因果關系與反饋回路。因果關系就是指某種現(xiàn)象發(fā)生的原因以及可能會引起的后果，這種關系是普遍存在的。在項目供應鏈風險因素構成的系統(tǒng)中，各節(jié)點之間必然存在著因果關系。例如供應鏈節(jié)點A是原因，供應鏈節(jié)點B是可能引起的結果，那么用帶箭頭的線從A指向B則表示二者的關系，箭線即為因果鏈。因果鏈同時也存在于同一節(jié)點間的各類風險因素之間。如風險因素A1是原因，風險因素A2是可能引起的結果，那A1和A2之間也形成因果鏈。風險動態(tài)識別模型的建立應依托于工程項目實際，本文選取的實例是某項目建設實施期間，從供應鏈節(jié)點之一承包商的角度識別風險。根據(jù)系統(tǒng)動力學的反饋原理，應用系統(tǒng)動力學仿真軟件Vensim，本著必要和簡約的原則，建立起該項目風險的系統(tǒng)動力學結構反饋圖模型，具體如圖3所示。

風險因素的傳導性（以工期風險為例）

項目工期風險是指項目的實際完成時間和計劃的時間不一致。項目的工期應該是網(wǎng)絡結構，為了方便研究，在不影響總體目標的前提下，本文將其網(wǎng)絡結構簡化成鏈狀結構，該鏈狀結構由多個主要活動構成。風險以一定的概率影響著項目各個環(huán)節(jié)的工期，共同引發(fā)項目整體工期風險。其中一項工序（除首項工序）的工期風險主要由兩部分組成：一個是該工序環(huán)節(jié)本身所產(chǎn)生的工期風險，另一個是由上道工序活動傳導過來的工期風險。為了進一步明確風險傳導過程，進行工期風險傳導分析時，假設不存在后續(xù)工作對該項工作傳導的風險，即沒有任何風險流動的阻力。

在沒有前項活動風險傳導的條件下，該項活動的工期風險為其系統(tǒng)風險。首先不考慮后項工作工期系統(tǒng)風險的影響，即單項活動的工期風險的傳導過程忽略后項活動的工期系統(tǒng)風險參與。單項活動風險在項目中的傳導可用上一階段的工期風險傳導值和本階段活動的風險處理能力來進行描述：

式中Yi，t表示經(jīng)過t-i個階段活動傳導后i階段活動的風險值，ωt表示風險傳遞系數(shù)，表示一些不可預見的風險因素的影響。式中的風險傳遞系數(shù)ωt指的是本階段活動吸收上階段活動工期風險的能力，這個系數(shù)應該是由上個階段的風險水平、當前階段的抗風險能力和當前的環(huán)境狀態(tài)共同決定的。由于確定這一系數(shù)的幾個變量都具有一定的不確定性，包含許多主觀因素的影響，很難直接準確地用解析式來表示這個系數(shù)。為了計算方便，可以用各階段活動結束之后總工期風險的環(huán)比來表示，若yi表示第i個階段的工期風險損失，那么yi-1/yi表示第i-1個階段獲得工期風險傳遞值對第i個階段活動的工期風險的貢獻率，也就是風險傳遞系數(shù)。

在前階段活動的工期風險干擾下，當前階段的工期風險可能會放大或縮小。因此在考慮全時段的工期風險時，某一時段的工期風險（除第一階段外）應該由三個變量來確定，即本時段活動工期的系統(tǒng)風險Xi、本階段的工期風險吸收能力ωi、上個階段傳導的工期風險Yi-1。以單時段的工期風險為基礎，全時段工期風險可以表示為：

式中Yi表示現(xiàn)階段活動的工期風險；Yi-1表示前一階段活動的工期風險（Yi-1是Yi的一階滯后變量）；Xi表示現(xiàn)階段活動工期的系統(tǒng)風險；ωi表示現(xiàn)階段活動與前一階段活動的風險傳導系數(shù)。由于當前階段對于上階段傳導過來的風險可以有選擇地吸收，因此風險傳導系數(shù)是由上階段的風險水平、當前階段的抗風險能力和抗風險的努力意愿水平的函數(shù)，表示處理風險的能力。

綜上，項目總工期風險為：

Xi為當前階段工期系統(tǒng)風險，假設服從正態(tài)分布，且各階段活動產(chǎn)生的工期系統(tǒng)風險之間應該是相互獨立的。而每項活動工期風險可由本項活動工期系統(tǒng)風險和該活動之前各項活動工期風險表示，即Yi=f（X1，…，Xn， ω1，…， ωn）。則Yi為i維聯(lián)合正態(tài)分布。由此可以看出，當前活動的風險不僅對下一階段的工期風險產(chǎn)生影響，也會對后邊的其他活動有影響，且影響呈遞減趨勢。

結論

相對于傳統(tǒng)的項目管理模式，項目導向型供應鏈具有臨時性、動態(tài)性和頻繁性特征，項目的風險因為這些特性而變得難以識別，本文在系統(tǒng)分析項目導向型供應鏈風險環(huán)境的基礎上，將系統(tǒng)動力學的分析方法引入項目導向型供應鏈的風險識別中，分析供應鏈節(jié)點間和各風險因素間的相互關系，通過不斷的反饋和再識別增加項目導向型供應鏈中風險識別的準確性，對項目導向型供應鏈的風險識別方法的改進能起到一定的借鑒意義。

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