供應(yīng)鏈交易信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警需求設(shè)計(jì)
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市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)由互為關(guān)聯(lián)的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)參與者構(gòu)成，而經(jīng)濟(jì)活動(dòng)由交易信用聯(lián)結(jié)，因此，關(guān)聯(lián)關(guān)系和信用關(guān)系是現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的主要特征。每一個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)參與者都是關(guān)聯(lián)信用主體，當(dāng)交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的時(shí)候，信用關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)顯性化；而當(dāng)較大且具有復(fù)雜關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)參與者一旦違約可能殃及市場(chǎng)上其他存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)參與者，信用關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)關(guān)聯(lián)關(guān)系的傳導(dǎo)作用，從而引發(fā)“關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)”。關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)隨著關(guān)聯(lián)關(guān)系產(chǎn)生傳染和擴(kuò)散效應(yīng)，引發(fā)連鎖反應(yīng)，形成關(guān)聯(lián)關(guān)系信用風(fēng)險(xiǎn)鏈。
從2012年以來(lái)，隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)要素的消失，預(yù)期收益的不穩(wěn)定，資金周轉(zhuǎn)速度變慢，成本上升導(dǎo)致利潤(rùn)空間縮小等原因，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的“脫實(shí)向虛”趨勢(shì)愈演愈烈。但是，從中國(guó)流行的虛擬經(jīng)濟(jì)模式看，本質(zhì)上都是在提高實(shí)體商品或服務(wù)的交易聚集度，賦予商品以金融標(biāo)的物屬性，從而產(chǎn)生融資規(guī)模收益，這也是所謂“羊毛出在X身上，讓Y買(mǎi)單”的本質(zhì)體現(xiàn)。通過(guò)筆者近幾年在工作中的觀察，反映在傳統(tǒng)大宗商品交易，特別是石化產(chǎn)品交易中，以供應(yīng)鏈控制模式對(duì)傳統(tǒng)交易行為進(jìn)行改造，通過(guò)控制物流過(guò)程、貨權(quán)交接過(guò)程獲取時(shí)間差等手段，結(jié)合來(lái)自銀行、融資平臺(tái)、網(wǎng)貸平臺(tái)的金融支持，在包括紙貨、期貨、期權(quán)等衍生品交易市場(chǎng)（含場(chǎng)外交易市場(chǎng)）獲取收益，從而形成一個(gè)較為成熟的商業(yè)模式。這種商業(yè)模式的成熟化，標(biāo)志著制造企業(yè)從采購(gòu)原料到制成品送達(dá)客戶(hù)的狹義供應(yīng)鏈定義走向“以核心企業(yè)為中心，通過(guò)掌控商流、資金流、物流、信息流，在完整的購(gòu)銷(xiāo)過(guò)程中，從供應(yīng)商到終端客戶(hù)構(gòu)成整體性網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)”的廣義供應(yīng)鏈定義。供應(yīng)鏈貿(mào)易是對(duì)物流、信息流、資金流、商流在整個(gè)網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)中拆分、重組、整合，通過(guò)時(shí)間和空間上的差異，挖掘新的利潤(rùn)源。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，商業(yè)模式是沒(méi)有好壞之分的，只要交易鏈條的邏輯自洽，風(fēng)險(xiǎn)可控，沒(méi)有什么貿(mào)易模式是不能做的。但是，筆者在近年來(lái)的工作實(shí)踐中觀察到一種特殊現(xiàn)象，一方面這種新生商業(yè)模式日新月異，逐漸成熟，各路存量和增量資本爭(zhēng)相投入供應(yīng)鏈貿(mào)易體系中，打破原有市場(chǎng)體系中占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)資本壟斷和控制優(yōu)勢(shì)，另一方面受制于政治、經(jīng)濟(jì)等原因，舊產(chǎn)業(yè)資本回避主動(dòng)參與新市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的建設(shè)和游戲規(guī)則的制定，同時(shí)受激勵(lì)體制的約束，在供應(yīng)鏈“四流”合一的管控中容易出現(xiàn)漏洞，當(dāng)發(fā)生重大外部沖擊時(shí)，“四流”錯(cuò)位，供應(yīng)鏈斷裂。
2.供應(yīng)鏈貿(mào)易過(guò)程中的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)
在討論供應(yīng)鏈交易過(guò)程中的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其風(fēng)險(xiǎn)到底在指什么？從業(yè)務(wù)實(shí)踐看，狹義的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)是信貸風(fēng)險(xiǎn)，而廣義的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)是違約風(fēng)險(xiǎn)，而違約風(fēng)險(xiǎn)的背后有隱含了道德風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)筆者觀察，從2016年開(kāi)始，供應(yīng)鏈交易商品的品種越來(lái)越多，金融屬性越來(lái)越強(qiáng)，交易規(guī)模越來(lái)越大。表現(xiàn)最突出的就是所謂“紙貨市場(chǎng)”，性質(zhì)上屬于遠(yuǎn)期交易，類(lèi)似期貨市場(chǎng)，本質(zhì)上是典型的交易所場(chǎng)外交易市場(chǎng)（OTC市場(chǎng)），因?yàn)楸绕谪浭袌?chǎng)自由靈活，因此也就失去了交易所對(duì)會(huì)員的監(jiān)管約束，沒(méi)有嚴(yán)格的保證金制度，沒(méi)有嚴(yán)格的交易制度，超高的交易頻率、交易靈活性和流動(dòng)性，無(wú)需實(shí)物的物理性交付，成為最佳的對(duì)沖交易和獲取短期現(xiàn)金流的工具。但是，隨著2019年經(jīng)濟(jì)周期的下行和中美貿(mào)易摩擦的動(dòng)蕩，供應(yīng)鏈貿(mào)易領(lǐng)域的重大風(fēng)險(xiǎn)事件頻出，根本原因在于關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)控制與供應(yīng)鏈交易市場(chǎng)結(jié)構(gòu)深層次變化之間的結(jié)構(gòu)性矛盾對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制體系提出了前所未有的挑戰(zhàn)。
3.企業(yè)關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)狀
關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的載體是關(guān)聯(lián)信用主體，常見(jiàn)的關(guān)聯(lián)信用主體有資產(chǎn)關(guān)聯(lián)、交易關(guān)聯(lián)、人際關(guān)聯(lián)三種典型場(chǎng)景，由關(guān)聯(lián)信用主體構(gòu)成信用共同體。其中，最為活躍的中小微企業(yè)信用共同體具有明顯的人際關(guān)聯(lián)特征，并受企業(yè)管理層非理性行為的高強(qiáng)度影響。每個(gè)企業(yè)在進(jìn)行貿(mào)易活動(dòng)時(shí)，都會(huì)有基本的供應(yīng)商客戶(hù)準(zhǔn)入體系，從商譽(yù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等不同角度做“盡職調(diào)查”。但是，從近年的重大風(fēng)險(xiǎn)事件的特征看，隨著供應(yīng)鏈貿(mào)易的盈利模式越來(lái)越多元化，參與者的結(jié)構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜，依靠企業(yè)內(nèi)某個(gè)部門(mén)，或一部分人去挖掘?qū)訉忧短啄Ｊ降臉I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)后面的真實(shí)貿(mào)易背景，越來(lái)越力不從心，效率更是無(wú)從談起。2016年以來(lái)，以“XX查”為代表的流行商業(yè)征信軟件有了長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步，依據(jù)權(quán)威的公共數(shù)據(jù)庫(kù),企業(yè)工商登記、發(fā)展歷程、股權(quán)投資等靜態(tài)信息基本可以做到實(shí)時(shí)更新和記錄，可以通過(guò)“查關(guān)系”將公開(kāi)數(shù)據(jù)背后的商業(yè)關(guān)系直接生成圖片，形成更直觀的搜索體驗(yàn)。從現(xiàn)有數(shù)據(jù)服務(wù)看，顯性的資產(chǎn)關(guān)聯(lián)和人際關(guān)聯(lián)已經(jīng)能夠較為完善的滿(mǎn)足基本要求，做為“普惠型淺度盡調(diào)工具”已經(jīng)構(gòu)建了較完備的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)聚合、數(shù)據(jù)產(chǎn)品化的解決方案。但是在征信查詢(xún)過(guò)程中，筆者發(fā)現(xiàn)了一些亟待解決的盡調(diào)需求問(wèn)題，這些問(wèn)題的解決需要新的思路和解決方案。
4.關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路
從大數(shù)據(jù)的分類(lèi)可以看出，只靠權(quán)威數(shù)據(jù)庫(kù)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)分析，并不能做到事前預(yù)警、事中監(jiān)測(cè)、事后分析的。海量的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)缺失和分析難度是關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警的核心問(wèn)題。供應(yīng)鏈貿(mào)易中交易對(duì)手上下游關(guān)聯(lián)交易導(dǎo)致的貨權(quán)控制風(fēng)險(xiǎn)則是關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警的“痛點(diǎn)”。筆者試圖通過(guò)對(duì)一些數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域成熟的方法，引入關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警領(lǐng)域，描繪一種設(shè)計(jì)思路。
4.1關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警系
統(tǒng)的交互設(shè)計(jì)設(shè)想預(yù)警系統(tǒng)面對(duì)的最大困難在于對(duì)干擾信息的判定，預(yù)警系統(tǒng)成功的關(guān)鍵是預(yù)警數(shù)據(jù)可分析維度的設(shè)計(jì)，賦予每個(gè)維度不同的權(quán)重，最終形成評(píng)估分值。筆者的初步設(shè)想理念是分為兩層結(jié)構(gòu)。第一層，系統(tǒng)對(duì)每個(gè)企業(yè)主體預(yù)設(shè)相同的個(gè)體分析維度，主要包括三個(gè)分析方向，一是內(nèi)部經(jīng)營(yíng)的合規(guī)合法性、管理的規(guī)范性、管理者決策失誤、財(cái)務(wù)狀況、道德風(fēng)險(xiǎn)等。二是外部環(huán)境的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化敏感度、行業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位、價(jià)格波動(dòng)、法律制度、地方政治環(huán)境等。三是關(guān)注企業(yè)管理層的非理性行為，包括過(guò)度自信、過(guò)度投資、投資P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾等加劇信用風(fēng)險(xiǎn)的行為，信息源不排斥傳言，對(duì)傳言進(jìn)行交叉驗(yàn)證，隨著可信度的提升不斷賦予更高的權(quán)重。第二層，對(duì)找出關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)群，結(jié)合不同的債務(wù)優(yōu)先償還權(quán)，測(cè)量出鏈條上不同關(guān)聯(lián)企業(yè)的傳染強(qiáng)度與傳染路徑，最終形成動(dòng)態(tài)的預(yù)警機(jī)制。預(yù)警維度分析的核心目標(biāo)是通過(guò)系統(tǒng)對(duì)結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)源的全面篩查，以可視化展示為手段，直觀的顯示。結(jié)合預(yù)警系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)，再通過(guò)人力進(jìn)行權(quán)衡和判斷，及時(shí)調(diào)整企業(yè)的風(fēng)控級(jí)別，在風(fēng)險(xiǎn)聚集和爆發(fā)前，采取交易規(guī)?？刂啤⒇洐?quán)應(yīng)急處置、司法救濟(jì)等手段，切斷關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的傳播鏈。
4.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的難點(diǎn)和法律邊界
預(yù)警系統(tǒng)在運(yùn)用爬蟲(chóng)技術(shù)抓取數(shù)據(jù)源的過(guò)程中，需要注意爬蟲(chóng)數(shù)據(jù)的可持續(xù)性和合法合規(guī)性，爬蟲(chóng)技術(shù)需要注意法律法規(guī)的灰色地帶，防止沒(méi)有進(jìn)行過(guò)數(shù)據(jù)清洗的非法數(shù)據(jù)。一方面需要采用反IP限制、反驗(yàn)證碼、反登錄限制等技術(shù)手段挖掘沉淀的數(shù)據(jù)，另一方面與相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)用的企業(yè)達(dá)成一攬子數(shù)據(jù)訪問(wèn)頻度的豁免協(xié)議，以保障數(shù)據(jù)的可持續(xù)性和分析維度、分析方法的保密性。海外網(wǎng)站的抓取，應(yīng)使用匿名訪問(wèn)?；仡櫧昶髽I(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的思路和實(shí)踐，關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)的傳染和擴(kuò)散效應(yīng)，已經(jīng)成為信用風(fēng)險(xiǎn)分析的主要障礙，迄今為止，信用交易仍未能形成有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置機(jī)制，智能化關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)該提上企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的議事日程。關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警系統(tǒng)目的是構(gòu)建以“信用異常”的關(guān)聯(lián)企業(yè)數(shù)目為切入點(diǎn)，構(gòu)建關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的動(dòng)態(tài)評(píng)估模型，運(yùn)用爬蟲(chóng)技術(shù)、NLP（自然語(yǔ)言處理）技術(shù)、熱詞分析等手段，分析評(píng)估企業(yè)供應(yīng)商客戶(hù)集合中各主體的“違約概率”。不遠(yuǎn)的將來(lái)，無(wú)論是深度學(xué)習(xí)還是專(zhuān)家系統(tǒng)，最終都將走向人工智能。
作者：錢(qián)儆
